Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 02 фев 2020, 11:11

Честно говоря, перед тем как посмотреть на таблицу соотношения позиций в деньгах, думал, что ситуация намного критичнее. В этом контракте да, уже критическая, в путах денег 97.84%, это явно перебор. На ближайших недельных ситуация, так же, критическая. На мартовском до соотношения 95% на 5% ещё есть немного запас хода вниз, почти так же как и на общем по всем контрактам. Предполагаю, что к концу недели цена должна подняться хотя бы в район 68-й фигуры.

На мартовском контракте денег тоже прилично и, если пойдут вниз, посмотрим где можно ловить цену. На гистограмме открытого интереса на мартовском контракте ближайшее сопротивление на страйке по путам 0.6700 (на сегодня приблизительно 0.6630). Думаю, что на предстоящей неделе это нижний потенциал этой пары.

Afanasich · **Afanasich** » 02 фев 2020, 22:35

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3244, выше есть уровни 1.3279 и 1.3344. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3150, ниже есть уровень менее значимые-1.3112, 3072 и 1.2989. Недельный баланс находится на уровне 1.3197. Опять недельный канал узкий, и опять большая вероятность выхода цены из него, и , думаю, что опять вверх. На данный момент уже 39,1% опционов пут (сверху) в деньгах, что будет затруднять движение вверх, но тем не менее покупку от нижнего месячного уровня пока крыть не буду. Продажи не планирую следующую неделю, если, конечно , не вылетят к 34-й фигуре.

В таблице соотношения позиций по всем опционным контрактам на канадский доллар больше всего денег в текущем месячном-это 29.34% от всей капитализации. Ситуация не критическая, но очень близка к таковой, поэтому большого движения на неделе вверх не жду, 90,65% денег вложено в страховку от роста нашей пары. Но через неделю этого контракта не будет, а на мартовском запас хода на север побольше. По графику соотношения позиций видно, что минимум последние полгода не было такого перевеса опционов пут в деньгах. Так что ожидания ожиданиями, но развернуть цену могут в любой момент.

Afanasich · **Afanasich** » 02 фев 2020, 22:38

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0028, ниже расположены уровни 0.9978, 0.9833 и 0.9786. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9623. Баланс недели находится на уровне 0.9826. Франк просади меня конечно, но ничего разрулим. На данный момент цена находится недалеко от недельной байзоны, у меня покупок хватает, я ничего делать не буду. У кого покупок нет, то можно войти в сделку до конца недели. По открытому интересу в деньги выпустили Уже 69.9% коллов (снизу) и это будет сдерживать пару от дальнейшего сползания, но тем не менее по открытому интересу в общем коллов очень мало по отношению к путам, соотношение пут/колл составляет 11.72.

Соотношение позиций немного проясняет ситуацию с франком. В принципе, только на текущем месячном контракте ситуация на опционном рынке недалеко от критической, а на более денежных контрактах, апрельском и июньском, почти баланс. Предполагаю, что общая тенденция на понижение пары, но а пока нужен откат.

Afanasich · **Afanasich** » 02 фев 2020, 22:42

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 109.11, выше есть уровни 109.59 и 110.15. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.01, выше есть уровни 107.08, 107.55 и 107.77 . Баланс недели находится на уровне 107.55. Цена находится в районе месячного баланса, и если что-то делать на этом инструменте, то можно продать от 109.11.

Посмотрим на соотношение позиций в деньгах (ои*премию). Почти по всем недельным и на текущем месячном подавляющее большинство вложило деньги в страховку от роста котировок на фьючерс ены ( падения цены на наших графиках). А вот на мартовском и общем ситуация немного мягче в плане критичности, но тем не менее две третьих страхуется всё же от роста ены.

Afanasich · **Afanasich** » 08 фев 2020, 15:06

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 6-го марта. По евро видно, что месячный канал значительно опустился по отношению к педыдущим нескольким месяцам. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 6219 контрактов находится на уровне 1.1179, выше есть уровни 1.1227, 1.1277, 1.1326 и 1.1376. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4399 контрактов расположен на отметке 1.0909, ниже есть уровни 1.0885 и 1.0853. Баланс месяца-это отметка 1.1046. Путы намного дороже чем коллы, причём 53.5% путов уже в деньгах.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.0870, выше есть значимый уровень 1.0891, а ниже есть уровень 1.0847. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1076, ниже есть уровни 1.1052, 1.1028 и 1.1007. Баланс недели расположен на уровне 1.0974. На недельных 41.1% путов в деньгах, тоже многовато. Обращаю внимание, что недельная зона пут опционов вышла за пределы месячного диапазона, что является одним из признаков возможного выхода цены ниже месячной зоны. У меня покупок хватает, худшие из них буду крыть на месячном балансе, а отложенный ордер на покупку выставлю в районе 1.0850. У кого покупок нет, можно пробовать входить от 1.0909.

