Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Nord · **Nord** » 11 июл 2015, 06:19

Про закрывать чуть раньше - согласен. А "начинать с чистого листа", так ведь разрозненные недельные результаты неинтересны, интересна долгосрочная статистика, чтобы можно было сделать выводы по работоспособности системы.

Haos · **Haos** » 11 июл 2015, 08:27

ivis писал(а):Может, как вариант при перекрытии профитом убытков прошлой и текущей недели, все закрывать и начинать с "чистого листа?"...

Это заманчиво, но тогда отрежется потенциальная возможность выйти в значительный профит, который перекроет несколько убыточных недель! Как раз суть в том в этой системе, чтобы не мешать рынку показать свою "длиннохвостатость".

Nord писал(а):Про закрывать чуть раньше - согласен. А "начинать с чистого листа", так ведь разрозненные недельные результаты неинтересны, интересна долгосрочная статистика, чтобы можно было сделать выводы по работоспособности системы.

Вот мне пока никак не удается выделить отдельный демо-счет под тестирование. Начинал с одного на МТ5, но оказалось, что нужно написать советник именно для недельного ТФ, а в МТ4 нет возможности тестить на недельных. Также и со скриптом определения риска, кот. дорабатывался на прошлой неделе. Он пока для МТ4. Начал эту неделю со счета в МТ4, но, опять же, чистым сохранить счет не удалось, так как забыл и стал использовать его для проверки создаваемого сейчас мною советника.
В общем, надо на 5-ке толком все на недельном ТФ протестировать советник чтобы определить размеры СЛ и тогда четко там и торговать.

ivis · **ivis** » 11 июл 2015, 09:10

Haos писал(а):
ivis писал(а):Может, как вариант при перекрытии профитом убытков прошлой и текущей недели, все закрывать и начинать с "чистого листа?"...

Это заманчиво, но тогда отрежется потенциальная возможность выйти в значительный профит, который перекроет несколько убыточных недель! Как раз суть в том в этой системе, чтобы не мешать рынку показать свою "длиннохвостатость".
Nord писал(а):Про закрывать чуть раньше - согласен. А "начинать с чистого листа", так ведь разрозненные недельные результаты неинтересны, интересна долгосрочная статистика, чтобы можно было сделать выводы по работоспособности системы.

Вот мне пока никак не удается выделить отдельный демо-счет под тестирование. Начинал с одного на МТ5, но оказалось, что нужно написать советник именно для недельного ТФ, а в МТ4 нет возможности тестить на недельных. Также и со скриптом определения риска, кот. дорабатывался на прошлой неделе. Он пока для МТ4. Начал эту неделю со счета в МТ4, но, опять же, чистым сохранить счет не удалось, так как забыл и стал использовать его для проверки создаваемого сейчас мною советника.
В общем, надо на 5-ке толком все на недельном ТФ протестировать советник чтобы определить размеры СЛ и тогда четко там и торговать.

Ну что ж, подождем тестирования, которое ответит на вопрос, стоит ли закрывать прибыль, которая перекрывает убытки за неделю-две. Мне кажется, что движений, которые перекроют несколько убыточных недель, возможны в виде исключений. Хорошо бы сравнить два варианта, с закрытием (для "чистого листа") и без досрочного закрытия...

Haos · **Haos** » 11 июл 2015, 09:36

ivis писал(а):Ну что ж, подождем тестирования, которое ответит на вопрос, стоит ли закрывать прибыль, которая перекрывает убытки за неделю-две. Мне кажется, что движений, которые перекроют несколько убыточных недель, возможны в виде исключений. Хорошо бы сравнить два варианта, с закрытием (для "чистого листа") и без досрочного закрытия...

О нет!

