Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Диапазон месячного опционного канала по британскому фунту значительно расширился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 3731 контракт расположен на отметке 1.3098, выше есть уровни 1.3346 и 1.3493. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2696 контракт находится на отметке 1.4999, значительно ниже есть уровни 1.4408, 1.4361, 1.4316 и 1.4160. Баланс месяца находится на уровне 1.4050.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4303, ниже есть уровень 1.4179. Нижний уровень недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.3498, выше есть уровни менее значимые-1.3697 и 1.3982. Недельный баланс находится на уровне 1.3907. Уже не первый месяц хорошо работают месячные уровни. Я больше склонен к продажам, но если закрепимся выше 1.4160, то продажи надо будет рассматривать не раньше 43-й фигуры.

Очень активно вчера торговались опционы на фунт текущего месячного контракта. Намного вырос интерес к путам в диапазоне 1.2700-1.3500, а наиболее значимые страйки-1.3200 и 1.3500. Судя по вчерашним торгам, нас ждёт падение цены на фунт с первой целью в район 35-й фигуры.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1070 контрактов расположен на отметке 0.8021, выше есть уровни 0.8063 и 0.8107, а ниже расположен уровень 0.7950. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7671 с открытым интересом 859 контрактов, ниже есть уровни 0.7585, 0.7491 и 0.7394. Баланс месяца-это уровень 0.7845.
Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.7692, ниже есть уровень 0.7642. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.8000, ниже есть уровень 0.7904. Баланс недели расположен на уровне 0.7847. До отложенного уровня на покупку цена, пока, не дошла, но с покупками надо быть осторожными. На данный момент покупать уже поздно, а продавать рано.

Для полноты картины стоит визуально оценить расстановку сил на опционном рынке недельного контракта. Путов заметно больше, соотношение пут/колл составляет 2.92. Причём, на страйке по путам 0.7700 в четверг и в пятницу проявил себя крупный участник рынка. Покупкой путов хеджировали покупкой фьючерса, это отражено в кабинетных сделках, поэтому рост еще возможен до конца недели.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1573 контракта находится на отметке 1.4286, значительно ниже расположены уровни 1.3795, 1.3247, 1.2989 и 1.2822. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 994 контракта расположен на отметке 1.2126, ниже есть уровни 1.1889 и 1.1759. Баланс месяца-это уровень 1.3198.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2243, а ниже есть уровень 1.2212. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2002, ниже есть уровень менее значимый-1.1970. Недельный баланс находится на уровне 1.2123. На этом инструменте у меня покупки. Честно говоря, поднадоела эта пара со своим вялотекущим сползанием. Но, возможно, если долго запрягают то быстро поедут.

Более ясной картина становится если посмотреть на распределение сил на опционном рынке месячного контракта. Пара у нас обратная, поэтому путы вверху. Тут картина однозначная-надо идти в сторону путов. Соотношение пут/колл составляет 1.68, и 51.8% коллов уже в деньгах. Ну явный дисбаланс.

На недельном контракте цена более-менее в балансе, но волатильность значительно смещается в сторону путов. Причём, в сторону путов цене удобно идти с текущих.

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 2552 контракта находится на уровне 0.9274, значительно выше есть интерес на уровне 0.9533. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 352 контракта расположен на отметке 0.8967, ниже есть уровни 0.8928 и 0.8700. Баланс месяца находится на уровне 0.9122. Месячный опционный канал относительно узкий, а это признак того, что цена выйдет за его пределы, я надеюсь, что этот выход будет вверх.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9019. Верхний недельный уровень с наибольшим ои находится на уровне 0.9181, выше расположен уровень 0.9223 . Баланс недели расположен на уровне 0.9100. Буду покупать от месячной зоны.

Гистограмма открытого интереса месячного контракта подтверждает приоритет движения в сторону путов (вверх). Соотношение пут/колл составляет 6.71. Коллов в деньгах уже 62.7%, явный перебор.

[Afanasich]

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца опустился. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 2931 контракт расположен на отметке 107.26, ниже есть уровень 106.82, а выше находится уровень 107.66. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 2586 контрактов находится на отметке 111.20, выше расположен уровень 113.03, а ниже есть уровень 110.65. Месячный баланс- это уровень 109.23.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.26, ниже есть уровень 110.01, а выше находятся уровни 110.54 и 110.84. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 108.63, ниже есть уровни 108.37 и 108.10. Недельный баланс находится на уровне 109.45. Цена находится в районе месячного баланса, поэтому с текущих цен делать ничего не стоит. Закрыл часть покупок от месячной зоны прошлого месяца, остальные перевёл в бу.

На опционном рынке в прошлую неделю активнее торговались путы, особенно на страйках по путам 0.009000 и 0.009050 (район 110-111), это будут возможные цели на неделе. В общем за неделю на текущем месячном контракте интерес к коллам вырос на 674 контракта, в то время как на путы он вырос на 2550 контрактов.

Улыбка ожидаемой волатильности имеет немного сложную конфигурацию со смещением в сторону путов (вверх на наших графиках), но вероятность похода в сторону путов возрастает лишь после роста котировок пунктов на 30. Диапазон определён как 0.009090-0.009203 на фьюче, или 108.68-110.03 на споте.

[Afanasich]

Итак, напомню, начинается новый этап работы по опционной стратегии отклонения от центрального страйка месячного и недельного контрактов. Первый этап проходил три месяца, неудачные сделки закрывались вручную с убытком более 100 пунктов. За три месяца прибыль была около 30%, но эта стратегия чревата трагическими последствиями. Потом пробовал работать со стопами в 50 пунктов, стратегия не сработала, по результатам трёх недель прибыль ноль. Сейчас буду работать на депозите 5000, ограничение убытков будет производиться встречными ордерами не менее чем через 100 пунктов.
Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2081, а верхний уровень расположен на 1.2205. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2109, а верхний уровень расположен на 1.2177. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупать можно от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4008, а верхний уровень расположен на 1.4191. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4048, а верхний уровень расположен на 1.4151. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7714, а верхний уровень расположен на 0.7846. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7745, а верхний уровень расположен на 0.7815. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

За вчерашний день заработано 18 пунктов.

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2105, а верхний уровень расположен на 1.2221. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2135, а верхний уровень расположен на 1.2192. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупать можно от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4062, а верхний уровень расположен на 1.4231. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.4103, а верхний уровень расположен на 1.4190. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.