Очень интересная концпеция.

Haos · **Haos** » 17 июл 2015, 18:25

А ещё бы хотелось, что бы когда рот открываешь вареники сами в него залетали! :-)

Охолунь-охолунь пока. Разберись с тем, что уже есть месяцок, а там посмотрим. А то у тебя фантазии зашкаливают! :-)

Там у тебя рядом ветка начиналось про советник "ТФ + Фибо", я давно задал вопрос, а ответа нет! :ne_vi_del:

Если он актуален - давай посмотрим что можно сделать, а потом ситуация утрясётся и вернемся к этому.

TrendMyFriend · **TrendMyFriend** » 21 июл 2015, 13:29

Haos писал(а): Там у тебя рядом ветка начиналось про советник "ТФ + Фибо", я давно задал вопрос, а ответа нет! Если он актуален - давай посмотрим что можно сделать, а потом ситуация утрясётся и вернемся к этому.

Сейчас отвечу :smu:sche_nie:

Haos писал(а):А ещё бы хотелось, что бы когда рот открываешь вареники сами в него залетали! Охолунь-охолунь пока. Разберись с тем, что уже есть месяцок, а там посмотрим. А то у тебя фантазии зашкаливают!

Ну смотрите, во первых мне кажется подмена понятий про фантазии :-)

. Скорее наблюдательный факт это, тут не поспоришь :nez-nayu:

. К сожалению тестер Мт4 очень древний и без возможности вмешиваться в процесс :ny_tik:

. Получается кустарная методика. Приходится в точке, где например много сеток открыто в течении пару дней + цена подошла к 5% убытка, руками нужно заканчивать тест, останавливая, потом с этого места начинать новый. В итоге самому выводить в экселе примерный эквити. Ну это долго, глупо.

Будет приятно если сделаете, то что писал выше про данный момент :co_ol:

TrendMyFriend · **TrendMyFriend** » 24 июл 2015, 12:28

Haos, добрый день. Сможете добавить пару опций, которые выше писал, касающихся просадки по кол-ву дней ? :smu:sche_nie:

Будет очень приятно :co_ol:

Haos · **Haos** » 24 июл 2015, 15:12

TrendMyFriend писал(а):Haos, добрый день. Сможете добавить пару опций, которые выше писал, касающихся просадки по кол-ву дней ?
Будет очень приятно

Я уже отвечал:

Haos писал(а):... советник "ТФ + Фибо", ...посмотрим что можно сделать, а потом ситуация утрясётся и вернемся к этому.

TrendMyFriend · **TrendMyFriend** » 24 июл 2015, 18:22

Haos писал(а):Я уже отвечал:
Haos писал(а):... советник "ТФ + Фибо", ...посмотрим что можно сделать, а потом ситуация утрясётся и вернемся к этому.

А в какой стадии если не секрет находится работа с ТФ + ФИбо? :smu:sche_nie:

Haos · **Haos** » 24 июл 2015, 19:27

TrendMyFriend писал(а):
Haos писал(а):Я уже отвечал:
Haos писал(а):... советник "ТФ + Фибо", ...посмотрим что можно сделать, а потом ситуация утрясётся и вернемся к этому.

А в какой стадии если не секрет находится работа с ТФ + ФИбо?

На стадии "три нюанса" остались. Думаю, на выходных закончу. Опять же напоминаю - лето сейчас и мало того, что жарко (+37 у нас), так еще и куча работы вне компа. Так что могу по часу максимум в день выделять время. :mi_ga_et:

Haos · **Haos** » 26 июл 2015, 12:09

TrendMyFriend писал(а):... попробовать добавить параметр, "если третий(выбираем сами кол-во) день просадка, но убыток не более 5%(выбираем сами кол-во), советник закрывает сделку". Считаю был бы ну очень полезный параметр. Почему параметр "кол-во дней в просадке" полезен и важен, то потому, что если тренд валит, он валит, то есть цена если 3 дня не хочет вернуться именно к точке входа, то ежу понятно, это уже не расширение флета. Можно и без него обойтись, но на тестах в визуализаторе нельзя закрывать сделки к сожалению там в -5% убытка к примеру, влияя на общую динамику эквити.

