Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 112.59, выше есть уровни 112.86, 113.15 и 113.78. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.75, ниже есть уровни 110.25, 109.97 и 109.68.. Баланс недели находится на уровне 111.67. Я в продажах по этому инструменту, если пойдут выше, то буду продавать от недельного уровня 112.59.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1107, выше находятся уровни 1.1157, 1.1200 и 1.1246, а ниже есть уровень 1.1084. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0688, выше расположены уровни 1.0738, 1.0787 и 1.0811. Баланс недели-это 1.0898. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Если верхняя зона опустилась не значительно, то нижняя, конечно ушла прилично. На данный момент цена остановилась на месячном балансе. Опционы пут дешёвые, от одного до трех пунктов, поэтому цене не интересны. Предполагаю отскок цены в район 1.0900 и продолжение движения к верхним уровням.

Для наглядности посмотрим на гистограмму открытого интереса текущего месячного контракта с экспирацией через неделю. По коллам выделяются столбцы на страйках 1.1100 и 1.1200 ( уровни 1.1107 и 1.1200). Путы размазаны, и идти цене к страйку с наибольшим открытым интересом 1.0700 (уровень 1.0688) сложно через такой частокол оранжевых столбцов. Открытый интерес к коллам больше, соотношение пут/колл составляет 0.77. Интересно и то, что цена на данный момент действительно находится в балансе. По коллам сейчас 25.3% опционов в деньгах, а по путам таких опционов 26.4%. Вполне устраивающая ситуация для продавцов опционов.

[Afanasich]

А теперь посмотрим не только на открытый интерес (количество контрактов), но и учитывая премию (их стоимость). По верху цена уперлась в очень денежный уровень 1.1032, и если цена пойдёт выше, то к концу недели надо будет опускаться к текущей цене. По верху могут сходить до отметки 1.1117, а верхний край рынка видится на 1.1200. По низу хорошо укреплён диапазон 1.1001- 1.1021, а ниже уровня 1.0922, по сегодняшней ситуации, цене делать нечего. Зашпилить могут, конечно, ниже, но оставлять там цену надолго не выгодно.

Ну и посмотрим не только на открытый интерес (количество контрактов), но и учитывая премию (их стоимость). По верху цена уперлась в очень денежный уровень 1.1032, и если цена пойдёт выше, то к концу недели надо будет опускаться к текущей цене. По верху могут сходить до отметки 1.1117, а верхний край рынка видится на 1.1200. По низу хорошо укреплён диапазон 1.1001- 1.1021, а ниже уровня 1.0922, по сегодняшней ситуации, цене делать нечего. Зашпилить могут, конечно, ниже, но оставлять там цену надолго не выгодно.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2735, выше есть значимые уровни 1.2756 и 1.2771, а ниже расположен уровень 1.2706. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3049. Выше есть уровни 1.3097, 1.3146 и 1.3195. Баланс недели расположен на уровне 1.2894. Недельный канал почти не изменился с начала месяца. Месячные зоны отработали чётко. У кого нет покупок можно их искать с откатов вниз, возможно и будет ещё заход к 1.2735. Цель покупок, пока, не определена, через неделю будут новые месячные зоны, тогда и посмотрим.

На гистограмме месячного открытого интереса опционов на фунт диапазон обозначен довольно таки ясно-это на фьючерсе 1.2750-1.3200. Верхние уровни дешёвые, а нижние очень дорогие, скажем, по путам на страйке 1.2900 (уровень безубытка 1.2771) контракты стоят по 123 пункта. К тому же уже 61.9% путов уже в деньгах. Продавить вниз, конечно, могут за счёт манипуляций со стоимостью премий, но недалеко.

По распределению средств значительно больше денег в опционах пут на фунте. Если по открытому интересу соотношение пут и колл приблизительно одинаково, то за счёт значительно большей дороговизны путов деньги вложены именно так. Большинство страхуется от падения котировок. Наибольшая капитализация на уровне 1.2792 и в диапазоне 1.2735-1.2787, а край рынка по низу видится на сегодня 1.2706.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6750, ниже есть уровни 0.6725 и 0.6701. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6429, выше есть уровни 0.6464, 0.6490 и 0.6506. Баланс недели находится на уровне 0.6590. Цена достигла нижней месячной зоны, и, хотя покупок и так хватает, купил ещё с целью к верхним месячным уровням.

Гистограмма квикстрайка по открытому интересу на текущий месячный контракт опционов по австралийскому доллару хорошо отображает предполагаемый рабочий диапазон на фьючерсе, правда, актуален он будет только на предстоящую неделю. Итак, выделим диапазон 0.6450-0.6750, а с учётом стоимости опционов и разницы котировок между срочным и спотовым рынками на наших графиках это будет диапазон 0.6429-0.6750. На данный момент 66.1% опционов пут в деньгах, поэтому опускать цену далеко вниз очень сложно, нужен, как минимум, хороший откат. Соотношение пут/колл по открытому интересу составляет 1.18.

Ну и ещё следует посмотреть на распределение денег в месячном контракте с учётом их текущей стоимости. По гистограмме заметно, что в коллах денег почти нет, никто не страхуется от роста цены. Зато в страховку от похода на юг денег накидано нормально. Уровни безубыточности, ниже которых продавцы начинают терпеть убытки, находятся в диапазоне 0.6506-0.6520, а край рынка на сегодня по низу видится на отметке 0.6429.