На вчерашних торгах недельными опционами по евро участники рынка в растерянности, приблизительно одинаково торговались коллы и путы. Недельный диапазон можно определить на фьючерсе по страйкам 1.0875 и 1.1075. С учетом премий и форвардпойнд на наших графиках это будет 1.0847-1.1052.

Afanasich · **Afanasich** » 08 фев 2020, 17:43

Месячный опционный канал по британскому фунту значительно опустился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2382 контракта расположен на отметке 1.2744, ниже есть уровни 1.2708 и 1.2578. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 3009 контрактов находится на отметке 1.3067, выше есть уровни 1.3107, 1.3150, 1.3195 и 1.3387. Баланс месяца находится на уровне 1.2907. Канал относительно узкий, чуть больше 300 пунктов, обычно месячный диапазон раза в два пошире, так что вполне вероятно, что цена выйдет за пределы месячного диапазона.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2997, выше есть уровни 1.3041 и 1.3088. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2636. Недельный баланс находится на уровне 1.2816. Хотя нижний уровень находится за пределами месячного диапазона, но значимость его, пока, никакая, он ничего не стоит, а значит не интересен цене. У меня покупки цель которых будет верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом. Там можно будет переворачиваться в продажи. А покупать буду не раньше 1.2750.

Afanasich · **Afanasich** » 09 фев 2020, 16:42

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 2004 контракта расположен на отметке 0.6769, выше есть уровни 0.6807, 0.6898, 0.6947 и 0.6997. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6438 с открытым интересом 1466 контрактов, выше есть уровни 0.6485, 0.6529 и 0.6569. Баланс месяца-это уровень 0.6602. Месячный опционный канал снизился по отношению к прошлому месяцу, даже и не помню, когда так намного понижался.
Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6630, выше есть уровни 0.6666. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6772, выше есть уровень 0.6821. Баланс недели расположен на уровне 0.6702. У меня есть четыре покупки, поэтому я, пока, ничего делать не буду. Цена упёрлась в недельную байзону, путы здесь дорогие, а учитывая то, что недельных опционов по открытому интересу уже и так 54.2% в деньгах, можно предполагать, что с текущих, или чуть ниже, нужен откат в район 0.6770.

Afanasich · **Afanasich** » 09 фев 2020, 18:22

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 2091 контракт находится на отметке 1.3382, ниже есть уровень 1.3341, а выше расположены уровни 1.3445 и 1.3525. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1558 контрактов расположен на отметке 1.2986, выше есть уровни 1.3067 и 1.3146. Баланс месяца-это уровень 1.3177. На данный момент цена уверенно идёт к верхним уровням.
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3385, и почти совпадает с месячным уровнем, выше есть уровень 1.3427. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3200, ниже есть уровень менее значимый-1.3158, а выше-1.3238. Недельный баланс находится на уровне 1.3292. Держу покупку с прошлого месяца от 1.2980. Продавать буду от 1.3380, но хочется предупредить, что покупать сейчас сырьевые валюты, к коим относится канадец, мягко говоря не безопасно.

Afanasich · **Afanasich** » 09 фев 2020, 19:48

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 502 контракта находится на уровне 0.9799, выше есть интерес на уровнях 0.9813 и 0.9978. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 323 контракта расположен на отметке 0.9691, ниже есть уровни 0.9658 и 0.9581. Баланс месяца находится на уровне 0.9745. Месячный опционный канал относительно узкий, поэтому не исключено, что цена за него выйдет, и мне хотелось бы, чтобы выход был вверх, но на данный момент уже 63.5% путов (вверху) в деньгах, а на уровне 0.9799 контракты стоят по 121 пункту, так что буду продавать от верхних месячных уровней.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9679. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9835, ниже есть уровень 0.9803. Баланс недели расположен на уровне 0.9758.

Afanasich · **Afanasich** » 10 фев 2020, 16:39

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца стал значительно выше. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 3401 контрактов расположен на отметке 108.12, ниже есть уровни 107.60 и 107.06. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 5107 контрактов находится на отметке 110.50, а выше расположены уровни 110.89 и 111.40. Месячный баланс- это уровень 109.31.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 111.62, ниже есть уровень 110.71. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 108.82. Недельный баланс находится на уровне 110.22. Верхняя зона недельного канала за пределами месячного диапазона, надо будет это иметь ввиду при продаже от месячки 110.50. Выставлю два отложенных ордера на продажу, от 110.50 и от 111.62.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.