Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

На валютной паре по опционному анализу с английским фунтом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3390, ниже есть уровень 1.3277, а выше есть уровень 1.3426. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2731, выше есть уровни менее значимые-1.2778, 1.2912 и 1.3064. Недельный баланс находится на уровне 1.3062. Валютная пара находится выше месячного баланса, а первый недельный пут уровень и недельный баланс расположились тоже выше месячного баланса, поэтому при желании можно пробовать покупать от недельного баланса с целью до верхних недельных и месячных уровней, но я больше склонен к хорошим продажам от зоны 1.3390-1.3451. Покупать буду от нижнего недельного уровня 1.2731.

[Afanasich]

При принятии торговых решений надо принимать к сведению информацию от СМЕ с учётом предполагаемой волатильности. Биржевой анализ сводится к тому, что фьючерс проведёт в данном диапазоне 68% времени. Итак, на фьючерсе фунта такой диапазон в течении предстоящей недели определён как 1.3008-1.3518 и балансом на 1.3263. На спотовом рынке это будет диапазон 1.2952-1.3462 и уровнем баланса 1.3207.

Индикатор кумулятивной дельты на четырёхчасовом графике показывает дивергенцию между растущей ценой и продажами по рынку фьючерса. Моё мнение, что цена пойдёт за дельтой, возможно, после перехая.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9829, но наибольший открытый интерес находится на уровне 0.9941, между ними есть ещё значимый уровень 0.9903. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0129, ниже есть уровень 1.0080, а выше-уровень 1.0230. Баланс недели расположен на уровне 1.0036. На скрине пример неудачной покупки от недельного уровня 1.0020. Такое бывает когда начинаешь нарушать своё же правило: не работать в районе месячного баланса. Сейчас цена в районе недельной и месячной байзонах, думаю, что на месячном балансе за контрактный месяц цену ещё увидим.

[Afanasich]

Посмотрим на прогноз от СМЕ по ожидаемой волатильности с учётом опционного анализа на фьючерсе по франку. Вероятность того, что цена будет следующую неделю находиться в диапазоне 1.0061-1.0213 с балансом 1.0137 составляет 68%. На спотовом рынке это будет диапазон 0.9869-1.0017 с балансом на 0.9943. Вполне возможный диапазон, особенно мне нравится верхняя граница.

Если посмотреть на отчёты торгов на опционы за последние три дня, то видно, что появился открытый интерес по коллам на страйках 1.0250 и 1.0150 (уровни 0.9829 и 0.9903), по деньгам уровень 0.9903 участникам рынка интересен.

[Afanasich]

Ну и ещё немного про швейцарский франк. Если посмотреть на отчёты по открытому интересу с экспирацией в следующую пятницу, то можно увидеть, что на данный момент по коллам 56.1% опционов в деньгах (ITM). На месячных этот показатель ещё больший, более 70%. Думаю, что такого "безобразия" продавцы опционов долго терпеть не будут, им нужен более дешёвый франк.

Если посмотреть более глобально, то куммулятивная дельта на дневном графике показывает конвергенцию между падающей ценой на фьючерс и преобладанием покупок по рынку, это наблюдается с конца января. Последнее время покупки остановились. Из всего сказанного могу сделать обобщение, что на валютной паре с франком на наших графиках можно искать выгодные продажи и надолго.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.88, ниже есть уровни 111.30 и 110.47, а выше расположены уровень 112.48. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.64, ниже есть уровни 109.22, 108.73 и 108.20. Баланс недели находится на уровне 110.77. На неделе со второй попытки уверенно пробили месячный баланс, у меня сработал ордер на покупку от недельного уровня, которую сегодня и закрыл с небольшой прибылью, ещё отложенные ордера на покупку выставлю от месячной байзоны 108.50-109.00. Первая цель покупок- месячный баланс.

[Afanasich]

Австралийский доллар опять "прилип" к месячному балансу, не отходит от него более чем на 70 пунктов. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7026, ниже есть уровень 0.6987, а выше есть уровень 0.7056. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7148, ниже есть уровень 0.7115, а выше есть уровни 0.7192 и 0.7240. Баланс недели- это уровень 0.7088. Недельный канал относительно узкий, поэтому большая вероятность того, что цена может отработать и верх и низ с выходом из диапазона. Покупать или продавать буду от месячных уровней.

[Afanasich]

По отчёту ожидаемой волатильности СМЕ предполагает, что с вероятностью 68% цена фьючерса на австралийский доллар эту неделю будет оставаться в диапазоне 0.7036-0.7150 и балансом на отметке 0.7093 , или с учетом форвардпойндс у нас получается диапазон 0.7025-0.7139, цена,устраивающая большинство участников рынка- это уровень 0.7082. Улыбка волатильности смещена в сторону путов, это говорит о том, что большенство участников рынка страхуются больше от падения цены.

Если посмотреть на дневной график, то можно увидеть, что в феврале цена росла и преобладали покупки по рынку по дельте при растущем объёме, в начале марта цена падала на падающем объёме, но по рынку преобладали покупки, сейчас покупки идут на повышающемся объёме и по рынку преобладают покупки. Моё мнение, что в долгосрок цена пойдёт на север.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3511, выше есть уровень 1.3549, а ниже есть уровень 1.3478. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3268, ниже есть уровень менее значимый-1.3184, а выше есть уровень 1.3306. Недельный баланс находится на уровне 1.3391. Валютная пара отбилась от месячного баланса, и направляется к верхним месячным и недельным уровням. Продал от месячной селзоны,если пойдут выше, то буду продавать и от недельного уровня 1.3511. первая цель продаж-это месячный баланс, там же нижние недельные уровни.

[Afanasich]

Посмотрим, что у нас на данный момент на онлайн торгах опционами на евро с экспирацией в пятницу. Наибольший объём 906 проторгован по коллам на страйке 1.1450 стоимостью в четыре пункта ( уровень 1.1374). По путам значительно меньшие, но есть объёмы на страйке 1.1200 стоимостью один пункт ( уровень 1.1119), а особый интерес возможен завтра на страйке 1.1350 (уровень 1.1244) с объёмом в 278 оборотов, но со стоимостью в 26 пунктов и цена приростает.