Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

ivis · **ivis** » 16 июл 2015, 15:10

h1tm2n писал(а):с другой стороны, если так разобраться, то ничего нет удивительного, есть только два пути, селл и бай.Если почитать любую ветку. где пишут про торговлю,всегда люди открывают в разные стороны сделки,то есть даже когда идет затяжной тренд в одну сторону, всегда , почти половина, торгует против тренда.Так что эта ТС, как и все , можно и пальцем в небо, или еще как, главное ММ соблюсти.И еще , а как выход, и почему разные лоты на парах.

В том то и дело, что не имеет значение обычно в какую сторону открываться. Важно, работать с таким ММ, чтобы было ясно допускает ли трейдер пересидку или нет, а закрывать сразу, если что-то идет не по плану.
Важнее намного выход из позиции.

Haos · **Haos** » 16 июл 2015, 16:12

ixion писал(а):Реально нужно вашу торговую стратегию мне взять на вооружение. Сейчас открою бонусник у одного ДЦ и начну на нем торговать по ГСЧ. Если взять серию моих недавних сливов, то такая торговая стратегия по сути уже мне кажется более удачливой моей. Плюс есть аналог вашей ТС -- ТС "От противного"

Пока, как говорится, результаты только ожидаются положительные (фундаментом им послужили в последнее время две статьи в теме по моей подписи - рекомендую очень прочитать). Три недели торговли - это ничто. Для статистики нужно около 40 недель! Этот как в бросках монетки - все знают, что равновероятны как орел так и решка, но если бросить 9 раз, то можно и 8 и 9 раз выпасть орел, например. Отсюда же вероятность не станет отличной от 50%! :hi_hi_hi:

И второе - я обязательно ставлю риск в 1% для каждой сделки! Это главное. А третье - многое зависит от величин СЛ для каждого торгуемого актива. Они пока тяп-ляп оптимизированы, так как я всё никак не доберусь до написания советника для недельного ТФ по этой системе, чтобы оптимизировать аккуратно СЛ-ы. Так что пока ни о каком реале речь не идёт.
Скрипт для открытия позиций с учетом риска в сделке, написанный мною, показал всё тютелька в тютельку, поэтому рекомендую. :-):

Haos · **Haos** » 16 июл 2015, 16:21

ivis писал(а):В том то и дело, что не имеет значение обычно в какую сторону открываться.

Не совсем так... ну как объяснить? :du_ma_et:

Когда открываешься много раз наугад по ГСЧ с двумя вариантами действий и вариантов действия цены (скажем так почти два :-):

), то в любом случае будешь угадывать половину этих действий. Но за счет этого "почти" фактически убыточных сделок будет больше, но они ограничены СЛ, а прибыльные - не ограничены ТП! Отсюда есть надежда на то, что большие угаданные направления дадут в итоге профитность системы.

ivis · **ivis** » 16 июл 2015, 16:35

Haos писал(а):
ivis писал(а):В том то и дело, что не имеет значение обычно в какую сторону открываться.

Не совсем так... ну как объяснить? Когда открываешься много раз наугад по ГСЧ с двумя вариантами действий и вариантов действия цены (скажем так почти два ), то в любом случае будешь угадывать половину этих действий. Но за счет этого "почти" фактически убыточных сделок будет больше, но они ограничены СЛ, а прибыльные - не ограничены ТП! Отсюда есть надежда на то, что большие угаданные направления дадут в итоге профитность системы.

Хм.. я тут прикинул, может перенести систему на меньшие фреймы? Ну скажем на Н1 или Н4? Получится, что с началом каждого часа можно открыться по монетке со стопом, а закрыть через час, если будет что закрывать :-):

.

Haos · **Haos** » 16 июл 2015, 18:24

ivis писал(а):Хм.. я тут прикинул, может перенести систему на меньшие фреймы? Ну скажем на Н1 или Н4? Получится, что с началом каждого часа можно открыться по монетке со стопом, а закрыть через час, если будет что закрывать .

