Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Посмотрим на британский фунт через призму опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2688. Ещё ниже есть значимый уровень 1.2638, а выше есть уровни 1.2836 и 1.2885. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3219. Ниже есть уровень 1.3209, а выше есть уровни 1.3256 1.3494. Баланс недели расположен на уровне 1.2956. Такой широкий диапазон обьястяется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. На уровнях 1.3209 и 1.3219 большая стоимость в 169 и 129 пунктов, поэтому идти вверх очень сложно, зато для похода на юг с первой целью к недельному балансу 1.2956 дорога открыта. К покупкам можно присматриваться в районе уровней 1.2885 и 1.2836.

[Afanasich]

Посмотрел в отчёты по опционам на британском фунте за последние три дня торгов. Участники рынка окончательно разуверились в рост фунта, причём больше всего интерес уменьшился по страйку 1.3300. Сейчас на мартовском наибольший открытый интерес на страйках 1.3050 и 1.3100 (это уровни 1.3209 и 1.3219). Как раз над текущей ценой. Глядя на график, можно подумать, что по коллам на прошедшей неделе дали заработать покупателям опционов, а потом посмотрел на динамику по премии на страйке 1.3050 и всё встало на свои места: отчет понедельника-премия 137 пунктов, вторник- это 256, среда- это 284, четверг- это 240 пунктов и пятница- это 169 пунктов. Нифига себе динамика, по 120 пунктов за сутки. Посему повода идти вверх пока не вижу.

[Afanasich]

Рассмотрим ещё один инструмент, на валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3365, выше есть уровень 1.3441. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3152, выше есть уровень менее значимый-1.3218, а ниже- уровень 1.3072. Недельный баланс находится на уровне 1.3260. Заметим, что цена не может закрепиться над месячным балансом, посмотрим на очередную попытку. Если закрепятся над балансом, то можно было бы и купить, но я не буду, цель маленькая. Выставлю отложенные ордера на продажу от 1.3441 и на покупку от 1.3152.

[Afanasich]

Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7452-0.7591 и с балансом 0.7522. На споте это будет цена между уровнями 1.3177 и 1.3423, с балансом на 1.3298. Видно, что выделяется столбец на страйке о 7600 по коллам (1.3152 на форексе), а в последние три дня торгов укрепляли страйк 0.7650 ( 1.3072 на споте), но дело в том, что стоимость контрактов там по 2 пункта, в то время как на 0.7500 страйке по путам (1.3375 на форексе) премия составляет 21 пункт, там денег больше, хотя открытый интерес меньше. Из всего этого можно сделать обобщение, что посетить 1.3375 цене ближе и выгоднее.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Я если честно до конца так и не понял. Вы торгуете по данной стратегии или просто ведёте свой анализ, подкрепляя все это данными движения цены?
Если есть торговый процесс,. То хотелось бы увидеть результат. Если просто наблюдения, то опять таки, хотя бы процент правильно выбранного направления. Заранее благодарю.

Выражу свое мнение. Тема обставлена качественно и красиво. Реальная торговля немного хромает. Как четкий анализ направления движения применить без опыта сложновато. Это тема была бы очень хороша в разделе Школа трейдинга. Где люди могли бы проходить реальное обучение основам опционного анализа на основании отчётов СМЕ. Предложите автору открыть тему в разделе Школа трейдинга и сделать небольшой упор на обучение.


Рамки журналов торговли немного ограничены для расширенных вопросов.

[Tit4]

Я если честно до конца так и не понял. Вы торгуете по данной стратегии или просто ведёте свой анализ, подкрепляя все это данными движения цены?
Если есть торговый процесс,. То хотелось бы увидеть результат. Если просто наблюдения, то опять таки, хотя бы процент правильно выбранного направления. Заранее благодарю.

Выражу свое мнение. Тема обставлена качественно и красиво. Реальная торговля немного хромает. Как четкий анализ направления движения применить без опыта сложновато. Это тема была бы очень хороша в разделе Школа трейдинга. Где люди могли бы проходить реальное обучение основам опционного анализа на основании отчётов СМЕ. Предложите автору открыть тему в разделе Школа трейдинга и сделать небольшой упор на обучение.


Рамки журналов торговли немного ограничены для расширенных вопросов.

В случае, если наберём хотя бы несколько голосов, кроме вашего, то посмотрим. Тема и правда интересная, но сложна для восприятия большинством пользователей.кому интересно, наблюдают в дневнике. Автор любезно отвечает на большинство вопросов.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 112.10, ниже есть уровень 112.05, а выше расположены уровни 112.27 и 112.62. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.80, ниже есть уровень 108.19 . Баланс недели находится на уровне 110.45. По этой валютной паре у меня продажи с целью на месячный баланс. Если цену потянут выше, то верхнюю границу можно будет пересчитывать по изменению стоимости опционов.

[Afanasich]

Посмотрим картинку из отчётов Чикагской биржи по ожидаемой волатильности которая предполагается, что цена фьючерса на японскую ену в вероятностью 68% в предстоящую неделю будет находиться в диапазоне 0.00888-0.00899, с балансом на 0.00894. С учётом разницы цены на фьючерсе и цены на форексе получаются значения диапазона 111.23-112.73 и баланса-это 111.98. Интерес к опционам пут повыше, а самый высокий он на страйках 0.009000, со стоимостью 70 пунктов и 0.009500, по цене в 116 пунктов. На нашем графике это будут уровни 112.05 и 112.10. Страйки дорогие и по такой цене выпускать их в деньги дорого для продавцов опционов. Могут, конечно, повысить стоимость страйков и протянуть повыше, но недалеко.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0068, ниже есть уровень 1.0032, а выше расположен уровень 1.0115. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9537. Баланс недели находится на уровне 0.9803. Можно сказать, что динамика изменения месячных уровней (а именно такими являются недельные уровни последней недели месячного контракта с экспирацией 8-го марта). На этом инструменте планирую только продажи. Неплохо бы было, чтобы задёрнули к 1.0068, оттуда и продать. Первой целью продажи может служить месячный баланс на уровне 0.9815.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару AUDUSD. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7299, ниже есть уровни 0.7250, 0.7202 и 0 7158. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6896, выше есть уровни 0.6943, 0.6987 и 0.7023, а ниже есть уровень 0.6847. Баланс недели находится на уровне 0.7099. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Что интересного можно сказать по австралийцу? А ничего. Три недели проходил в диапазоне. Закрепиться под месячным балансом пока не получается и выше 0.7200 не пускают. Открытый интерес почти там же где был три недели назад. Сегодня цену немного опустили, но я не советую покупать с текущих, так как думаю, что могут откатить, конечно, но пунктов на 50. А вообще раньше 0.6990 до понедельника покупать не советую. Послезавтра экспирация месячного контракта, а там появятся новые цели.