Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7812, ниже есть уровень 0.7776, а выше расположен уровень 0.7854. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7294, выше есть уровни 0.7344 и 0.7576. Баланс недели находится на уровне 0.7553. Я австралийский доллар начну продавать от месячного уровня 0.7757 с первой целью к месячному балансу 0.7511.

Теперь посмотрим визуально на гистограмму построенных уровней. На коллах стоит три столба, а за ними ничего серьёзного, поэтому, думаю, что и цену выше не погонят на неделе. По путам ключевым можно считать страйк 0.7600, если его проходим, то цена может улететь в район 73-й фигуры. Поход вверх затрудняется ещё и тем, что 46.5% опционов колл в деньгах, это много. Баланс определён на страйке 0.7500.

Предполагаемый диапазон ожидаемой волатильности на фьючерсе на неделю с вероятностью в 68% 0.7583-0.7817 (0.7578-0.7873 на споте). Улыбка волатильности смещена в сторону путов (на падение котировок). Вола в сторону путов растёт с текущих, а в сторону коллов начинает расти после 0.7750.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3302, выше есть уровень 1.3425, а значительно ниже есть уровень 1.3074. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2733, ниже есть уровни менее значимые-1.2694, 1.2639 и 1.2499. Недельный баланс находится на уровне 1.3017. Не думаю, что цену пустят далеко на юг, у меня покупка на этом инструменте. Гарантий на тонком рынке дать никто никаких не может.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9192, выше расположен уровень 0.9235. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.8800, выше есть уровень 0.8821. Баланс недели находится на уровне 0.8996. Купил от месячной зоны с первой целью к балансу месячного диапазона. В течении месяца уровни почти не изменились, есть надежда, что ниже цену не пустят.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 106.46, ниже есть уровни 105.91 и 104.88. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 102.05, ниже расположены уровни 101.57 и 101.07, а выше есть уровень 102.49 . Баланс недели находится на уровне 104.26. Думаю, что будут добивать низа, покупать начну от 102.05.

[Afanasich]

Эту неделю будут только уровни месячного контракта. Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2175, а верхний уровень расположен на 1.2281. Приоритет движения-вниз.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3566, а верхний уровень расположен на 1.3729. Приоритет движения-вверх.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7643, а верхний уровень расположен на 0.7747. Приоритет движения-вверх.

[Afanasich]

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2204, а верхний уровень расположен на 1.2304. Приоритет движения-вверх.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3485, а верхний уровень расположен на 1.3623. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7624, а верхний уровень расположен на 0.7716. Приоритет движения-вниз.

[Afanasich]

Подведу промежуточные итоги торговли по опционной стратегии отклонения цены от центрального страйка. Напомню, что центральным страйком можно считать тот, ближе к которому была цена закрытия. То что цена реагирует на эти уровни-это однозначно. Я закрывал все сделки в конце дня независимо от того в каком они состоянии. Результат не утешительный, почти за месяц минус 55 пунктов. Ещё заметил закономерность-котировки возвращаются к пробитому уровню, чаще через день, иногда и на четвёртый день. На графике фунта выделил красные зоны пробития и возврата. Попробую работать по-другому, в конце дня закрывать только прибыльные сделки, а сделки с отрицательным значением оставлять. Стоп ставить по евро и австралийцу по 100 пунктов, а по фунту 150 пунктов.

[Afanasich]

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2262, а верхний уровень расположен на 1.2262. Приоритет движения-вверх.

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3586, а верхний уровень расположен на 1.3697. Приоритет движения-вверх.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7731, а верхний уровень расположен на 0.7812. Приоритет движения-вверх.

[Afanasich]

Результаты торгов вчерашнего дня-плюс 84 пункта, но висит продажа в убытке по австралийцу.

Евро. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.2278, а верхний уровень расположен на 1.2338. Приоритет движения-вверх. Похоже, что верхний уровень ночью отработали, но могут вернуться с открытием европейской сессии.

[Afanasich]

Фунт. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 1.3558, а верхний уровень расположен на 1.3634. Приоритет движения-вниз.

Австралийский доллар. По месячному контракту нижний уровень находится на отметке 0.7763, а верхний уровень расположен на 0.7822. Приоритет движения-вверх. От верхнего уровня не продаю, просто оставил вчерашнюю продажу.