Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

[Sova767]

22.06.16 Закрытие позиций европейского периода.

Только недавно, по времени зафиксированному в реестре, я закрыла текущую торговую агрессию в виду того, что эффективное движение тенденции внутри свечки Н4, завершилось и стала чувствоваться конкретная неопределенносто в общем настроении участников торгов.
Я хорошо такие моменты и, в данном случае, лучше всего, выйти с торговой площади и просто посидеть на заборчике, ведя холостой мониторинг.

кроме того, зха несколько суток, а точнее с 16 числа, я сделала 120% прибыли от стартовой суммы депозита и, по своему опыту, просто знаю, что мне, лучше всего, в таком случае, надо пойти погулять, а иначе, может быть то, о чем я даже думать не хочу.

Я принесла для выкладки текущую финальную часть своего реестра и выписку из кабинета своей компании, где у меня размещен самый любимый депозит.

[Sova767]

23.06.16 ВАЖНО
Я получила сведения, что конкретная публикация материалов о результатах референдума в Великобритании, произойдет при формировании свечи Н4, которая рождается в 01:00 GMT.
А если быть точнее, то мне, думается, что, ак обычно, по стандартным параметрам распространения реакционных трендоывых импульсов, следует ожидать при формировании свечи Н1, которая появляется в 02:00 GMT. то есть +3 к МСК, это значит, что на три часа назад от времени по Москве.

С учетом этого всего, у меня есть подозрение, что лучше всего просто опять не спать и вести текущих аналитический мониторинг, либо в холостом режиме наблюдения за тенденциями, либо при аккуратном позиционировании маленькими лотами, на минутных периодах внутри текущего свечного формирования.
Лучше всего, на данном этапе, проводить позиционирование на тренде М30 в сочетании с текущим формированием свечей и тенденций периодов Н4 и Н1.

[Sova767]

24/06/16 INTRADAY
На самой границе торговых суток с 23 - 14 .06.15 Я вошла в короткие позиции по тренду USD/CHF, так как именно данная пара, имеет особенность в своих трендовых движениях именно в том плане, что при переходе с одних суток на следующие, достаточно часто бывают сильные импульсные тенденции.
ПРИ ЭТОМ, учитывая то, что близится время публикации сведений о референдуме проведенном вчера в Англии, данный импульс должен был осуществиться непременно.

Здесь я постаралась зафиксировать по мере возможности, именно в последовательном развитии тенденции инструмента, непосредственные стейты с наиболее значимыми моментами краткосрочного позиционирования, которое я провела по системе американских скальперов.
Если навести курсор мышки на картинку, выплывет окошко с кратким пояснением того, что именно я хотела показать на данном скриншоте.
То есть. На первом стейте, первичная депозитная просадака, которая всегда бывает при непосредственном создании сетки исполненных ордеров, уровни которых я размещаю в конце завершающейся тенденции, именно против ее движения, чтобы после окончания разворота и выхода тенденции в эффективное направление движения, наиболее быстро покрылся комиссионный сбор и состоялось открытие потока прибыли.

Кроме того, тот момент, что я вошла в позиции именно в предыдущие сутки, обусловлен тем, что мне надо было, чтобы мой банковский брокер, снял с моего агрессивного оперирования требуемый размер свопа.

На втором стейте, непосредственный выход общей сетки ордеров в прибыльную зону графической площади, который совершился почти точно от того уровня, который мне удалось расчитать посредстывом своих несложных математических уравнений.
Ну а на третьем скриншоте уже зафиксированный реестр с резульатами оперирования, которое я провела, примерно, в течение почти трех часов кряду.
Только тут, более двух картинок сразу, загрузить нельзя, по этому, я именно к этому посту прикрепляю первые два стейта, а реестр размещу в следующем посту, где обозначу общий комментарий в качестве вердикта по всему этому торговому процессу.