Это только в самом крайнем случая я буду программировать (или если мне за это заплатят). :hi_hi_hi:

Будет только в изначальном варианте, как и задумывалось: открытие по монетке не заморачиваясь и СЛ. ВСЁ!!!!!!!!
Это должно быть приемлемо по уровню развития как трейдера для любого и свободного времени для всех. Среднесрок. Если же делать то, что предлагаешь, это уже нужен советник, работающий всю неделю (опять вопрос ВПС и т.п.), опять начнется поиск закономерностей.
Короче, :kli_ny:

ivis · **ivis** » 11 июл 2015, 11:55

Haos писал(а):О нет! Это только в самом крайнем случая я буду программировать (или если мне за это заплатят). Будет только в изначальном варианте, как и задумывалось: открытие по монетке не заморачиваясь и СЛ. ВСЁ!!!!!!!!
Это должно быть приемлемо по уровню развития как трейдера для любого и свободного времени для всех. Среднесрок. Если же делать то, что предлагаешь, это уже нужен советник, работающий всю неделю (опять вопрос ВПС и т.п.), опять начнется поиск закономерностей.
Короче,

Я когда-то о подобной системе читал. Вроде там у трейдера была проблема со зрением и он только так и торговал. В понедельник выставил ордера со стопами, а в пятницу закрывал те, которые не закрылись по стопам. Он был в плюсе. Только мне кажется, он закрывал ордера до нон-фарма, то есть сразу после обеда, а не в конце рабочего дня.
з.ы. для меня неясный вопрос - в какую сторону открывать? Как-то "по монетке" - странно получается. :du_ma_et:

Haos · **Haos** » 11 июл 2015, 12:14

ivis писал(а):Я когда-то о подобной системе читал. Вроде там у трейдера была проблема со зрением и он только так и торговал. В понедельник выставил ордера со стопами, а в пятницу закрывал те, которые не закрылись по стопам. Он был в плюсе. Только мне кажется, он закрывал ордера до нон-фарма, то есть сразу после обеда, а не в конце рабочего дня.
з.ы. для меня неясный вопрос - в какую сторону открывать? Как-то "по монетке" - странно получается.

Странно... это почти тоже самое, что написано в этой ветке и в статьях по моей подписи! :-):

Это я намекаю на то, что почему бы не прочесть указанное и не вникнуть?
Ладно, напишу еще раз вкратце: вход по монетке - это вход по генератору случайных чисел. Почему случайный вход не отличен от входа, основанного на сколь-угодно сложном анализе, спорить не собираюсь. Я уже упоминал, что корни этого вопроса уходят к утверждению математика Башелье о природе рынка, которую он сделал более 100 лет назад и которую до сих пор никто не опровергнул.
Поэтому будешь ли ты входить в рынок по броску монетки или после изучения волновой картины с элементами ВСА и тайных отчетов об объемах крупных участников рынка и знакомого из супер-секретной организации маркет-мейкеров - не имеет значение.
В научной дисциплине "теория математических игр" есть много интересного для трейдера. Например, изучаются стратегии поведения игрока при различных противостоящих ему соперниках. И вот есть одно очень интересное правило: если вам противостоит противник, по уровню интеллекта, осведомленности и возможностям превосходящим ваши единственной правильной стратегией вашего поведения (если вы не можете избежать игры!) является случайный выбор вариантов ваших ходов (поведения).
Это не значит, что это стратегия приведет вас к выигрышу (это определяет матожидание игры, кстати, для рынка с накладными расходами оно слабо-отрицательное, т.е. заведомо проигрышное для игрока). Это означает, что при всех других вариантах ваших ходов - эта стратегия будет оптимальной, т.е. как минимум наименее проигрышной. Она может и привести к победе - это, как и всё другое в играх, не известно заранее.

