Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.56, выше есть уровень 111.15, а ниже находится уровень 110.03. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.10, выше расположен уровень 108.62, а ниже есть уровень 107.55. Баланс недели находится на уровне 109.33. Нижние месячные уровни отработаны. Жду дальнейшего роста с первой целью к месячному балансу 109.88.

Полезная информация с опционного рынка ены появилась в отчётах за пару последних дней той недели.. Особенно активно торговались путы на страйке 0.009000 июньского контракта, где в четверг интерес вырос на 1607 контрактов. На нашем графике это будет отметка 111.29.

Посмотрим на возможное отклонение от текущей цены на предстоящую неделю по расчётам от СМЕ. Диапазон на фьючерсе ограничивается отметками 0.009093 и 0.009210. на спотовых графиках это будет диапазон 108.61-110.00. Нижний уровень совпадает с отметкой по анализу открытого интереса. У кого нет покупок, то это подходящее место войти в сделку. Улыбка волатильности, отражающая удорожание опционов, улетает в сторону путов (вверх). Мои планы совпадают с ожиданиями большинства участников рынка. Падать цене на фьючерс удобно с текущих.

[Afanasich]

Начинается последняя неделя майского контракта, поэтому уровней отклонения по недельному контракту не будет. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1981, а верхний уровень расположен на 1.2056. Приоритет движения-вниз.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3756, а верхний уровень расположен на 1.3868. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7665, а верхний уровень расположен на 0.7737. Приоритет движения-вниз.

[Олег_ян]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2046, выше находятся уровни 1.2103, 1.2146 и 1.2193, а ниже расположен уровень 1.2033. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1690, выше расположены уровни 1.1789, 1.1885 и 1.1929. Баланс недели-это 1.1869. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Почти ничего не изменилось. У меня продажи, загнали, таки, цену в месячный диапазон. Не думаю, что в последнюю неделю месячного контракта опять выпустят выше. Можно продавать по рынку, но надо учесть, что ещё могут сходить к 1.2060.

EURUSDH4.png

Посмотрим что происходило на опционном рынке за прошедшую неделю по всем контрактам. Интересны путы, на текущем месячном, жить которому осталось неделю, цену снизу поджимают на страйке 1.1950 (уровень 1.1929), там интерес вырос на 1128 контрактов. Надо будет смотреть как цена поведёт себя на этой отметке. Ну а на страйке 1.1650 июльского контракта появилось за неделю дополнительно 2709 интереса (уровень 1.1630). Это серьёзная заявка на отработку уровня.

Opera Снимок_2021-05-01_090611_www.cmegroup.com.png

У отметки 1.2300 - Стоит обращать внимание на сопротивление?
Держу среднесрочную цель к этому уровню.

[Afanasich]

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2032, а верхний уровень расположен на 1.2100. Приоритет движения-вверх.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3865, а верхний уровень расположен на 1.3961. Приоритет движения-вверх.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7737, а верхний уровень расположен на 0.7801. Приоритет движения-вверх. Купил по рынку.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2046, выше находятся уровни 1.2103, 1.2146 и 1.2193, а ниже расположен уровень 1.2033. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1690, выше расположены уровни 1.1789, 1.1885 и 1.1929. Баланс недели-это 1.1869. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Почти ничего не изменилось. У меня продажи, загнали, таки, цену в месячный диапазон. Не думаю, что в последнюю неделю месячного контракта опять выпустят выше. Можно продавать по рынку, но надо учесть, что ещё могут сходить к 1.2060.

Вложение EURUSDH4.png больше недоступно.

Посмотрим что происходило на опционном рынке за прошедшую неделю по всем контрактам. Интересны путы, на текущем месячном, жить которому осталось неделю, цену снизу поджимают на страйке 1.1950 (уровень 1.1929), там интерес вырос на 1128 контрактов. Надо будет смотреть как цена поведёт себя на этой отметке. Ну а на страйке 1.1650 июльского контракта появилось за неделю дополнительно 2709 интереса (уровень 1.1630). Это серьёзная заявка на отработку уровня.

Вложение Opera Снимок_2021-05-01_090611_www.cmegroup.com.png больше недоступно.

У отметки 1.2300 - Стоит обращать внимание на сопротивление?
Держу среднесрочную цель к этому уровню.

Привет, Олег! До конца текущего месячного контракта осталось совсем ничего, его уже не в счёт. С понедельника начнётся новый, июньский контракт (до 4-го июня). На данный момент там 1.2300, а точнее 1.2305, просматривается как край рынка, причём его наливают контрактами. Но посмотри сколько коллов надо тащить в деньги даже уже с текущих, а это может быть потенциальным убытком продавцов опционов, которыми, обычно, являются крупные участники рынка. Начиная с 21-го страйка фьюч начнут продавать. Однозначного ответа нет, ведь путами (жёлтые столбики) тоже цену подпёрли.

А это расклад до конца недели, тут 23-й страйк тоже смотрится как край рынка, но левее ценника коллов в деньгах уже больше 40%. Это на грани критичности. Обычно, в сумме по путам и коллам к концу контракта не отдают больше 40%. Так что до конца недели баланс для цены в районе 1.1975.