Т.е. добавить параметр "количество дней в просадке".
У нас уже есть:
1. Риск по открытым сделкам (1 ... 100%)
2. Максимальный ежедневный убыток (1 ... 50%)
Таким образом получается, что если есть сделки, открытые трое суток назад и они в просадке (но не достигли критического значения чтобы из сов. закрыл), то закрыть их все равно?
Ох и гемор, блин!
Во-первых, что такое сделки в просадке? Просадка - динамический параметр и он постоянно меняется. В течение одного дня она может колебаться около нуля! Что надо брать какие-то ключевые часы, чтобы делать мониторинг??? Во-вторых, каким образом отслеживать три дня и даже больше? Надо отсекать нерабочие дни, праздники там и прочую херомотину?
Вывод: это всё очень сложно, а следовательно это неверный подход. Если тебе кажется, что есть какая-то закономерность, типа " то ежу понятно, это уже не расширение флета" то определи это через индикаторы. Просадка по дням и т.п. здесь и близко не при чем. Не там копаешь. Кроме того, мне не понятно, так что я даже не ёж? :hi_hi_hi:

Я за 15 лет знакомства с Форекс пришел к тому, что нет никакой закономерности и единственное очевидное, что нет там ничего очевидного.
В любом случае, эту часть делать не буду, по описанным причинам. Ищи решение в простых вещах. Если ты заговорил о флете, то думай через что он определяется (я знаю, но это не моё дело в данном случае как разработчика). :ni_zia:

TrendMyFriend · **TrendMyFriend** » 26 июл 2015, 16:01

TrendMyFriend писал(а):... попробовать добавить параметр, "если третий(выбираем сами кол-во) день просадка, но убыток не более 5%(выбираем сами кол-во), советник закрывает сделку". Считаю был бы ну очень полезный параметр. Почему параметр "кол-во дней в просадке" полезен и важен, то потому, что если тренд валит, он валит, то есть цена если 3 дня не хочет вернуться именно к точке входа, то ежу понятно, это уже не расширение флета. Можно и без него обойтись, но на тестах в визуализаторе нельзя закрывать сделки к сожалению там в -5% убытка к примеру, влияя на общую динамику эквити.

Haos писал(а): Т.е. добавить параметр "количество дней в просадке".

У нас уже есть:
1. Риск по открытым сделкам (1 ... 100%)
2. Максимальный ежедневный убыток (1 ... 50%)
Таким образом получается, что если есть сделки, открытые трое суток назад и они в просадке (но не достигли критического значения чтобы из сов. закрыл), то закрыть их все равно?
Ох и гемор, блин!

К сожалению вы полностью не правильно все поняли :-(

. Поэтому давайте без паники и по порядку. Как я писал выше, данный параметр четкого процентного убытка- деревянный на длинной дистанции :a_g_a:

. Стабильно отсекать по 5% не подойдет. Нужен более гибкий все таки РМ. Ибо одно дело руками проверять, другое дело прогнать это на десятилетних отрезках в разных ситуациях.

Вот пример с картинкой. По картинке видно, что цена несколько раз возвращалась к тейку. Такие сутуации в год по раз пять, в среднем. И в среднем в течении дня закрывает сделку, если не закрывает в течении дня-двух-трех, лучше конечно вырулить в небольшой убыток. скажем так желательно. Как правило висячие сделки в ТС сеточного типа, это свопы, это нервы. Поэтому в таких "залетах" - желательно выходить с максимально допустимым убытком. Какой убыток - ситуация уникальная, требует статистичного анализа, чтобы подобрать примерно средний. Цена в 80% случаях возвращается в примерное место в течении дня-недели-месяца, в 20%, могут образоваться эти самые "залеты" когда цена больше никогда сюда не вернется. Отсюда и появляется потребность в текущей функции. :co_ol:

