Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 1364 контракта находится на отметке 1.3488, ниже есть уровень 1.3443, а выше есть уровни 1.3550 и 1.3624. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 2443 контракта расположен на отметке 1.3065, выше есть уровни 1.3144 и 1.3215. Баланс месяца-это уровень 1.3278.

По анализу ожидаемой волатильности определён вероятный диапазон цены фьючерса на месяц 0.7358-0.7587 и балансом на отметке 0.7473 (1.3182-1.3593 и уровнем баланса 1.3384 на форексе). Здесь диапазон немного выше чем при анализе по открытому интересу.

Есть новые данные по форвардпойнд (разница в котировкам на срочном и спотовом рынках) на сегодня, нокаждый день форвардпойнд будет падать до 5-го апреля( экспирации месячных опционов). Пока по котиравкам всё по старому, но при повышении активности участников рынка возможно и увеличение в разнице цен. Итак на сегодня: австралиец- был 1 стал 10, евро-был 8 стал 92, фунт- был 6 стал 63, канадец- был2 стал 32, франк- был 7 стал 91, ена- был 7 стал 83. Эта разница может отразиться на "залётах" цен за расчётные уровни.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3521, выше есть уровень 1.3609, а ниже есть уровень 1.3446. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3244, ниже есть уровень менее значимый-1.3158. Недельный баланс находится на уровне 1.3383.Недельные уровни получились ближе к месячному диапазону анализа по волотильности. Обратите внимание, как канадец отработал прошедший месяц, три недели шла наторговка, потом выстрел с отработкой верхнего месячного уровня. Да данный момент у меня есть продажа, ещё один ордер выставлю от уровня 1.3521, Цель продаж пока на месячном балансе.

[Afanasich]

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца стал выше, а это признак того, что настроение участников рынка пока остаётся на рост. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 1941 контракт расположен на отметке 108.52, ниже есть уровни 108.00 и 106.93, а выше расположены уровни 108.99 и 109.41. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 2232 контракта находится на отметке 111.96, выше есть уровень 112.51, а ниже расположен уровень 111.49. Месячный баланс- это уровень 110. Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 111.81, ниже есть уровень 111.13. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 109.25, ниже есть уровень 108.71, А выше находится уровень 109.74. Недельный баланс находится на уровне 110.53. Планирую продажи от верхнего месячного уровня с наибольшим открытым интересом 111.96, но возможна корректировка в случае значительного повышения форвардпойнд ( разницы между ценами на фьючерс и спотом) завтра. Во время перехода на новый контракт такая разница иногда бывает значительной. Из отчётов СМЕ по ожидаемой волатильности месячный диапазон на фьючерсе определён как 0.00894-0.00921 и балансом 0.00907 (108.65-111.93 и балансом на 110.32).

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 2023 контракта расположен на отметке 0.7213, ниже есть уровень 0.7191, а выше-0.7257, 0.7304 и 0.7352. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6960 с открытым интересом 1994, выше есть уровень 0.6991, ниже есть не менее значимые уровень 0.6924. Баланс месяца-это уровень 0.7086. Как-то последнее время не удаётся найти хороший вход в сделку. Возможно относительно узкий канал даст поработать от границ. Теперь про недельные уровни.Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6989, ниже есть уровень 0.6945. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7153, выше есть уровень 0.7200, а ниже находится уровень 0.7111. Баланс недели расположен на уровне 0.7171. Поставлю отложенный ордер на покупку от месячного уровня. Первая цель покупок-это месячный баланс 0.7086,

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 272 контракта находится на уровне 1.0082, ниже есть уровень 1.0050. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 80 контрактов расположен на отметке 0.9931, ниже есть уровень 0.9904. Баланс месяца находится на уровне 1.0006. Валютная пара находится в сел зоне. Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9969. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0062, ниже есть уровень 1.0027. Баланс недели расположен на уровне 1.0016. На этой паре уже начал набирать продажи.

[Afanasich]

Начал продавать фунта. Цена находится в селуровнях недельных опционов и уже дотянулись до первого месячного уровня. Если пойдут выше, то буду продавать от уровней 1.3451, 1.3531 и 1.3618. Первая цель продаж-это район 1.2800, где начинаются значимые месячные пут уровни. На дневном графике кумулятивная дельта показывает, что продажи по рынку преобладают уже с начала года, а не отработанная дивергенция наблюдается в течении месяца.

Индикатор по дельте не является руководством к действию, но показывает приоритет в направлении, чаще цена идёт за дельтой.

[Afanasich]

На основании отчётов настроение участников рынка представляю себе так: на текущем месячном контракте наибольший открытый интерес на страйке 1.3400 (район 1.3460 на форексе), могут на коррекцию пойти с текущих, но если потолкаются ещё немного на сегодняшней цене, то лишних пассажиров таки высаживать надо будет, поэтому возможно увидим шпильку в район 1.3460. Решение по брекситу перенесли, поэтому загонять цену выше (как в прошлом месяце, добавляя премию по коллам по 120 пунктов в день) вроде повода нет. Страйк 1.3400 дорогой, 119 пунктов, поэтому "большим дядям" при цене выше 1.3460 будет как-то не комильфо. А коррекцию надо делать в этом месяце как минимум в район страйка 1.3100, но хочется увидеть цену в районе страйка 1.2900. Страйк по путам 1.2500, думаю, перестраховка от решения, которое перенесли, или в спекулятивных целях. Ну а потом на север до июня в район страйка 1.3700. Стрелками обозначил предполагаемое движение цены по месяцам, в самом верху есть данные по дням.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1380, выше есть уровень 1.1417 и 1.1465. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1283, ниже есть уровни 1.1248, 1.1206 и 1.1160. Баланс недели находится на уровне 1.1343. Недельный опционный канал значительно сузился, а это один из признаков, что цена выйдет за пределы канала. Пока видим, что не могут пройти месячный баланс снизу вверх, а к нижним уровням сходить ничего не мешает. Выставлю отложенный ордер на покупку от нижнего недельного уровня с наибольшим открытым интересом 1.1283, с целью пока не определился, посмотрим, что будет около баланса и верхнего недельного уровня. Продавать планирую из района 1.1460.

[Afanasich]

Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс евро будут находиться в диапазоне 1.1323-1.1492 и балансом на 1.1408. С учётом форвард пойндз на спотовом рынке это будет диапазон 1.1245-1.1404 и балансом на уровне 1.1320. Ну вполне реальный диапазон.

При планировании торговли на следующую неделю, думаю, надо учесть данные СМЕ за вчерашний день по опционам на евро. Видно, что до среды и до пятницы нормально так подкрепили по путам страйк 1.1400 ( с учётом форвард пойндз и стоимости на споте это будет уровень 1.1283). Думаю, что если и пойдут ниже, то помучаются с этим уровнем. Я планирую покупать от 1.1290, хотя по недельным и вверх особо не разгонишься, в районе 1.1380 там засада по коллам. Тем не менее пройтись с начало по низам и ближе, и по деньгам выгоднее.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3001. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2960 и 1.2916. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3382. Выше есть уровни 1.3406, 1.3415 и 1.3449. Баланс недели расположен на уровне 1.3191. Все недельные уровни по коллам вошли в верхний месячный диапазон. Для меня по фунту ситуация более-менее понятна, одна продажа есть, ещё пару ордеров на продажу выставлю от уровней 1.3382 ( на той неделе такую продажу просто прозевал) и от уровня 1.3451. Первая цель продаж- это недельный баланс, вторая- это недельный уровень 1.3001.