Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Haos · **Haos** » 01 июл 2015, 20:05

ivis писал(а):А по истории можно такую системку протестить?

Довольно сложный вопрос... :hi_hi_hi:

Вот только что написал советник. Предназначение его определить оптимальный размер СЛ. Оптимизация оного по попавшимся под руку парам показала следующее:

В качестве ГСЧ для определения направления торговли выбрал бессмысленное условие ("от фанаря"):
если на прошлом баре (последний час ПТ) цена открытия была больше или равна цены закрытия,

Код: выделить все: Open[1] >= Close[1]

то покупать.
Если цена открытия была меньше цены закрытия,

Код: выделить все: Open[1] < Close[1]

то продавать.
Ясно, что может быть или так или эдак (небольшой вероятностный скос, правда, в сторону покупать) и тайного смысла в этом нет, а генератор не хуже псевдо-случайного в МТ - есть! :hi_hi_hi:

Правда, нельзя на том же участке его прогонять больше, но легче придумать бессмысленные условия, чем бла-бла-бла.
Нам главное оптимизация СЛ - вот она и получена! Я примерно так и думал. Видно, что в жизни не отличить от ТС, основанных на теханализе! :)-(:

Haos · **Haos** » 01 июл 2015, 20:10

Да, кстати, размер лота - это инставский, т.е. 1 у.е. за 1 пнт. Торговый лот не рассчитывался от риска, а просто взял "от фанаря" равным упомянутому. Получилась просадка махонькая (2-6%). Завтра буду додумывать дальше.
Идея была такова: запускать на 1Н ТФ! Советник анализирует наступление Пн и первый торговый час и открывает позу. В Пт в последний торговый час закрывает. ... надо понять почему не было одинаковое кол-во недель на разных парах! :du_ma_et:

Haos · **Haos** » 02 июл 2015, 07:50

На данных момент ситуация с нашими 10 позициями такова:
1. Закрылись по СЛ пять пар:

2. Открытыми остается половина позиций:

С позой по канадцу получился курьез. Случайно закрыл первоначальную сделку (крестик дурацкий подвел справа от позиции), открыл вторую позицию в том же направлении, но половинным объемом по ММ, а он ломанул в плюс. Ну бывает... первый блин - гномам. :hi_hi_hi:

ivis · **ivis** » 03 июл 2015, 07:59

Haos писал(а): Предназначение его определить оптимальный размер СЛ. Оптимизация оного по попавшимся под руку парам показала следующее:
rt.png

Не повлияли ли новости по ШНБ, на величину среднего стопа по паре евро к швейцарцу? Что-то он сильно большой получается...Может лучше ту неделю исключить?

Инквизитор · **Инквизитор** » 03 июл 2015, 08:14

ivis писал(а):
Haos писал(а): Предназначение его определить оптимальный размер СЛ. Оптимизация оного по попавшимся под руку парам показала следующее:
rt.png

Не повлияли ли новости по ШНБ, на величину среднего стопа по паре евро к швейцарцу? Что-то он сильно большой получается...Может лучше ту неделю исключить?

Как это исключить? Чем хуже - тем лучше! Что не убивает делает нас сильнее.

Haos · **Haos** » 03 июл 2015, 10:43

ivis писал(а):Не повлияли ли новости по ШНБ, на величину среднего стопа по паре евро к швейцарцу? Что-то он сильно большой получается...Может лучше ту неделю исключить?

Чем больше данных для оптимизации (в данном случае количество недель) - тем более значимость приобретает результат, так как он представляет из себя среднее всех. Поэтому единичные выбросы сглаживаются. Однако, надо будет проверить, действительно на другом участке графика.

Haos · **Haos** » 03 июл 2015, 10:50

Посмотрел - не повлияла! Она аккурат сразу грохнулась (3 пнт. только цена поднялась от открытия)! Так же и следующий бар вырос без особого движения в обратку.

Haos · **Haos** » 03 июл 2015, 18:44

Состояние торговли на конец недели: осталось пять позиций в плюсе.

Получилось паритет в этот раз по угаданным и не угаданным.
Итог: 818 у.е.
Убыток за неделю: 855 - 818 = 37 у.е. (4% от депозита).
На следующей недели начну применять оптимизированные СЛ и сделки будут открываться скриптом с точным расчетом запланированного риска на сделку.

Nord · **Nord** » 03 июл 2015, 18:57

Я не нашел правил для закрытия сделки... ТП используется, или как? Риск вижу, СЛ, направление, а как выход реализуется?

Haos · **Haos** » 03 июл 2015, 19:20

Nord писал(а):Я не нашел правил для закрытия сделки... ТП используется, или как? Риск вижу, СЛ, направление, а как выход реализуется?

Haos писал(а):Используется СЛ - 150 пнт. (четырехзнак)*. ... Закрытие позиций (те, что не закроются по СЛ) в Пт вечером.

Т.е.или по СЛ в течении недели или в ПТ вечером по фактическому состоянию. ТП - нет! В том-то и суть чтобы профит не ограничивать.

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"