Вот ещё картинка по разовым крупным вливаниям в рынок. Там продавцы фьюча пока в небольшой просадке, продавали от 1.2026, застрахованы они опционами до конца недели, но дело не в них, могут пострадать продавцы опционов, и им надо цену опустить до конца недели хотя бы под уровень. Ну а до 4-го июня очень привлекательно смотрится уровень 1.2190, там будут серьёзные продажи. Выше крупного участника, пока, нет. Покупки начнутся от 1.1919.

[Ольга Васильева]

С понедельника начнётся новый, июньский контракт (до 4-го июня). На данный момент там 1.2300, а точнее 1.2305, просматривается как край рынка, причём его наливают контрактами. Но посмотри сколько коллов надо тащить в деньги даже уже с текущих, а это может быть потенциальным убытком продавцов опционов, которыми, обычно, являются крупные участники рынка. Начиная с 21-го страйка фьюч начнут продавать. Однозначного ответа нет, ведь путами (жёлтые столбики) тоже цену подпёрли.

Афанасий, прекрасно, как и всегда, анализ написан Вами.
Вы хотите сказать, что курс доллара может снизиться еще и в мае? Если так, то все мажоры вырастут вновь. Ну и видно по тому же австралийскому доллару, и золоту тоже, что рост продолжится.
Как считаете, пары стоит покупать с текущих?

[Afanasich]

Добрый день, Ольга! Сырьё может уйти вниз и без перехая. Что касается австралийца, то его вверх так высоко затащили за уши. Ну то, что Китай развивается-это да, но стремительный рост у него был, на мой взгляд, на абсолютном фейке, что короновирусом заболели все водители добывающих производств меди, а цены на австралийца сильно зависят от котировок на медь, которая на подобных новостях улетела вверх. Сейчас медь серьёзно смотрит вниз.
Золото, по отчётам СОТ спекулянты продают, а хеджеры покупают, думаю, что эта тенденция и продолжится. Нам со спекулянтами.

А по евро не исключаю такое движение.

[Afanasich]

Итак, эксперимент по опционному анализу отклонения от центрального страйка продолжу через неделю, а пока хочу слетать в тёплые края, немного отойти от повседневной рутины. Напомню, изначально экспериментальный счёт был 3000, первые три месяца работал без стопов, неудачные сделки закрывал в ручном режиме с убытком более 100, средняя прибыль в месяц составляла около 10% в месяц. Последние три недели стопы стал ставить на 50 пунктов, скажу сразу, не заработал ничего, выносят по стопу и возвращаются к пробитому уровню. Следующий этап эксперимента будет заключаться в том, что для ограничения убытков буду ставить не стопы, а встречные ордера с ограничением убытков в 100 пунктов. А на сегодня евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1985, а верхний уровень расположен на 1.2042. Приоритет движения-вниз.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3851, а верхний уровень расположен на 1.3938. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7675, а верхний уровень расположен на 0.7733. Приоритет движения-вниз.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С прошлого понедельника по опционам начался новый контрактный месяц с экспирацией 4-го июня. По евро видно, что месячный канал значительно поднялся. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 3265 контрактов находится на уровне 1.2258, выше есть уровни 1.2289 и 1.2325. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 2985 контрактов расположен на отметке 1.2010, ниже есть уровни 1.1971, 1.1928, 1.1883 и 1.1787. Баланс месяца-это отметка 1.2134.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2037, выше есть уровень 1.2068, а ниже находится уровень 1.2014. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2248, выше есть уровень 1.2272, а ниже находится уровень 1.2207. Баланс недели расположен на уровне 1.2142. Цена в балансе, поэтому что-то советовать не буду, лучше дождаться краёв каналов.

По результатам торгов за вчерашний день на опционном рынке можно выделить страйк 1.1975 по путам недельного контракта с экспирацией 28-го мая. Проведена сделка в 1552 контракта по цене 5 пунктов, относительно не дорого, но много. Уровень бузубыточности этих опционов будет на отметке 1.1963. Теперь про ожидаемую волатильность на неделю. Прогноз отклонения от цены закрытия контрактной недели имеет смысл, если цена находится в балансе на текущий момент, на евро похоже на то. Улыбка волатильности смещена в сторону коллов, туда большая вероятность похода цены, хотя, глядя на столбики открытого интереса, и на их стоимость догадаться об этом трудно. Падать котировкам удобно с текущих цен, а вот вероятность роста возрастает приблизительно после 1.2070. Недельный диапазон на фьюче с вероятностью 68% будет оставаться 1.2067-1.2233, на споте 1.2060-1.2226.

Теперь про ожидаемую волатильность на неделю. Прогноз отклонения от цены закрытия контрактной недели имеет смысл, если цена находится в балансе на текущий момент, на евро похоже на то. Улыбка волатильности смещена в сторону коллов, туда большая вероятность похода цены, хотя, глядя на столбики открытого интереса, и на их стоимость догадаться об этом трудно. Падать котировкам удобно с текущих цен, а вот вероятность роста возрастает приблизительно после 1.2070. Недельный диапазон на фьюче с вероятностью 68% будет оставаться 1.2067-1.2233, на споте 1.2060-1.2226.