* в терминах этой дисциплины

ivis · **ivis** » 11 июл 2015, 14:06

Haos писал(а):Странно... это почти тоже самое, что написано в этой ветке и в статьях по моей подписи! Это я намекаю на то, что почему бы не прочесть указанное и не вникнуть?
Ладно, напишу еще раз вкратце: вход по монетке - это вход по генератору случайных чисел. Почему случайный вход не отличен от входа, основанного на сколь-угодно сложном анализе, спорить не собираюсь. Я уже упоминал, что корни этого вопроса уходят к утверждению математика Башелье о природе рынка, которую он сделал более 100 лет назад и которую до сих пор никто не опровергнул.
Поэтому будешь ли ты входить в рынок по броску монетки или после изучения волновой картины с элементами ВСА и тайных отчетов об объемах крупных участников рынка и знакомого из супер-секретной организации маркет-мейкеров - не имеет значение.
В научной дисциплине "теория математических игр" есть много интересного для трейдера. Например, изучаются стратегии поведения игрока при различных противостоящих ему соперниках. И вот есть одно очень интересное правило: если вам противостоит противник, по уровню интеллекта, осведомленности и возможностям превосходящим ваши единственной правильной стратегией вашего поведения (если вы не можете избежать игры!) является случайный выбор вариантов ваших ходов (поведения).
Это не значит, что это стратегия приведет вас к выигрышу (это определяет матожидание игры, кстати, для рынка с накладными расходами оно слабо-отрицательное, т.е. заведомо проигрышное для игрока). Это означает, что при всех других вариантах ваших ходов - эта стратегия будет оптимальной, т.е. как минимум наименее проигрышной. Она может и привести к победе - это, как и всё другое в играх, не известно заранее.

* в терминах этой дисциплины

Да я это понимаю. Само слово "странность" при работе с монеткой, это быстрее всего мои личные ощущения. :hi_hi_hi:

И здесь ничего иного зделать нельзя, кроме как самому потестить такую работу хотя бы на демке. :-):

з.ы. подобным образом можно работать и на малых фреймах, иначе не было бы столько противников стопов и пересидок. :-):

Haos · **Haos** » 11 июл 2015, 14:38

ivis писал(а):Да я это понимаю. Само слово "странность" при работе с монеткой, это быстрее всего мои личные ощущения. И здесь ничего иного зделать нельзя, кроме как самому потестить такую работу хотя бы на демке.
з.ы. подобным образом можно работать и на малых фреймах, иначе не было бы столько противников стопов и пересидок.

На малых ТФ мы сильнее всего ощущаем накладные расходы. Поэтому мы еще больше находимся в "изначальном убытке", который надо отбить, так как мал. ТФ подразумевает малое кол-во прибыли при закрытии сделки. На тему близкую к торговле монеткой есть одна статья. В общем, она полезная, но там есть вещи, которые я считаю неверными. Насчет того, что реальный курс неотличен от монетки в плане предсказательности. Автор или не знает или не понимает, что реальный курс - еще хуже чем курс, основанный на монетке. Так как монетка - представляет собой симметричное случайное блуждание, а на рынке каждый бар в плане того как он сформировался - уже случайность, а не только их последовательность.
Кроме того он неправильно упоминает о Петербургском парадоксе. Суть в том, что мы имеем ограниченный график цен, а в дисциплине оперируют неограниченными теоремами и т.п. Короче, есть заблуждения у автора. Если взять кусок графика, то конечно тесты статистические покажут и тренды и прочую ахинею, но это не имеет никакого смысла, так как тоже самое будет если сделать выборку из бросков монетки и построить график. Автор сам же упоминает о том, что там будут и тренды и фигуры теханализа, но называет это псевдо-трендами и псевдо-фигурами. ;;-)))

Haos · **Haos** » 12 июл 2015, 16:02

Подбрасывание монетки для определения направления торговли на следующую неделю дало следующие результаты:
EURUSD S
GBPUSD S
USDCHF S
AUDUSD S
USDCAD B
USDJPY B
CHFJPY S
EURJPY B
AUDJPY B
AUDNZD B

Sapta · **Sapta** » 12 июл 2015, 17:15

Вот уже ближе к 50 на 50. Прошлая неделя дала минус но на следующей из за греческого вопроса может произойти приличный импульс. Так что вполне возможно что прибыль перекроет имеющиеся потери. Желаю успехов.

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Re: Эксперимент "Торговля по ГСЧ"