Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3316, а верхний уровень расположен на 1.3652. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3424, а верхний уровень расположен на 1.3544. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7497, а верхний уровень расположен на 0.7634. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7542, а верхний уровень расположен на 0.7588. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Уровни аква-отклонение на сегодня по месячному контракту. Зелёные уровни-отклонение на сегодня по недельному контракту. За вчерашний день убыток 8 пунктов (по четырёхзнаку).

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2184, а верхний уровень расположен на 1.2350. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.2248, а верхний уровень расположен на 1.2286. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3408, а верхний уровень расположен на 1.3752. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 1.3532, а верхний уровень расположен на 1.3628. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7550, а верхний уровень расположен на 0.7687. По недельному контракту нижний уровень находится на уровне 0.7604, а верхний уровень расположен на 0.7631. Приоритет движения-вверх, поэтому покупаем от обоих нижних уровней, а продаём только от месячного уровня. Открыл сделки по рынку на всех парах.

[Afanasich]

Закрыл все сделки, открывавшие утром, с небольшим плюсом. По итогу торговой недели заработано 236 пунктов. Из 9-ти сделок три закрыты с небольшим минусом. Недельный диапазон заметно сужается ввиду того, что в формуле расчёта стоимости опционов входит значение времени до конца "жизни" опциона. Чем меньше времени до экспирации, тем диапазон уже. То же самое и с месячным диапазоном, просто не очень заметно визуально.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.2423, выше есть уровень 1.2472, а ниже находятся уровни 1.2354 и 1.2334. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.2114, выше находится уровень 1.2136, а ниже есть уровни 1.2043 и 1.2019. Баланс недели находится на уровне 1.2280. Опционы дешёвые в обе стороны. Думаю, что можно работать от недельных уровней со стопом.

На рынке опционов в прошедшую неделю на месячном контракте была проявлена активность участников рынка. По коллам больше тысячи контрактов накидали на страйки 1.2300 и 1.2400, ну и 1.2500 не надо сбрасывать со счетов. На путах ещё большая активность, особенно на страйке 1.2250, где больше всего открытый интерес вырос 16-го числа. Торговались там опционы дорого, по 114 пунктов. Уровень безубыточности по этим опционам будет на отметке 1.2106, особое внимание к этому уровню. Я там буду пробовать покупать, тем более, что приблизительно там же и недельная байзона.

А вот такие изменения на месячном контракте. Диапазон значительно подняли, и на сегодня он составляет по страйкам 1.2100-1.2400. Учитываю стоимость и форвардпойнд, уровни безубыточности будут в диапазоне 1.2049-1.2402. Так что продажи актуальны из района 1.2400-1.2430, а покупать лучше от 1.2050-1.2120. По коллам 48% опционов в деньгах, что будет затруднять продвижение вверх. Соотношение пут/колл составляет 1.66.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2924, выше есть значимые уровни 1.3065 и 1.3236. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3608, выше есть уровни 1.3656 и 1.3725. Баланс недели расположен на уровне 1.3267. Думаю, что цена как по низу отскочила от первых месячных уровней, так и не пойдёт выше первых месячных колл уровней.

Фунт на опционном рынке торговался не менее активно чем евро. Смотрим, соблюдая очерёдность по срокам . По путам на февральском контракте ои вырос на страйках 1.2000, 1.2400 и 1.2500. Так что в январе из района 25-й фигуры можно начинать набирать покупки. На коллах на мартовском контракте добавили прилично на 1.4000 и 1.4200, а на июньском контракте вообще много добавили интереса на страйки 1.4500 и 1.5000. Хотя опционный анализ предполагает выражение настроения участников рынка, но эти предположения подтверждаются влитыми в рынок деньгами, и немалыми. Например на 45-м страйке: 2 805*48*6.25.=841 500 долларов. Я не представляю, чтобы кто-то без определённой цени вбрасывал такие деньги.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7666, выше есть уровни 0.7701 и 0.7745 . Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7487, чуть ниже расположен уровень 0.7464. Баланс недели находится на уровне 0.7577. На недельных контрактах интереса на порядок меньше, чем на месячных, да и стоят они дешевле, поэтому по верху буду ориентироваться на месячный диапазон.

Посмотрим на рынок всех опционных контрактов австралийского доллара. Тут активность на текущем месячном контракте. По верху-это страйки 0.7650, 0.7800 и 0.7850. По путам значительно вырос интерес к страйку 0.7600 (уровень около 0.7545). Так что особое внимание на эту отметку, если пройдём, то цена пойдёт вниз далеко.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2852, выше есть уровни 1.2882 и 1.2917. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2622, выше есть уровень менее значимый-1.2659, а ниже расположен уровень 1.2584. Недельный баланс находится на уровне 1.2739. У меня покупка от месячного уровня, но могут ещё сделать перелоу. Ничего делать не буду, просто буду ждать дальнейшего развития событий.

Опционы на месячном контракте, после двух недель от его начала, претерпели значительные изменения. На гистограмме видно, как в столбцах коллов и путов какая то каша, даже сложно и понять кто что хочет, но видно, что равновесие по цене в районе страйка 0.7750 (приблизительно 1.2900).

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.8783, но а уровень с наибольшим открытым интересом-это 0.8807. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.8868. Баланс недели расположен на уровне 0.8837. Канал узкий, и вероятность выхода из него велика, думаю, что выход будет вверх. Купил от месячной зоны, ещё висит покупка с прошлого месяца, при возможности буду крыть её в ноль, или с маленьким убытком.

По открытому интересу текущего месячного контракта все опционы оставили ниже фьючерсного ценника, непорядок. Баланс определён на страйке 1.1150 (приблизительно 0.8930). В деньгах, на данный момент, 68.1% опционов колл.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.35, ниже есть уровень 104.11. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 102.61, ниже есть уровни 102.39, 101.90 и 101.15 . Недельный баланс находится на уровне 104.50. Ну ена, конечно, молодец, последнее время ведёт себя прогнозируемо. Предполагаю, что будут добивать низа. На нижней недельной зоне будет видно как себя цена поведёт, возможно и куплю. А отложенный ордер на покупку стоит на месячном уровне.

В пятницу активно торговались недельные опционы. По коллам (снизу на наших графиках) появился рост ои на 1001 контракт на страйке 0.009750, что соответствует отметке 102.61. Можно там пробовать покупать со стопом.