[Sova767]

24.06.16 реестр с тихоокеанской сессии
Это именно общий реестр с финальной частью общего отчетного полотна данного документа.
Дело в том, что я так сильно старалась, что у меня получилось много единовременно открытых позиций в количестве не менее чем 50 штук.
это было обусловлено тем, что мне выставили лимит на максимальный размер лота, не позволяющий открывать позиции даже размером лота 1К
Мне пришлось просто выйти из положения посредством максимально возможного размера приказа и непосредственного количества этих самых приказов.
В результате при стартовой сумме депозита 89 362 567 67 за почти три часа, чистая прибыль составила 8 млн.137435.58, а общая сума прибыли, является результатом позиционирования проведенного за минувшие полторы торговых недели.
Все ЭТо я сделала именно по тому плану работы, параметры которго постаралась обозначить в текущем своем дневнике.

[Sova767]

24.06.16 torg - intraday USD/CHF
На стыке азиатской и европейской сессий, я провела еще ряд комплексного позиционирования по своему плану интрадей, имеющему основу агрессивного расчета ММ.
При этом, мне удалось захватить прибыль достаточно существенного размера, даже в отношении общего состояния депозита моего инвестора.
Таким образом, чистая прибыль за полторы торговых недели, с момента первичного входа в рынок с данным капиталом, я получила чистый приток капитала в размере 29 млн. 671873 тыс. 30 центов.
Здесь на стейте сегодняшнее движение тенденции в статусе короткого отката на Н4 и непосредственный стейт с финальной частью текущего состояния счета отраженного в реестр данного депозита.

[Sova767]

29.06.16 Параллельное оперирование на рублевом депозите
Кроме того, что я провела торговый процесс по плану интрадей на депозите инвестора, как обычно в параллельном режиме торговли я открыла короткие позиции именно в момент отката на Н4, использовав свой личный один из депозитов.

Получается очень удобно в том отношении, что торгуя на мощном капитале, я имею более чем конкретное представление о наиболее эффективном варианте выбора направления для отдачи приказов ЛОНГ или ШОРТ.

Кроме того, благодаря проведенному аналитическому расчету, посредством своих математических формул, я смогла выявить уровень котировки от которого должен был произойти короткий откат на периоде Н4 в частности.
Я. просто на просто, рассчитав этот момент, немного загодя, открыла короткие позиции в период завершения длинного движения на Н4 и, пройдя экстремум разворота, получила прибыль на этот капитал, именно проведя те самые принципы позиционирования в момент входа в сделку о которых рассказала в данном, текущем своем дневнике.

Здесь непосредственный результат в реестре моего рублевого депозита, а также сам уровень ПИВОТ, расчет которого позволил мне извлечь прибыль от короткой позиции при более чем сильном, предыдущем движении ЛОНГ.

[Sova767]

25.06.16 Торг Day-off
Сегодня в первой половине дня я отобрала на торговой платформе weekend которую предоставляет один мой брокер, чтобы можно было сливать депозит даже на выходных.
При этом, я даже думать не хочу о бездумных потерях своих капитальных средств и, по этому, я аккуратно совершаю свои агрессии на выходных именно так, чтобы меня не заметили операторы бролкера, которые обеспечивают работу функционала робота, формирующего искусственные тенденции инструментов на основе последней текущей волатильности котировок, имеющей место быть во второй половине закрывшейся торговой недели.

Сегодня я захватила мало, чтобы сильно не выделяться из основной , небольшой массы участников этих торгов выходного дня.
Мне посоветовали знакомые, просто на просто, входить в торги два-три раза, забирая прибыль по чуть-чуть.

Пока что мне понравилось. Однако, я боюсь, чтои у меня не хватит терпения и я опять жахну на весь депозит, если только, для этого, возникнет необходимое сочетание тенденций периодов от Н4 до М1 включительно.

Ну а пока, за сегодня у меня зафиксирована прибыль размер которой я увековечила скриншотом.
Строка текущего состояния аланса на первой картинке в самой нижней панели терминала, где зеленые цифры.

А на второй картинке окно функции, которая позволяет закрыть все позиции одним нажатием кнопки приказа.

