Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3832, а верхний уровень расположен на 1.4008. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3881, а верхний уровень расположен на 1.3951. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Да, со стопами работать сложнее но спокойнее. Позавчера на кобеле вынесли по стопу, а вчера вернулись к пробитому уровню. Сегодня корячится стоп в другую сторону. Ну что же, набираем статистику дальше.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7654, а верхний уровень расположен на 0.7784. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7688, а верхний уровень расположен на 0.7750. Приоритет движения-вниз, покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

По отчётам за вчерашний день похоже на фиксацию покупок фьючерса на евро. Смотрим, на июньском скидывают коллы. Я это расцениваю как сбрасывают покрытые опционы и сразу же кроют покупки на фьюче. Интерес на фьюче тоже упал. Говорить о смене тенденции рано, но первые звоночки есть.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1971, а верхний уровень расположен на 1.2093. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2008, а верхний уровень расположен на 1.2056. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3834, а верхний уровень расположен на 1.4005. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3888, а верхний уровень расположен на 1.3951. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7690, а верхний уровень расположен на 0.7809. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7727, а верхний уровень расположен на 0.7772. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Информация с внебиржевого рынка по опционам. Зелёным цветом выделены временные периоды на которых дорожают коллы, соответственно, цена будет стремиться в их сторону. Оранжевый цвет показывает падение спроса на коллы, и отражает настроение на падение котировок.

Отметки ожидания цен в ближайшие пять дней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1952, а верхний уровень расположен на 1.2067. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1995, а верхний уровень расположен на 1.2024. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней, но сегодня пятница и работать от недельных рискованно.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3757, а верхний уровень расположен на 1.3927. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3820, а верхний уровень расположен на 1.3864. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней. Цена сейчас на недельном уровне, но от продажи воздержусь.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7647, а верхний уровень расположен на 0.7759. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7688, а верхний уровень расположен на 0.7718. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней, но недельный уже отработан.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2095, выше находятся уровни 1.2116, 1.2127 и 1.2175. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2038, ниже есть уровни 1.1957 и 1.1886. Баланс недели-это отметка 1.2073. Я набираю продажи. Ситуация на сегодня такова, что цена находится вблизи трендовой линии (на н4), а по опционным уровням находится на сопротивлении. Рациональнее цене падать с текущих, чтобы не сажать в поезд на юга лишних пассажиров, если же выйдем за трендовую линию, то по стопам цена уйдёт и к 1.2175. Я буду доливаться в продажи по открытию.

Посмотрим на вчерашние торги опционного рынка. Выделяется на предстоящем недельном контракте страйк 1.2075, где по коллам и по путам интерес вырос более чем на 1000. Это не что иное как опционная конструкция синтетического фьючерса. Какой это фьючерс, короткий или длинный, я не знаю, но думаю, что короткий.

Для наглядности представлю гистограмму открытого интереса на недельном контракте. Видно где ценник и где коллы с наибольшим интересом, они в деньгах. Таких контрактов уже 52.9%, это перебор. Если открыть месячный контракт, то там картина похожая. Это одна из причин сложностей роста.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3348, выше есть значимый уровень 1.3775. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4198, значительно ниже есть уровень 1.3971. Баланс недели расположен на уровне 1.3776. Цена в районе месячного баланса. Буду ждать края рынка.

Если цена на данный момент более-менее в балансе, то есть смысл посмотреть на ожидаемую волатильность на неделю. Диапазон на фьючерсе с вероятностью 68% определён как 1.3752-1.4004. Улыбка волатильности смещена в сторону путов. Падать цене удобно с текущих, а вот вероятность роста увеличивается только выше 1.4035.

[Afanasich]

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом австралийского доллара находится на отметке 0.7642, выше есть уровень 0.7684, а ниже находится уровень 0.7596. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7901, ниже есть уровни 0.7856 и 0.7816. Баланс недели-это уровень 0.7773. Австралийца продаю, нонет уверенности, что сразу пойдём вниз. Во-первых-недельные диапазоны уже три недели выходят за месячный диапазон, а во-вторых-это наивно думать, что после 8-ми недель хождения цены в диапазоне пойдём вниз без выноса.

На опционном рынке немного удивляет методичный набор позиций по путам на страйке 0.6600 сентябрьского контракта. Три дня подряд набирают по 3000 контрактов по цене от 3 до 8 пунктов. Обычно опционы пут дешевле всего на вершинах, похоже, что крупный участник рынка и видит такие высоты.

Для текущей расстановки сил на месячном контракте посмотрим на гистограмму открытого интереса. Коллов в деньгах уже 46.6%-перебор. Наиболее комфортно котировкам на отметке 0.7700. В зону коллов забрались прилично, поэтому падение цены в приоритете.