Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.02, выше есть уровень 110.60, а ниже есть отметка 109.48. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.36, выше есть уровень 107.78, а ниже расположены уровни 107.05 и 106.67 . Баланс недели находится на уровне 108.69. Эта валютная пара уже выполнила свой месячный план, если так можно сказать. Продажи закрыл и начал набирать покупки, хотелось бы их додержать до конца предстоящей недели, а там с целями определиться уже по новым месячным отчётам.

Более наглядно диапазоны и уровни представлены на гистограмме месячного контракта открытого интереса. Наибольший он по путам на страйке фьючерса 0.009100 и по коллам на страйке 0.009550. Приведя эти страйки в соответствие к нашим графикам получим наиболее вероятный рабочий диапазон 107.36-110.02. Возможный диапазон у нас получается 106.67-110.60. Движение вниз затруднено тем, что уже 49.2% опционов колл (внизу) в деньгах.

Если смотреть на открытый интерес, учитывая стоимость контрактов на опционы ены месячного контракта, то нетрудно заметить, что большинство участников рынка вкладывает в страховку от роста котировок на фьючерс ены (падения на наших графиках). Больше всего денег в диапазоне 107.70-107.28, но могут зашпилить на 106.99 и 106.59. Ниже маловероятно, такова ситуация на сегодня.

[Afanasich]

"Afanasich, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой ссылке можно посмотреть гистограмму распределение денег в месячном контракте с учётом их текущей стоимости.[/quote]"
Ирина, разрешили давать ссылку на интересующий Вас сайт https://forex-option.ru/

[IrinaN]

Огромное спасибо!

[Afanasich]

Картинка с онлайн торгов текущего месячного контракта опционами на евро, отражающая объёмы. Актуальные сопротивления на сегодня, возможно, и завтра: самое крепкое, потому что самое денежное на страйке 1.1100 по коллам, считаем уровень безубыточности по формуле: страйк+премия-форвардпойнд и получаем 1.1100+0.0074-0.0010=1.1164.
Выше получим сопротивление второе по важности 1.1150+0.0051-0.0010=1.1191.
И ещё выше получим уровень 1.1250+0.0023-0.0010=1.1263.
Как-то так.

[Afanasich]

Данные с онлайн торгов месячного контракта опционами на фьючерс фунта. Для тех кто в покупках, внимание, по путам лучше всего торгуется страйк 1.2750 с объёмом 153, объём не очень большой, но он больший на данный момент. Считаем: 1.2750-0.0043-0.0006=1.2701. Если сегодня соберутся идти на север, то именно к этой отметке будут выносить покупателей.

Франк. Наторгован объём 100, что для франка немало, на страйке 1.0450 по колам. Так как пара обратная, то считаем по формуле: 1/(страй+премия)+форвардпойнд, получим 1/(1.0450+0.0059)+0.0009=0.9525. на сегодня это возможный низ.

Ена. Тут на месячном контракте хорошо торгуются два страйка по коллам-это очень дорогой 0.009200 и менее дорогой 0.009350. Если посчитать по аналогии с франком, то получим сильный уровень 107.47 и менее сильный-это 106.59.

[Afanasich]

Сегодня отчёты СМЕ вышли с опозданием. Вчерашние торги на опционном рынке текущего месячного контракта, жить которому осталось до конца недели, по евро немного поразили аппетиты участников рынка по верхам. Серьёзно упал открытый интерес по коллам к страйкам в диапазоне 1.1150-1.1400, хотя он остаётся достаточно высоким, но участники рынка перестают верить, что цена не пройдёт этот диапазон. Зато начал появляться интерес к страйку 1.1500 (на сегодня уровень 1.1494). По путам начали подпирать цену на страйке 1.1175 (уровень 1.1110).

[Afanasich]

На рынке крупные участники готовятся, на мой взгляд, к худшему развитию событий. Фондовый рынок валится, индекс доллара пробил трендовую линию вниз на дневном графике. На опционном рынке по евро давно не видел такой картины, по коллам на страйке 1.0850 сразу открытый интерес упал на 3220, а на 1.1200 упал на 1051.

Посмотрим на стоимость за вчерашний день на этих страйках. На 1.0850 опционы стоили по 357 пунктов (уровень 1.1202 на сегодня), но на самом то деле открытый интерес набирался постепенно по более низким ценам, поэтому он сейчас в деньгах. Страйк 1.1200 (уровень 1.1223) тоже в деньгах. На мой взгляд по этим контрактам происходит явление прямого назначения опционов, право на покупку фьючерса, опционы исполнили в длинную позицию по фьючерсу в надежде, что рынок пойдёт выше.

По предварительным отчётам за вчерашний день на текущем фьючерсном контракте добавили 13535 контрактов, и, если это действительно так, то моё предположение имеет право на жизнь, но эту неделю с предварительными отчётами по открытому интересу на фьючерс творится настоящая неразбериха. В финальных отчётах там вместо +13535 может появиться -5000. Случайность, не думаю. Когда начинаются задержки с отчётами или подобные "ляпы" каждый день я расцениваю как нежелание предоставить реальную ситуацию вовремя.