По картинке и иным картинкам( если нужно добавлю) будет видно, что все таки вариант с четким стопом, с процентным стопом не совсем к месту на длительной дистанции. Тренд никогда не начинается принципом - "бах, с 1.30 на 1.20" это как снежным ком, накатом идет, да бывают исключения, на ключевых новостях, но в такие моменты конечно же лучше отключать советник. Обычно когда несколько дней цена возвращается потестить "базу" но не хочет вернуться в саму базу, то тут приходит на помощь данный параметр. Где в нем методом тестов, можно считаю определить примерный убыток, где лучше было бы закрыть сделку.

Понимаю, что написать не просто. Но думаю возможно. Вот два варианта...
- Время открытия сделки будет служить точкой отсчета 24 часов, то есть дня.
- день открытия сделки (не важно утро или вечер) будет служить точкой отсчета дня.

Исходя из этих точек, добавить параметр
- если 2-3-4-100 дней(выбирает уже пользователь) не доходит до тейка, тейк переводится на -2,-3,-30% и тд убытка (выбирает уже пользователь).
Давайте пробовать :co_ol:

__________________________________________________________________________________________________________________
И еще, как вариант, еще в первом посте хотелось бы :smu:sche_nie:

добавить такие индюки вместо РСИ на разворот, чисто классические
- Зиг-заг
- стохастик
- макд
Но уже после того, как будет данная опция.

П.С. Стесняюсь конечно спросить. :smu:sche_nie:

Если вы 15 лет в рынке, но хаос не упорядочить,или частный принцип "все равно когда то будет слив" то какая тогда ценность в этом форуме, в этих человеко-часах затраченных тут. Лудомания-хобби? :-):

Ничего личного, не палка в ваш огород, а просто спортивный интерес :co_ol:

Просто если так все плохо, то может ну его всем нам, этот форекс :-)

Я лично вижу в этом потенциал, что действительно добавив эту функцию упростило бы очень тесты :co_ol:

Haos · **Haos** » 27 июл 2015, 07:38

TrendMyFriend писал(а):К сожалению вы полностью не правильно все поняли . Поэтому давайте без паники и по порядку. Как я писал выше, ...

Мда... зашли в тупик. :ne_vi_del:

Повторюсь один раз (моё правило как в советниках :hi_hi_hi:

) мой ответ уже содержит в себе всю информацию и ответ даже на то, что написано тобою ниже. С этим советником всё. На основе других индикаторов - другую ветку надо открыть. Давай так: ты открой и посмотрим кто возьмется за твоё задание (если ты его не изменишь в плане учета просадки за несколько дней и т.п.). Если кто будет делать - прекрасно, если нет - со мной продолжишь работать, но насчет того что я сказал "не буду делать", я не меняю решения. Все нюансы почему это так (которые обуславливают это решение) я не буду приводить (с Вашего позволения :hi_hi_hi:

).

TrendMyFriend писал(а):П.С. Стесняюсь конечно спросить. Если вы 15 лет в рынке, но хаос не упорядочить,или частный принцип "все равно когда то будет слив" то какая тогда ценность в этом форуме, в этих человеко-часах затраченных тут. Лудомания-хобби?
Ничего личного, не палка в ваш огород, а просто спортивный интерес
Просто если так все плохо, то может ну его всем нам, этот форекс
Я лично вижу в этом потенциал, что действительно добавив эту функцию упростило бы очень тесты

1. Хаос не упорядочить, но это и не нужно чтобы иметь копеечку (больше банковского процента немного).
2. Слива не будет при соблюдении ММ. Даже если бы все сделки были убыточны, то размер лота все больше уменьшался бы пропорционально проценту риска в сделке и достиг минимального, а когда стал бы еще меньше торговля просто прекратилась бы (примерно с уровнем депо 50 у.е., что формально означает не слив депозита, так как не ноль в итоге). :ni_zia:

Но. понятно, что все сделки не будут убыточными. Поэтому статистика иная.
3. А при чем тут форум? Форум - это общение людей прежде всего, поэтому его ценность уже даже этим определена, если бы ничего кроме этого общения и не было! Остальную пользу перечислять долго - это для других веток форума. :-):

4. Может и "ну его"! Вероятность-то что трейдер будет прибыльным 3-5% т.е. на уровне статистической погрешности. Это каждый для себя решает сможет ли он войти в число избранных. Я скажу так: вероятность попадания в это число обратно пропорциональна претензиям на обогащения от Форекс, а также процентным соотношением активов этого рынка, имеющимся в общем портфеле трейдера. :sh_ok:

TrendMyFriend · **TrendMyFriend** » 27 июл 2015, 09:31

Ну одним словом конечно грустно. Что не можем в данной концепции продолжить работу.

Haos писал(а):1. Хаос не упорядочить, но это и не нужно чтобы иметь копеечку (больше банковского процента немного).

Та ну какой тогда смысл? На биржу вы не пойдете, там для нормального РМ, например на той же СМЕ, для торговли валютными фьючами желательно от 100-200К. Да и какой смысл делать "немного больше банковского", если достаточно финансовых инструментов в реал секторе, которые без неторговых рисков как в диллингах дадут этот же процент, без 15-летного просиживания в одной сфере.
Ну я считаю это абсурд делать немного больше банковского, если риск скама ДЦ в любой день составляет 100%-ов. То есть кропотливо делая 15-20% годовых, в один прекрасный день получить можно риск скама 100%-ый. Это уже без логики. Это не финансовое планирование ,а бизнес "по-русски".

Haos писал(а):2. Слива не будет при соблюдении ММ. Даже если бы все сделки были убыточны, то размер лота все больше уменьшался бы пропорционально проценту риска в сделке и достиг минимального, а когда стал бы еще меньше торговля просто прекратилась бы (примерно с уровнем депо 50 у.е., что формально означает не слив депозита, так как не ноль в итоге). Но. понятно, что все сделки не будут убыточными. Поэтому статистика иная.

Мне кажется это подмена понятий. Слив, он слив. Регрессия с ММ, что можно бесконечно долго туда-сюда болтаться, в один день награждена будет скамом ДЦ.

Haos писал(а): 3. А при чем тут форум? Форум - это общение людей прежде всего, поэтому его ценность уже даже этим определена, если бы ничего кроме этого общения и не было! Остальную пользу перечислять долго - это для других веток форума.

Просто в моем понимании форум, это сообщество с целью. Цель делать выше 100% годовых - особенно что касается диллингов. Меньше, нет смысла, риск скама каждый день! А получается что вы с 15-летним опытом, намекнули что чуда не бывает. Не будет выше банковского процента. Ну странно тогда.

Haos писал(а): 4. Может и "ну его"! Вероятность-то что трейдер будет прибыльным 3-5% т.е. на уровне статистической погрешности. Это каждый для себя решает сможет ли он войти в число избранных. Я скажу так: вероятность попадания в это число обратно пропорциональна претензиям на обогащения от Форекс, а также процентным соотношением активов этого рынка, имеющимся в общем портфеле трейдера.

Ну это уже философия опять пошла. Нету статистики прибыльных трейдеров на отрезке 5-10 лет. Некие рисованные трейдеры в ПАММах типо Свенов, Вероник не в счет, когда ДЦ одновременно бэкапит сделку в бай, и селл. А не рисованные, ну рекорд 1,5 года.

______________________________________________________________________________-

А если по делу, может не стоит создавать новую тему :co_ol:

, ведь в шапке данной темы были обговорены индюки как
Зиг-заг, и я добавил стохастик, макд :smu:sche_nie:

Приятно будет продолжить данную ветку :-):

Очень интересная концпеция.