Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Nord · **Nord** » 03 июл 2015, 19:28

Не заметил, каюсь. Только почему время рассматривается исключительно в положительном для роста прибыли аспекте? До пятницы направление нередко меняется. Это только в трендовые недели хорошо в понедельник открыться, а в пятницу сливки собирать за всю неделю.

Haos · **Haos** » 04 июл 2015, 07:45

Nord писал(а):Не заметил, каюсь. Только почему время рассматривается исключительно в положительном для роста прибыли аспекте? До пятницы направление нередко меняется. Это только в трендовые недели хорошо в понедельник открыться, а в пятницу сливки собирать за всю неделю.

Да, бывает по-всякому, но если уж цена идет, то она идет. Рассматривая колебания цены как случайное блуждание мы не можем ничего сказать определенного как оно сложится в конкретную неделю, но для определенности выбираем конец недели как рубеж для закрытия еще не закрытых позиций. Т.е. мы отсекаем убыток по СЛ, который меньше потенциального роста профита (если он имеет место). В общем, если подробно тут надо много научного писать о типе распределения разности по модулю Open и Close и отличия их от нормального и т.п., так что я постарался вкратце. :-):

Корни этой стратегии также уходят в эту статью.

Haos · **Haos** » 04 июл 2015, 07:53

Подбрасывание монетки для определения направления торговли на следующую неделю дало следующие результаты:
EURUSD S
GBPUSD S
USDCHF B
AUDUSD B
USDCAD S
USDJPY S
CHFJPY S
EURJPY S
AUDJPY B
AUDNZD S

Haos · **Haos** » 06 июл 2015, 04:18

Баланс: 6369 у.е.
Сделки открыты:

ivis · **ivis** » 06 июл 2015, 07:23

Haos писал(а):Подбрасывание монетки для определения направления торговли на следующую неделю дало следующие результаты:
EURUSD S
GBPUSD S
USDCHF B
AUDUSD B
USDCAD S
USDJPY S
CHFJPY S
EURJPY S
AUDJPY B
AUDNZD S

Монетка интересная. Семь продаж к трем покупкам. А где 50 на 50? :hi_hi_hi:

Nord · **Nord** » 06 июл 2015, 07:24

Так для 50 на 50 нужна бОльшая выборка для нормального распределения.

Haos · **Haos** » 06 июл 2015, 07:30

Ну так да! Может и 10 раз подряд выпасть одна сторона. Я когда-то ставил эксперименты с монеткой (1000 раз подбрасывал в учебных целях :-):

) так у меня самая длинная серия была из 17 решек!!

Haos · **Haos** » 08 июл 2015, 09:10

К середине недели в работе остаются 7 позиций. Три закрылись по СЛ.

Haos · **Haos** » 10 июл 2015, 19:10

Конец недели. Оставшиеся позиции закрываем. Итог недели: 5984.88 у.е. Прибыль за неделю: -384.12 у.е. (-6%). В течение недели был профит, покрывающий и текущий и от первой недели, но по ТС именно Пт вечер дожидаемся.

ivis · **ivis** » 11 июл 2015, 04:33

Haos писал(а):Конец недели. Оставшиеся позиции закрываем. Итог недели: 5984.88 у.е. Прибыль за неделю: -384.12 у.е. (-6%). В течение недели был профит, покрывающий и текущий и от первой недели, но по ТС именно Пт вечер дожидаемся.

Может, как вариант при перекрытии профитом убытков прошлой и текущей недели, все закрывать и начинать с "чистого листа?" К тому же как мне кажется, что движение идет до 20.00-21.00, а потом может быть откат до закрытия. Значит закрывать можно чуть раньше в пятницу..

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Re: Эксперимент "Торговля по ГСЧ"