Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3431, а верхний уровень расположен на 1.3641. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3468, а верхний уровень расположен на 1.3604. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7538, а верхний уровень расположен на 0.7657. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7564, а верхний уровень расположен на 0.7631. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Статистика торгов за четверг и вчера не очень, всего 65 пунктов, хотя потенциал был намного больше, видимо, надо что-то менять в принятии решения по закрытию сделок.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2141, а верхний уровень расположен на 1.2290. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2169, а верхний уровень расположен на 1.2234. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3358, а верхний уровень расположен на 1.3532. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3393, а верхний уровень расположен на 1.3497. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Продал по рынку.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7517, а верхний уровень расположен на 0.7624. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.755, а верхний уровень расположен на 0.7593. Приоритет движения-вниз, поэтому покупаем только от месячного уровня, а продаём от месячного и недельного уровней. Продал по рынку.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Результат вчерашних сделок-минус 22 пункта.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2190, а верхний уровень расположен на 1.2312. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2226, а верхний уровень расположен на 1.2276. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3406, а верхний уровень расположен на 1.3580. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3455, а верхний уровень расположен на 1.3531. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7562, а верхний уровень расположен на 0.7667. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7594, а верхний уровень расположен на 0.7633. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. Результат вчерашних сделок-минус 49 пунктов.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2222, а верхний уровень расположен на 1.2346. По недельному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2268, а верхний уровень расположен на 1.2300. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3521, а верхний уровень расположен на 1.3681. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3575, а верхний уровень расположен на 1.3627. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7621, а верхний уровень расположен на 0.7725. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7658, а верхний уровень расположен на 0.7689. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2392, ниже находится уровень 1.2313, а выше есть отметка 1.2484. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2069, выше расположен уровень 1.2175, а ниже есть уровни 1.1976 и 1.1779. Баланс недели-это 1.2230. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Я евро продаю. Отложенный ордер на продажу ещё поставлю от 1.2392.

Новые отчёты вышли не все, но посмотрел вчерашние торги в табличном варианте, то там особых изменений нет, поэтому отчёты опционного рынка с понедельника по среду дают общую картину. Сразу обращает внимание страйк 1.2300 по коллам. На текущем месячном контракте интерес упал, похоже, что вчера его отработали, а вот на следующий февральский набрали больше тысячи дорогих контрактов по цеце 115 пунктов (уровень безубыточности 1.2395), да и на мартовский начинают набирать. По путам на текущем январском сбрасывали контракты на страйке 1.1850, видимо, не ожидают в течении недели увидеть там цену. А вот на следующий контракт добавился открытый интерес на страйках 1.2000 и 1.2050. Подпёрли цену снизу. Закрепляемся выше 1.2400-пойдём дальше на север, а если цену там развернут, то надо будет смотреть как цена себя поведёт на 1.2069.

[Afanasich]

По ожидаемой волатильности следующую неделю цена с вероятностью в 68% должна оставаться в диапазоне 1.2116-1.2376 на фьючерсе, или 1.2096-1.2356 на наших графиках. Уже чем по анализу открытого интереса. По гистограмме видно, что коллов уже прилично в деньгах, да и по путам страйк 1.2250 уже на деньгах. Улыбка волатильности показывает, что в сторону коллов вола возрастает с текущих, а в сторону путов начинает рост после отметки 1.2200 на фьючерсе, или около 1.2180 на споте.

Интересная картина и на изменении стоимости опционов текущего месячного контракта. Сильно дешевеют коллы, на центральном страйке 1.2250 коллы подешевели сразу на 44 пункта, а вот путы дорожают. Похоже, что участники рынка начинают терять интерес к походу цены на север.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2792, выше есть значимые уровни 1.2892 и 1.3286. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3998. ниже есть уровни 1.3822 и 1.3755, а вверху находится уровень 1.4194. Баланс недели расположен на уровне 1.3395. За месяц диапазон почти не претерпел преобразований. Сейчас цена уперлась в частокол месячных уровней. Я начну рассматривать продажи не раньше 1.3750.

Посмотрим на гистограмму открытого интереса на оставшуюся неделю месячного январского контракта с экспирацией в следующую пятницу с прикрученной к ней ожидаемую волатильность. С вероятностью 68% цена на фьючерсе должна оставаться в диапазоне 1.3475-1.3843 (1.3468-1.3861 на споте). Улыбка волатильности смещена в сторону путов, а значит они ценятся больше, а цена, обычно, стремится в сторону более дорогих опционов. Это расчёт Чикагской биржи, хотя визуально я бы предположил волатильность в другую сторону. Причём, падению котировок ничего не мешает и с текущих, а вот рост предполагается после страйка 1.3800 с копейками. Продавать с текущих опасно, а вот от верхнего уровня диапазона можно пробовать

Для полноты картины настроений участников рынка стоит посмотреть на месячные опционы на полгода вперёд. Картину смазывает страйк по коллам 1.4000 с аномальным открытым интересом на текущем контракте 33 149. Честно говоря, месяц назад я видел этот интерес, но не верил, что цена туда достанет, ну а сейчас-фифти-фифти. Ещё на дальних контрактах стал появляться интерес к страйкам по коллам 1.4500 и 1.5000. Воспринимать или нет эти отметки серьёзно сказать, пока, сложно. Смущает значительно больший объём сделок (нижняя гистограмма) по отношению к открытому интересу. Я это называю мышиной вознёй, когда усилия много а результата мало. Крупные участники рынка чаще на маленьких объёмах набирают много контрактов. Это моё личное мнение.