[Sova767]

ЗАМЕТИТЬ то, что М15 я не упоминаю, так как этот фрейм, состоит из сплошного волатильного шума и необходим для аналитической корректировки скорости и силы текущего формирования тенденции инструмента на момент входа в позиции.

Тут много вопросов, но пока то, что на поверхности. Если М15 не играет роли, то зачем М30? Получается: 5-30-60-240, т.е. 30/5 = 6, а 60/30 = 2. 240/60 = 4. Получается 6-2-4 по коэф-м. Какая-то неравномерность получается. Это как?

Я сегодня разбирала свои сейфы, которые просто немного жутко завалились всякими трендовыми чудесами.
ПРИ ЭТОМ я нашла свои картинки, которые когда-то сделала, чтобы показать, как именно надо читать сигнальную информацию, при непосредственном определении среднего значения сигнальной информации идущей от общего окна терминала в котором должна быть примерно вот такая установка всего, что надо.

Сама модель этой установки, периодически, терпит коррекцию, с учетом текущих изменений самой амплитуды волатильности движения котировки. То есть, некоторая индикация, особенно при изменении скорости движения цены, начинает давать много ложного шума и, тогда, надо стараться это выявить, как можно раньше, чтобы тут же поменять вводные значения параметров расчета среднего значения котировки за тот или иной период времени, по которому этот расчет проводится трендовым или осцилляторным аналитическим инструментом.

ВСе ЭТО отражает единовременное состояние развития тенденции, а вертикальными желтыми линиями, я обозначила единый момент, который имел место быть при общем рассмотрении самого момента, когда лучше всего открыть ту или иную позицию, самым жутким размером лота.
Это все работает конкретно и однозначно, надо только выработать навык, чисто визуально определять аналогичные состояния тенденций, когда находишься на экстремуме текущего тренда при выборе точки отдачи того или иного приказа.

[Sova767]

26/06/16. Торг Day-off
Я захватила некоторую прибыль от ипроведенных операций на внутриброкерской платформе выходного дня и, теперь к некоторому сожалению больше не тимею возможности совершать свой стандартный операционный процесс, по плану интрадей, так ка, если меня заметят операторы т орговой платформы, мне просто больше не дадут возможности, самым честным образом проводить операции, тк как на полноценной торговой площади, я со своим торговым планированием скрыта за миллионами участников торгов, а на внутри-брокерской площадке торга выходного дня, где участвует не более полутора тысяч клиентов компании, заметить кого-либо, кто слишком нахально отбирает прибыль из казны дилера, намного проще.

В общем, теперь, лучше всего, следующий вход в позиции, провести только уже на следующих выходных.

А на данный момент у меня получилась чистая прибыль на стартовый капитал 10 000, такая, как я зафиксировала в финальной части моего текущего реестра:

[Sova767]

27.06.16. торг. intraday

Сегодня с середины азиатской сессии, я провела ряд агрессивных позиций по своему стандартному плану внутри дневной работы на торговой площадке.
При этом, изначально, я думала войти в сделки, по трендам USD/CHF, однако, после событий связанных с референдумом в Англии, и достаточно сильным длинным реакционным импульсом в пятницу, перед самым закрытием рынка на выходные, сегодня, практически основную часть торгового дня, тенденция этого инструмента, находилась во флете, с крайне слабой волатильностью, даже на периоде М5.

Понаблюдав за данным обстоятельством в развитии тренда этой пары, я посмотрела тренды USD/JPY, так как этот инструмент, наряду с канадцем, также входит в тройку моих избранных торговых объектов.

В общем я, изначально опробовала позиционирование по иене, небольшими лотами, а когда поняла, что можно вполне совершить вход в рынок, на периоде М30, вполне существенными размерами лотов, создала сеть приказов единого направления, именно по той своей системе, о которой рассказываю в своем текущем дневнике.

Здесь на первом скриншоте, мой предпоследний реестр, а на втором, я только что зафиксировал текущую прибыль от проведенного плана торгов интрадей, которая составила в чистом размере, будучи полученной за половину азиатской и европейскую сессии, со значением:
6 578 121.