Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3839, а верхний уровень расположен на 1.3965. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3860, а верхний уровень расположен на 1.3938. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7725, а верхний уровень расположен на 0.7813. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7740, а верхний уровень расположен на 0.7796. Приоритет движения-вниз, покупаем можно от месячного уровня, но он уже отработан, а продавать от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2077, а верхний уровень расположен на 1.2163. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2096, а верхний уровень расположен на 1.2143. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупать можно от месячного и недельного уровней. Так ка цена вышла из месячного диапазона вверх, то от покупок недельного уровня лучше воздержаться.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3885, а верхний уровень расположен на 1.4003. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3915, а верхний уровень расположен на 1.3976. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7754, а верхний уровень расположен на 0.7838. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7773, а верхний уровень расположен на 0.7819. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2079, а верхний уровень расположен на 1.2158. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2104, а верхний уровень расположен на 1.2132. Приоритета движения нет, поэтому продаём и покупаем только от месячных уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3891, а верхний уровень расположен на 1.4001. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3927, а верхний уровень расположен на 1.3965. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупать можно от месячного и недельного уровней. Тут по желанию, но я по пятницам решил недельные уровни не торговать.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7735, а верхний уровень расположен на 0.7812. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7759, а верхний уровень расположен на 0.7789. Приоритет движения-вниз, покупаем можно от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней. Недельные уровни не торгую сегодня.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2046, выше находятся уровни 1.2103, 1.2146 и 1.2193, а ниже расположен уровень 1.2033. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1690, выше расположены уровни 1.1789, 1.1885 и 1.1929. Баланс недели-это 1.1869. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Почти ничего не изменилось. У меня продажи, загнали, таки, цену в месячный диапазон. Не думаю, что в последнюю неделю месячного контракта опять выпустят выше. Можно продавать по рынку, но надо учесть, что ещё могут сходить к 1.2060.

Посмотрим что происходило на опционном рынке за прошедшую неделю по всем контрактам. Интересны путы, на текущем месячном, жить которому осталось неделю, цену снизу поджимают на страйке 1.1950 (уровень 1.1929), там интерес вырос на 1128 контрактов. Надо будет смотреть как цена поведёт себя на этой отметке. Ну а на страйке 1.1650 июльского контракта появилось за неделю дополнительно 2709 интереса (уровень 1.1630). Это серьёзная заявка на отработку уровня.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3681, выше есть уровень 1.3718. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4199, ниже есть уровни 1.4005 и 1.3920. Баланс недели расположен на уровне 1.3943. Фунт не даёт нормально войти в сделку, вверх его останавливают самые нижние месячные уровни, а вниз, в район 36-й фигуры, никак не решится. Пока на заборе.

Валютная пара находится приблизительно в балансе, поэтому есть смысл посмотреть диапазон ожидаемой волатильности на неделю. На фьючерсе он будет 1.3674-1.3948. Вероятность того, что цена останется в диапазоне составляет 68%. Ожидаемая волатильность смещена в сторону путов, цене удобно падать с текущих, а вот рост наиболее вероятен после 1.3950. Так что по верху цену вряд ли увидим выше диапазона.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7766, выше есть уровни 0.7806, 0.7851 и 0.7949. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7642. Баланс недели находится на уровне 0.7700. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Нижняя зона поднялась значительно за три недели. Ну что, не выпускают за месячную зону, если сразу вниз не пойдут, то будет вынос продавашек типа меня, выше 0.7815 стоят стопы, так что по стопам могут сходить и в районе 0.7870. Но я из этого поезда на юг выходить не буду, если пойдут выше, то буду доливаться в продажи.

Таблица торгов с рынка опционов каждый день добавляет уверенности в справедливости шортовых сделок с перспективой глубокого падения. Всю неделю набирают много контрактов далеко внизу на август-сентябрь. Например, вчера на сентябрьском опять влили больше 4000 на страйк 0.6100 по 40 долларов за контракт. А перед этим покупали путы большим объёмом на 59-м и 60-м страйках.

Ради интереса открыл сентябрьский контракт. По объёмам сделок видно, что на рынке присутствует участник с депозитом не менее 1 миллиона долларов. Такая же история была и на 59-м страйке. Это важная информация.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2822, значительно ниже есть уровни 1.2659, 1.2430 и 1.2396. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2179, ниже есть уровни менее значимые-1.2149 и 1.2115. Недельный баланс находится на уровне 1.2503. Думаю, что будут добивать низа. Покупки актуальны от 1.2179, но есть потенциал сходить и к 1.2115. Обратите внимание как вела себя цена на нижних месячных зонах в предыдущие пару месяцев.

Посмотрим на пятничные торги. Ликвидность сейчас вообще на канадце низкая, поэтому сделки в 300 контрактов можно отнести к крупным. Подразумеваю, что создали две опционные конструкции на путах и коллах, сделки похожи по количеству и стоимости. Конструкция, например, колл рассчитана на умеренное повышение цены, а пут, соответственно, понижение. Диапазоны этих конструкций по низам 1.2149-1.2115, а по верху 1.2396-1.2430. Идеальный вариант-эта отработка обоих диапазонов за неделю.

Стоит посмотреть на гистограмму распределения ои. Визуально заметно, что путов (вверху) значительно больше, соотношение пут/колл составляет 2.24. Заметно, так же, что много голубых столбиков в деньгах, таких уже 33.8%, это не критические 40%, но уже много. Выделены и места создания опционных конструкций. По коллам цене уйти дальше страйка 0.8250 (ниже 1.2115) очень сложно.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9625, ниже расположен уровень 0.9314. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.8449, выше есть уровень 0.8706. Баланс недели находится на уровне 0.9038. Мало что изменилось за три недели. Границы канала спекулятивные, цена находится в районе баланса.

А вот на опционном рынке есть интересный момент. На страйке по путам 1.0800 на фьючерсе интерес вырос на 1398 контрактов на июньском контракте. Для франка это очень много. Уровень безубыточности на уровне 0.9288. Вот такая у нас первая цель в этом месяце.

Если цена в балансе то есть смысл посмотреть на ожидаемую волатильность. Предполагается, что цена до конца следующей недели останется в диапазоне 1.0875-1.1045 на фьюче, или 0.9064-0.9205 на споте. Реальный диапазон. На наших графиках цене расти удобно с текущих.