[Invest_Safe]

Отличный подход, продолжайте в том-же духе.

[Afanasich]

Отличный подход, продолжайте в том-же духе.

Спасибо на добром слове.
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3433, выше есть уровни 1.3451, 1.3474 и 1.3538. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3155, выше есть уровни менее значимые-3195 и 1.3236. Недельный баланс находится на уровне 1.3294. Закрыл покупку от нижней месячной зоны прошлого контракта с уровня 1.2985, и начал переворачиваться в продажи, но так как канадец относится к сырьевым валютам, то не исключено, что увидим цены выше на наших графиках. Первая цель продаж на месячном балансе 1.3177.

А средства на уровнях безубыточности опционов месячного контракта канадского доллара, приведённые в соответствие к нашим графикам, будет выглядеть так, что наиболее капитализирован уровень 1.3431, ещё много денег на уровне 1.3411. Цена может сходить ненадолго к уровням 1.3449 и 1.3472, ну а край рынка на сегодня-это уровень 1.3575. По низам первое более-менее сопротивление будет на 1.3234.

[IrinaN]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6750, ниже есть уровни 0.6725 и 0.6701. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6429, выше есть уровни 0.6464, 0.6490 и 0.6506. Баланс недели находится на уровне 0.6590. Цена достигла нижней месячной зоны, и, хотя покупок и так хватает, купил ещё с целью к верхним месячным уровням.

AUDUSDH4.png

Гистограмма квикстрайка по открытому интересу на текущий месячный контракт опционов по австралийскому доллару хорошо отображает предполагаемый рабочий диапазон на фьючерсе, правда, актуален он будет только на предстоящую неделю. Итак, выделим диапазон 0.6450-0.6750, а с учётом стоимости опционов и разницы котировок между срочным и спотовым рынками на наших графиках это будет диапазон 0.6429-0.6750. На данный момент 66.1% опционов пут в деньгах, поэтому опускать цену далеко вниз очень сложно, нужен, как минимум, хороший откат. Соотношение пут/колл по открытому интересу составляет 1.18.

Opera Снимок_2020-02-29_202115_www.cmegroup.com.png

Ну и ещё следует посмотреть на распределение денег в месячном контракте с учётом их текущей стоимости. По гистограмме заметно, что в коллах денег почти нет, никто не страхуется от роста цены. Зато в страховку от похода на юг денег накидано нормально. Уровни безубыточности, ниже которых продавцы начинают терпеть убытки, находятся в диапазоне 0.6506-0.6520, а край рынка на сегодня по низу видится на отметке 0.6429.

Opera Снимок_2020-02-29_202348_forex-option.ru.png

Afanasich, добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой ссылке можно посмотреть гистограмму распределение денег в месячном контракте с учётом их текущей стоимости.

[Tit4]

Верхний недельный уровень...

Afanasich, добрый день!

Ирина, прошу вас, не цитируйте большие тексты топикстартера полностью. тем более вопрос задан не конкретно по этому тексту. Благодарю за понимание.

[Afanasich]

Ирина, и Вам доброго дня! Распределение средств с того же ресурса, что и соотношение позиций. Человек-альтруист на своём сайте автоматизировал это дело, и без его разрешения я не могу давать ссылку, а он в этом отношении скептик. Есть как есть, пока позволяет мне пользоваться его ресурсом, а там видно будет. Да и не панацея они, так, для работы интрадей или на критических точках. Если разобраться, то эти уровни даже менее корректны, чем уровни по открытому интересу. Дело в том, что мы берём текущую стоимость (премию) в расчёт, хотя открытый интерес набирается на определённом страйке по разной цене. Понимаете? А рассчитывать ои на всех страйках отдельно по приросту каждый день дело нелегкое. А так, приблизительно, данный метод расчета капитализации уровней более-менее показывает маяки. А ещё надо сказать, что числа там условны в отношении того, что не учитывается стоимость одного пункта фьючерсного контракта ( Например, для евро 12.5 дол., для фунта 6.25 дол.). Это всё есть в спецификации контрактов. Такое решение было принято потому, что эти величины стоимости пунктов постоянны, просто числа били бы больше, но значимость уровней та же.
Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9707, значительно выше расположены уровни 0.9912 и 0.9960. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9636, ниже есть уровни 0.9619 и 0.9559. Баланс недели находится на уровне 0.9691. На данный момент цена находится на нижних месячных и недельных уровнях, досрочно отработав месячный диапазон. Начал набирать покупки. По открытому интересу в деньги выпустили Уже 43.9% коллов (снизу) и это будет сдерживать пару от дальнейшего сползания.

На пятничных торгах текущего месячного контракта по опционам на франк обращает на себя внимание то, что значительно упал интерес по коллам (снизу) к страку 1.0500 на фьючерсе (район отметки 0.9500 на наших графиках), а это значит, что и цене он будет не интересен.

Посмотрим на гистограмму капитализации уровней. До конца недели определён диапазон 0.9618-0.9689. Скажем прямо-диапазон маленький, и меньше потерь у продавцов опционов будет при выходе из него в сторону путов (вверх).