Не знаю... :ne_vi_del:

вряд ли цене есть где развернуться на маленьких ТФ. Даже на дневках сомнительно, хотя только тестирование может сказать, но статистически с понижением ТФ СЛ особо не снижается, а хаотичность цены растет и длина баров падает. На недельном уж если цена поперла в одну сторону, то поперла и игра стоит свеч.

ixion · **ixion** » 17 июл 2015, 05:45

Haos писал(а):
ixion писал(а):Реально нужно вашу торговую стратегию мне взять на вооружение. Сейчас открою бонусник у одного ДЦ и начну на нем торговать по ГСЧ. Если взять серию моих недавних сливов, то такая торговая стратегия по сути уже мне кажется более удачливой моей. Плюс есть аналог вашей ТС -- ТС "От противного"

Пока, как говорится, результаты только ожидаются положительные (фундаментом им послужили в последнее время две статьи в теме по моей подписи - рекомендую очень прочитать). Три недели торговли - это ничто. Для статистики нужно около 40 недель! Этот как в бросках монетки - все знают, что равновероятны как орел так и решка, но если бросить 9 раз, то можно и 8 и 9 раз выпасть орел, например. Отсюда же вероятность не станет отличной от 50%!
И второе - я обязательно ставлю риск в 1% для каждой сделки! Это главное. А третье - многое зависит от величин СЛ для каждого торгуемого актива. Они пока тяп-ляп оптимизированы, так как я всё никак не доберусь до написания советника для недельного ТФ по этой системе, чтобы оптимизировать аккуратно СЛ-ы. Так что пока ни о каком реале речь не идёт.
Скрипт для открытия позиций с учетом риска в сделке, написанный мною, показал всё тютелька в тютельку, поэтому рекомендую.

Обязательно прочитаю ваши статьи, которые вы мне советуете, коллега :-ok-:

Про монетку я слышал что можно и 20 подряд бросить и выпадет одна сторона, тут все зависит от самого броска -- монетка наверное не совсем правильный пример. Нужно настоящий ГСЧ, который не зависит от посторонних факторов. Что касается рисков -- почему вы выбрали именно 1% для сделки и какое максимальное количество сделок вы открываете?

Haos · **Haos** » 17 июл 2015, 07:38

ixion писал(а):Про монетку я слышал что можно и 20 подряд бросить и выпадет одна сторона, тут все зависит от самого броска -- монетка наверное не совсем правильный пример.

Я когда-то проводил эксперимент с монеткой бросками в размере 1000 раз. Максимальная серия была действительно около 20, но это ничуть не меняет сути: вероятность выпадания орла/решки равна 50%. С увеличением кол-ва бросков соотношение выпавших орлов и решок стремится к паритету. Таким образом, монетка - идеальный симметричный ГСЧ для двух исходов. Так что проблем с монеткой никогда не было и нет. Это классический экспериментальный атрибут теории вероятностей и математической статистики.

ixion писал(а):Нужно настоящий ГСЧ, который не зависит от посторонних факторов.

Монетка не зависит от посторонних факторов. :-):

ixion писал(а):Что касается рисков -- почему вы выбрали именно 1% для сделки и какое максимальное количество сделок вы открываете?

А потому, что торгуя одновременно 10 валютными парами (см. эту тему сначала) мы имеем совокупный макс. риск в неделю 10%! Это большой риск. Надо бы 5%, тогда риск на сделку в 0,5% ставить. Если 2%, то риск - гиганский - 20%, отсюда выбрал нечто среднее и приемлемое - 1%. :-):

Haos · **Haos** » 17 июл 2015, 07:43

По-хорошему, еще лучше будет торговать 20 или больше активами и снижать риск пропорционально, чем одним-двумя! Смысл же в том, чтобы дать рынку проявиться в течение недели (вздрогнуть, так сказать в нашу сторону). Какой актив будет паровозом - не известно заранее. Доллар и евро - не единственные в мире.
Проблемы пока чисто технического характера. Надо протестировать на предмет размера СЛ, надо исторические данные достаточной длины по неделям иметь. Так что развитие идет.

Haos · **Haos** » 17 июл 2015, 19:09

Последние 6 сделок закрылись с окончательным результатом:

Общий итог третей недели:

Прибыль составила: 353 у.е. (6.0%).
Баланс составляет 6335 у.е. и, фактически, вернулся к первоначальному 6369 у.е. (за искл. 1-ой недели, которая тестировалась на другом счете), т.е. убытки 2-ой недели полностью компенсированы.

Haos · **Haos** » 18 июл 2015, 16:26

Подбрасывание монетки для определения направления торговли на следующую неделю дало следующие результаты:
EURUSD B
GBPUSD B
USDCHF B
AUDUSD B
USDCAD S
USDJPY B
CHFJPY S
EURJPY B
AUDJPY B
AUDNZD S

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"