Торговля без использования stop loss

[Nord]

Когда одна приносит прибыль, вторая убыток и наоборот, но в совокупности прибыль больше.

А за счет чего, какого принципа прибыль получается больше?

[Tit4]

Когда одна приносит прибыль, вторая убыток и наоборот, но в совокупности прибыль больше.

А за счет чего, какого принципа прибыль получается больше?

Встречные сети с повышением либо лотности либо количества позиций.
У меня похожая ТС- только там встречный лок с повышением лотности- зверек хороший, но за ним глаз, да глаз нужен))

[Haos]

Когда одна приносит прибыль, вторая убыток и наоборот, но в совокупности прибыль больше.

А за счет чего, какого принципа прибыль получается больше?

Это долго объяснять. Если кратко, то принципа диверсификации рисков и хорошего владения математикой.

[Ольга Васильева]

С этими фигурами разворота лучше быть по-осторожнее. Есть такая шутка: "Купите двойное дно и получите третье в подарок".

Я не раз попадалась на фигурах "двойное дно", "тройное дно". Бросила это дело. По вилам Эндрюса торгую. И стопы ставлю редко. Никак не могу себя приучить их ставить. Чаще выставляю на золоте и фунт-долларе. Либо подтягиваю их, в безубыток чтоб цена вышла если что.

[Tit4]

Я стопы время от времени ставлю, если работаю по ВА - просто там если уж стоп- то изменение разметки и ошибка сценария. А вообще- как наверно и большинство- не люблю их.

[viclen]

Я стопы время от времени ставлю, если работаю по ВА - просто там если уж стоп- то изменение разметки и ошибка сценария. А вообще- как наверно и большинство- не люблю их.

А я как раз стоп лоссы уважаю. Я как понимаю - если потеряна часть депозита, особенно если с учётом ММ небольшой кусок, то всегда можно вернуть потерянное. Но если потеря - это есть весь депозит, то тут уже катастрофа. Смысл отдавать Форексу все. ... Да и психологически торговать легче, если стоит стоп лосс.

[Serjay]

Когда одна приносит прибыль, вторая убыток и наоборот, но в совокупности прибыль больше.

А за счет чего, какого принципа прибыль получается больше?

Это долго объяснять. Если кратко, то принципа диверсификации рисков и хорошего владения математикой.

Ну, а как бы объяснить что это за принцип диверсификации рисков и как их диверсифицировать? А что там тоже не используются стоп-лоссы? Да уж, математику надо знать, а там владеть какой математикой?

[Tit4]

Я стопы время от времени ставлю, если работаю по ВА - просто там если уж стоп- то изменение разметки и ошибка сценария. А вообще- как наверно и большинство- не люблю их.

А я как раз стоп лоссы уважаю. Я как понимаю - если потеряна часть депозита, особенно если с учётом ММ небольшой кусок, то всегда можно вернуть потерянное. Но если потеря - это есть весь депозит, то тут уже катастрофа. Смысл отдавать Форексу все. ... Да и психологически торговать легче, если стоит стоп лосс.

Если не уверен в прогнозе- тоже стоп ставлю. В иных случаях мягко усредняюсь. Либо использую ММ так, что при любом движении - не потеряю все.

[Sova767]

Я стопы время от времени ставлю, если работаю по ВА - просто там если уж стоп- то изменение разметки и ошибка сценария. А вообще- как наверно и большинство- не люблю их.

Я давно отказалась от ордеров на закрытие, как S/L так и от Т/Р. Однако, - это касается торговли по плану интрадей, когда есть возможность проводить постоянный мониторинг в неотлучном присутствии у монитора.
Для такой работы, надо непременно видеть перспективу движения тенденции общего потока котировки интрадей, то есть, тенденции Н4.
Для этого я изобрела такой осциллятор, который дает эффективные сигналы от всех периодов тенденций без исключения.
Единственный недостаток этого индикатора в том, что он требует от компьютера не менее чем 200 ГБ свободной оперативной памяти. Если оперативки меньше, получается плохой сигнал, вплоть до того, что система может зависать. Это в активном позиционировании просто может обеспечить потерю депозита.

Вот тут я могу показать параметры вводных значений которые необходимы для сборки моего чудесного аналитического инструмента.
Это надо установить на единовременно открытых периодах тенденций D1, Н4, М30, М5.

Чтобы эффективно войти в позиции вплоть до совершения агрессивного позиционирования, надо определить перспективу нового текущего формирования Н4 и подождать, когда тенденции М30 и М5 выйдут к относительно одновременному старту именно в направлении определенного грядущего свечного формирования старшего часового фрейма.

[Haos]

Чтобы эффективно войти в позиции вплоть до совершения агрессивного позиционирования, надо определить перспективу нового текущего формирования Н4 и подождать, когда тенденции М30 и М5 выйдут к относительно одновременному старту именно в направлении определенного грядущего свечного формирования старшего часового фрейма.

А как может такое быть, если сначала тенденция разворачивается на младших периодах и только потом на старших? Если она уже существует на старших, то такое возможно только когда на младших ТФ происходит повторное движение в сторону тенденции старшего ТФ. Таким образом, это получается самое завершение тенденции.