Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

Haos · **Haos** » 20 июл 2015, 08:19

Четвёртая неделя понеслась, но поздновато сделки открыл (уже второй час европ. идет). Надо что-то думать с этим делом - сидеть допоздна в Вс вечером нет ни сил ни охоты (спать хочется). :ze_va_et:

Баланс на начало четвертой недели: 6 335 у.е.

Haos · **Haos** » 20 июл 2015, 20:57

Наконец, пришло время создать эксперт и протестировать с целью определения оптимального СЛ и вообще актива для торговли по ГСЧ. Тестирование провел за последние 5.5 лет, т.е. с 2010 г. Результаты таковы:

Интересен даже не тот факт, что все мажоры (кроме Яны) показали положительный результат, а что его не показали кроссы. Ну да ладно, это ещё надо обдумать. Главное, - что нужно было определить - это размер СЛ.

Haos · **Haos** » 22 июл 2015, 06:31

Середина торговой недели. Позиций, закрытых по СЛ, нет:

ivis · **ivis** » 22 июл 2015, 08:16

Haos писал(а):Наконец, пришло время создать эксперт и протестировать с целью определения оптимального СЛ и вообще актива для торговли по ГСЧ. Тестирование провел за последние 5.5 лет, т.е. с 2010 г. Результаты таковы:

opt-1.png

Интересен даже не тот факт, что все мажоры (кроме Яны) показали положительный результат, а что его не показали кроссы. Ну да ладно, это ещё надо обдумать. Главное, - что нужно было определить - это размер СЛ.

Однозначно, что пры под №№ 13 и 19 не подходят под данную стратегию. А пробег у них заманчив... :men:

Haos · **Haos** » 22 июл 2015, 11:23

ivis писал(а):Однозначно, что пры под №№ 13 и 19 не подходят под данную стратегию. А пробег у них заманчив...

Да, скорее всего. Если говорить о виде случайного блуждания цен - то это "уж очень случайное"! :hi_hi_hi:

Ну оно и понятно - кроссы торгуются людьми мало и представляют собой расчет двух других подозрительно случайных величин.
Будем продолжать торговлю по монетке далее, естественно. Как, пародировали М. Горбачева в уже далеком прошлом: "Давайте работать*, а то народ и так уже смотрит непонимаючи чем мы тут занимаемся... дурака-валянием каким-то... но другой путь, товарищи, это путь в пропасть!" :-)

* депутатам

Serjay · **Serjay** » 22 июл 2015, 11:59

Да, скорее всего. Если говорить о виде случайного блуждания цен - то это "уж очень случайное"! Ну оно и понятно - кроссы торгуются людьми мало и представляют собой расчет двух других подозрительно случайных величин.
Будем продолжать торговлю по монетке далее, естественно. Как, пародировали М. Горбачева в уже далеком прошлом: "Давайте работать*, а то народ и так уже смотрит непонимаючи чем мы тут занимаемся... дурака-валянием каким-то... но другой путь, товарищи, это путь в пропасть!"

Канечно я согласен, что движение цены на рынке хаотично и случайно, и потому-то на нем так трудно заработать. На самом деле, прямой связи между первым и вторым нет. Что я и хочу продемонстрировать на простом примере, с которым недавно столкнулся.
Давайте представим себе, что ценовой поток порождается просто генератором случайных чисел. И спросим себя, можем ли мы заработать на таком «рынке». Запросто! Предлагаю следующий простейший алгоритм. На каждом шаге (тике цены) мы вычисляем скользящую среднюю. Если последний тик цены был ниже скользящей, мы покупаем, а если выше – продаем. Каждая сделка открывается на одном тике и закрывается на следующем.

Nord · **Nord** » 22 июл 2015, 12:12

Каждая сделка открывается на одном тике и закрывается на следующем.

Ну, успехов в поиске брокера, который будет такое терпеть. Для торгового сервера это спам. Представляете, сколько запросов будет поступать и обрабатываться? А если такую торговлю вести еще и по множеству пар, вообще ахтунг! У многих брокеров в правилах прописано, что сделки со сроком жизни менее трех минут могут быть признаны недействительными, а у Вас сделки будут не более нескольких секунд. Я уж молчу про спреды, которые не перекроются при такой торговле, даже если будут плавающими и мизерными.

ivis · **ivis** » 22 июл 2015, 12:32

Serjay писал(а):Канечно я согласен, что движение цены на рынке хаотично и случайно, и потому-то на нем так трудно заработать. На самом деле, прямой связи между первым и вторым нет. Что я и хочу продемонстрировать на простом примере, с которым недавно столкнулся.
Давайте представим себе, что ценовой поток порождается просто генератором случайных чисел. И спросим себя, можем ли мы заработать на таком «рынке». Запросто! Предлагаю следующий простейший алгоритм. На каждом шаге (тике цены) мы вычисляем скользящую среднюю. Если последний тик цены был ниже скользящей, мы покупаем, а если выше – продаем. Каждая сделка открывается на одном тике и закрывается на следующем.

Уже было подобное предложение, но не на тиках, а на Н1. Все упиралось в спред и в то, как долго держать позицию открытой. Вроде на недельном графике более наглядно получается и нужны минимальные усилия со стороны трейдера.

Serjay · **Serjay** » 22 июл 2015, 12:46

Ну, успехов в поиске брокера, который будет такое терпеть. Для торгового сервера это спам. Представляете, сколько запросов будет поступать и обрабатываться? А если такую торговлю вести еще и по множеству пар, вообще ахтунг! У многих брокеров в правилах прописано, что сделки со сроком жизни менее трех минут могут быть признаны недействительными, а у Вас сделки будут не более нескольких секунд. Я уж молчу про спреды, которые не перекроются при такой торговле, даже если будут плавающими и мизерными.

Да уж это точно с технической стороны это достаточно сложно, запросов будет поступать очень много :-):

А вы не знаете где бы найти такого доброго брокера? Наверное придется ждать развития брокерской индустрии и когда брокеры усовершенствуют свои технические возможности. Думаю, в дальнейшем такая торговля станет обычным делом и брокеры разрешат такие сделки. Ну можно сделки ни несколько секунд, а чуть побольше. Да вот со спредами придётся туговато :mi_ga_et:

Haos · **Haos** » 22 июл 2015, 12:56

Serjay писал(а):Давайте представим себе, что ценовой поток порождается просто генератором случайных чисел. И спросим себя, можем ли мы заработать на таком «рынке». Запросто! Предлагаю следующий простейший алгоритм. На каждом шаге (тике цены) мы вычисляем скользящую среднюю. Если последний тик цены был ниже скользящей, мы покупаем, а если выше – продаем. Каждая сделка открывается на одном тике и закрывается на следующем.

Не понял, а при чем тут МАшка? Если тики порождены ГСЧ, то и МАшка - всего лишь порождение ГСЧ (функция от случайных величин). Тики будут также случайно блуждать вокруг неё как и вокруг любой другой случайной траектории. Никогда заранее не скажешь что будет со следующим тиком относительно этой траектории (будет ли он выше или ниже последнего тика и пересечет ли МАшку) т.е. мы опять приходим к барам, МАшкам и прочей лабуде теханализа.

Эксперимент "Торговля по ГСЧ"