Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 25 апр 2021, 07:00

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2662, ниже есть уровни 1.2626 и 1.2589. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2337, выше есть уровни менее значимые-1.2376 1.2405. Недельный баланс находится на уровне 1.2501. Ничего интересного на этом инструменте не происходит, крутимся в районе баланса.

По анализу от СМЕ в отношении ожидаемой волатильности цена в вероятностью 68% должна в предстоящую неделю находиться на фьючерсе в диапазоне 0.7961- 0.8073 (1.2387-1.2562). Примечательно, глядя на улыбку волатильности, которая смещена в сторону путов, что падать цене на фьючерсе (расти на наших графиках) удобно с текущих, а вот вероятность роста увеличивается после приблизительно 0.8040 (ниже 1.2440).

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 25 апр 2021, 07:13

Afanasich писал(а):На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2662, ниже есть уровни 1.2626 и 1.2589. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2337, выше есть уровни менее значимые-1.2376 1.2405. Недельный баланс находится на уровне 1.2501. Ничего интересного на этом инструменте не происходит, крутимся в районе баланса.

Пожалуй согшашусь с Вами, коллега, что пара не особо волатильна.
Похоже доллар США-Канадский доллар будет снижаться далее. На недельном графике канал нисходящий давно сформирован.
А новости по нефти Вы учитываете при торговле данной пары?

Afanasich · **Afanasich** » 25 апр 2021, 08:31

Ольга Васильева писал(а):
Afanasich писал(а):На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2662, ниже есть уровни 1.2626 и 1.2589. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2337, выше есть уровни менее значимые-1.2376 1.2405. Недельный баланс находится на уровне 1.2501. Ничего интересного на этом инструменте не происходит, крутимся в районе баланса.

Пожалуй согшашусь с Вами, коллега, что пара не особо волатильна.
Похоже доллар США-Канадский доллар будет снижаться далее. На недельном графике канал нисходящий давно сформирован.
А новости по нефти Вы учитываете при торговле данной пары?

Здравствуйте, Оля! Да много чего учитываю. Цена на нефть держится пока посевная не закончится. Связываю все сырьевые инструменты. По австралийцу, например, подозреваю большой шухер летом назревает с целями падения в район 0.6600, соответственно, потянется и канадец в район 42-й фигуры. А доллар с ростом долго тянет. Возможно летом увидим.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9132. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом на недельном контракте расположен на уровне 0.9234. Баланс недели расположен на уровне 0.9169. Канал узкий, выход из него и будет определять дальнейшую перспективу. Ничего делать не планирую. Цена недалеко от месячного баланса. На недельные уровни надежды мало.

Посмотрим на график ожидаемой волатильности на неделю, там же отражён и открытый интерес. С интересом не стали заморачиваться-поставили три столба рядом и всё. Это и отражено диапазоном на графике. Диапазон на неделю на фьючерсе определён как 1.0866-1.1059 (0.9054-0.9294 на споте). Тут более реальные данные, чем просто по открытому интересу. Улыбка волатильности превратилась в кривую, и просто улетает в сторону путов (вверх), не давая шансов на повышение котировок на фьюче в рассчитанном диапазоне.

Afanasich · **Afanasich** » 25 апр 2021, 09:23

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.10, выше есть уровни 108.81 и 109.07. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 106.92. Недельный баланс находится на уровне 107.52. Нижний уровень вышел за пределы месячного диапазона уже вторую неделю, на прошлой неделе он утянул за собой цену, возможно и на предстоящей утянет.

В таблице по пятничным торгам опционами большой интерес был проявлен к страйку 0.009300 на предстоящем недельном контракте, 1865 контрактов, много. На графике это будет уровень 106.92. Думаю, что сходят туда на неделе, я там выставлю ордер на покупку.

Диапазон ожидаемой волатильности определён на фьючерсе как 0.009209-0.009329, или 107.23-108.63 на форексе. волатильность смещена в сторону коллов (вниз), но страйк 0.009350 пройти будет крайне сложно.

Afanasich · **Afanasich** » 25 апр 2021, 21:14

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2037, а верхний уровень расположен на 1.2142. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2052, а верхний уровень расположен на 1.2127. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупать можно от месячного и недельного уровней.

Afanasich · **Afanasich** » 25 апр 2021, 21:16

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3793, а верхний уровень расположен на 1.3946. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3818, а верхний уровень расположен на 1.3921. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Afanasich · **Afanasich** » 25 апр 2021, 21:17

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7702, а верхний уровень расположен на 0.7802. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7716, а верхний уровень расположен на 0.7787. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Afanasich · **Afanasich** » 27 апр 2021, 04:17

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2040, а верхний уровень расположен на 1.2139. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2055, а верхний уровень расположен на 1.2123. Приоритета движения нет, поэтому продаём и покупаем только от месячных уровней.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3831, а верхний уровень расположен на 1.3973. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3855, а верхний уровень расположен на 1.3947. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7753, а верхний уровень расположен на 0.7848. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7768, а верхний уровень расположен на 0.7836. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Afanasich · **Afanasich** » 27 апр 2021, 08:46

По австралийскому доллару, похоже, на лето ожидается серьёзное снижение котировок. За прошлую неделю, да и вчера, идут крупные вливания в путы далеко внизу. Опционы не дорогие, по 3-5 пунктов, но удивляет методичность, каждый день по 3-5 тысяч, ну и , конечно, количество.

Afanasich · **Afanasich** » 28 апр 2021, 04:52

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2042, а верхний уровень расположен на 1.2133. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2058, а верхний уровень расположен на 1.2117. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.