[Afanasich]

Да нет, не сильно сегодня напортачили с отчётами по фьючерсу. Открытый интерес вырос на 12993 по финальному отчёту, ошибка от предварительного отчёта допустимая. До квартальной экспирации фьючерса по евро осталось пару недель, и, обычно, в такое время уже начинается перекладка контрактов с текущего квартального на следующий квартальный, а тут на июньский набирают и на текущий набирают. Значит хотят заработать ещё на мартовском контракте и, скорее всего, на росте котировок.

Посмотрим на торги опцинами на следующую неделю в режиме онлайн. Выделяется по набору объёма страйк 1.1350 по путам с премией 56 пунктов. Сегодня форвардпойнд (разница котировок фьюче и споте) равна 5 пунктов, а на следующей неделе с переходом на новый месячный опционный контракт и форвардпойнд будет считаться уже по отношению к июньскому фьючерсному контракту, обычно в таких случаях он равен пунктов 70-80. Так что нас снизу подпирают в районе 1.1230.

Заодно посмотрим, как торгуется онлайн апрельский контракт, который начнётся с понедельника. По коллам 2182 оборотов наторговано на страйке 1.1350 по стоимости 111 пунктов (приблизительно 1.1380-1.1400). Как минимум, думаю, там цену увидим.

[Afanasich]

Сегодня будет обзор валютных пар только по открытому интересу, тороплюсь на самолёт в ночь, пожить с недельку буржуйской жизнью.
Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 3-го апреля. По евро видно, что месячный канал значительно расширился по отношению к предыдущим нескольким месяцам. Наибольший открытый интерес опционов CALL в 5318 контрактов находится на уровне 1.1458, ниже есть уровни 1.1433, 1.1396 и 1.1365, а выше расположен уровень 1.1487. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4419 контрактов расположен на отметке 1.0793, выше есть уровни 1.0940 и 1.0988. Баланс месяца-это отметка 1.1126. Колы намного дороже чем путы, причём 66.8% коллов уже в деньгах.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1289, ниже есть уровни 1.1261, 1.1188 и 1.1165. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1393, выше есть уровни 1.1414, 1.1438 и 1.1443. Баланс недели расположен на уровне 1.1340. На недельных 75.9% коллов в деньгах, тоже перебор. Обращаю внимание, что недельный диапазон узкий, а значит вероятность выйти из канала велика. Вверху опционы очень дорогие, по 200-300 пунктов, поэтому и тянуть цену вверх намного сложнее чем упасть. У меня есть продажи с прошлой недели, но если вылетят к недельной и месячной селзонам, то оттуда буду продавать.

Месячный опционный канал по британскому фунту стал выше по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2850 контрактов расположен на отметке 1.2839, ниже есть уровни 1.2804, 1.2723, 1.2680 и 1.2634. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2529 контрактов находится на отметке 1.3289, ниже есть уровни 1.3250, 1.3214 и 1.3181. Баланс месяца находится на уровне 1.3063. В прошедшем контрактном месяце фунт примерно отработал месячный диапазон в обе стороны, а сейчас находится на месячном балансе.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3100, выше есть уровни 1.3133, 1.3170 и 1.3400. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2951. Ниже есть уровни 1.2919, 1.2881 и 1.2838. Недельный баланс находится на уровне 1.3028. Текущая цена устраивает большинство участников рынка, поэтому надо просто подождать краёв рынка. Предпочтительней смотрятся месячные уровни.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1680 контракта расположен на отметке 0.6776, выше есть уровень 0.6815, а ниже расположен уровень 0.6742. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6511 с открытым интересом 1185 контрактов, ниже есть уровни 0.6482, 0.6430 и 0.6386, а выше есть уровень 0.6544. Баланс месяца-это уровень 0.6644. Месячный опционный канал почти не изменился по отношению к прошлому месяцу, разве что уровни пут стали выше.
Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6515, ниже есть уровень 0.6493. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6778, выше есть уровень 0.6876, а ниже расположен уровень 0.6683. Баланс недели расположен на уровне 0.6644. Недельный опционный кана почти совпал с месячным, цена, так же, находится в балансе. Держу покупку от 0.6440, хотя уверенности что цена пойдёт вверх нет.

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1782 контракта находится на отметке 1.3478, выше расположены уровни 1.3518,1.3582 и 1.3645. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1315 контрактов расположен на отметке 1.3223, ниже есть уровни 1.3149 и 1.3068. Баланс месяца-это уровень 1.3350.
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3440, а выше есть уровни 1.3503 и 1.3538 . Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3155, ниже есть уровень менее значимый-1.3114, а выше-1.3241. Недельный баланс находится на уровне 1.3297. На этой валютной паре начал набирать продажи, можно будет ещё продать от 1.3478 с целью к нижним месячным уровням.