Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7810, выше есть уровни 0.7853 и 0.7925. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7298, значительно выше есть уровни 0.7596 и 0.7658. Баланс недели находится на уровне 0.7556. Продавать я и планировал начиная от 0.7775 и выше, но сейчас хоть реальный видимый хай определился на неделю. нижний уровень считаю спекулятивным с целью перепродажи на понижении цены.

А на вчерашних торгах на опционном рынке по австралийцу появился очень большой интерес на августовском контракте к путам на страйке 0.6300. Как это расценивать, пока, не знаю, но думаю, что тут присутствует спекулятивный интерес. Я имею ввиду перепродажу этих контрактов при снижении. Сейчас там опционы стоят по 3 пункта, а, например, при котировках 0.7400 они могут стоить уже 4 пункта. Купил 5000 контрактов по 3*10=30 долларов, а потом продал по 4*10=40 долларов, ну и нормально заработал.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2665, ниже есть уровень 1.2628. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2376. Недельный баланс находится на уровне 1.2522. Цена в балансе как на недельном так и на месячном контрактах, поэтому делать ничего не стоит. Судя по диапазонам исторической волатильности за последние несколько месяцев, вполне можно пробовать работать от недельных уровней. Особенно, на мой взгляд, актуальны покупки.

По рынку опционов прошедшей недели заметна повышенная активность по путам к страйкам 0.7000 и 0.7250 на июньском контракте. На наших графиках это будет отметка 1.3700 и выше. Похоже на то, что вся эта тягомутина со сползанием цены может закончиться выстрелом вверх.

По ожидаемой волатильности предполагается, что с вероятностью 68% цена следующую неделю останется на фьючерсе в диапазоне 0.7939-0.8061 (1.2405-1.2596 на споте). Улыбка волатильности, отображающая настроение большинства участников рынка, смещена в сторону путов (вверх), причём вверх на наших графиках цене удобнее идти с текущих, а падать увеличивается вероятность ниже 1.2450.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9281. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.9132. Баланс недели находится на уровне 0.9203. Диапазон узкий, опционы дешёвые и их мало, поэтому большую надежду на эти уровни не возлагаю, если, конечно, не будет поступать другая информация. Хотелось бы дождаться цену для покупок хотя бы на месячный баланс.

Ф по ожидаемой волатильности на неделю диапазон на фьчерсе определён как 1.0804-1.0970, или 0.9129-0.9269 на наших графиках. Приоритета движения нет.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 109.71, выше есть уровень 109.98. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.84, ниже есть уровень 107.57. Баланс недели находится на уровне 108.78. Начну покупать от месячной зоны, и если дадут, доливаться в покупки от недельной зоны.

На опционном рынке активность была на недельных опционах, серьёзно укрепили по коллам диапазон 0.009275-0.009300 (107.57-107.84 на споте). По путам прилично, как для недельный, вырос интерес к страйкам 0.009125 и 0.009100 (109.71-109.98). Этот диапазон на неделю отмечен на графике. Я сторонник версии, что деньги с бирж никуда не уходят, они просто кочуют от менее к более перспективным инструментам. Ена относится к надёжным валютам, и если к ней сейчас интерес падает, то участники бирж ожидают оживления в других сегментах рынка.

Ожидаемая волатильность на неделю на фьючерсе с вероятностью 68% должна оставаться в пределах 0.009141-0.009252, или 108.15-109.47. Улыбка волы смещена в сторону коллов (вниз). Вероятность роста или падения почти одинакова. Диапазон немного уже чем просто по открытому интересу, но в нём учитывается не только количество контрактов на отдельных страйках, но и в целом по всем страйкам.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1919, а верхний уровень расположен на 1.2045. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1947, а верхний уровень расположен на 1.2017. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3750, а верхний уровень расположен на 1.3929. По недельному контракту нижний уровень находится на 1.3790, а верхний уровень расположен на 1.3889. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7663, а верхний уровень расположен на 0.7793. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7693, а верхний уровень расположен на 0.7763. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1971, а верхний уровень расположен на 1.2104. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2001, а верхний уровень расположен на 1.2074. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

День вчера начался хорошо, но потом вынесли фунт по стопу, результат за день-это плюс 8 пунктов.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3903, а верхний уровень расположен на 1.4084. По недельному контракту нижний уровень находится на 1.3947, а верхний уровень расположен на 1.4040. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7689, а верхний уровень расположен на 0.7819. По недельному контракту нижний уровень находится на 0.7718, а верхний уровень расположен на 0.7789. Приоритет движения-вверх, поэтому продаём только от месячного уровня, а покупаем от месячного и недельного уровней.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.1969, а верхний уровень расположен на 1.2097. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2001, а верхний уровень расположен на 1.2065. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продавать можно от месячного и недельного уровней.