DzhuliyaGeorg-nine-screen

[Sova767]

26.01.17. Первичный вход в позиции

Только что я опять немного напала на тенденцию котировки своего избранного Луни и, пока, для почину, захватила 20 единиц прибыльных средств.

Это очень хорошо способствует коррекции общего настроя на конкретно боевой трудовой лад. Тут же самое главное то, что при первичном входе в рынок, надо непременно сдвинуть стартовый баланс депозита в прибыльное состояние и, тогда, при последующем открытии позиций, стартовая сумма депозита получается немного защищённой от первичного удара депозитного минуса обеспечиваемого необходимостью покрыть пункты спреда.

Вот тут я совершила короткое позиционирование на первом откате от текущего длинного отката, сформировавшегося в виде свечного формирования Н4.

[Sova767]

25-26.01.18 Краткий пример проведения торговой операции

Сейчас, а точнее с начала Тихоокеанской сессии я использовала боковую тенденцию котировки Луни, чтобы создать конкретный стейтовый комикс в последовательном отображении активного торгового процесса по моей системе, о которой я пытаюсь рассказать в этой текущей теме.

Я вошла в позиции в процессе начала консолидации тенденции длинного отката, который начался на американской сессии 25.01.18, то есть теперь уже вчера.

При этом по мере развития бокового движения я добавляла позиции всё более и более существенным лотом.

В результате у меня, практически, как обычно, активировалось примерно 90% депозитных средств, так как когда я почувствовала, что сейчас будет наиболее активное движение шорт, происходящее на периоде М10, я открыла самый жуткий размер лота, который выйдя в прибыль, покрыл текущую первичную просадку депозита и вывел баланс торгового счёта в прибыльное состояние.

Тут непосредственные стейты в последовательном порядке от начала позиционирования вплоть до момента перед самой фиксацией прибыли на депозит.

Строка баланса депозита на панели в самом низу этого терминала.
Уточню отдельно, что основное аналитическое внимание я концентрировала на текущей тенденции и сигналах отображаемых периодом Н4, который в левом верхнем углу окна осциллятора. Справа в верхнем ряду период Н1,а в нижнем ряду периоды М30 и М5

Надо особо уточнить, что я не рискнула удержать текущее позиционирование, так как на последнем стейте на правом нижнем графическом периоде М10, конкретно сузились боковые МА ББ, что является сигналом о возможности возникновения движения в любом направлении, как в эффективном, так и в нежелательном.

Я решила остаться при наличии прибыли в двести единиц, - добытых за три часа, прежде всего потому, что от периодов Н1 и М30, которые справа вверху и слева внизу, основательно созрело начало поступления длинного сигнала от моих осцилляторов, а позиции у меня были все короткие. .

[Sova767]

26.01.17. Текущий реестр бонусного депозита.

Сегодня я совершила небольшой подвиг, очень сильно постаравшись преодолеть отработку двадцати полноценных лотов.
В результате я осуществила оборот маржинального обеспечения в сумме:
2 миллиона 30 тысяч долларов.
Чистая прибыль, полученная на стартовую сумму депозита, за пять месяцев составила 650 долларов.

Вот тут сегодняшняя сделка проведённая сетью коротких приказов и непосредственный реестр, где указан период проведённого торгового процесса и сумма текущего баланса относительно стартовой суммы депозита.

[Haos]

Результаты, конечно, потрясающие! Тьфу-тьфу, как говорится. Можно так и не рисковать. Всё-таки, думаю, нужно "добить" твою ТС в плане что нам еще осталось в формализации и тогда, твой подарок человечеству, как ты писала ранее, будет возможен для достижения. Только просьба сразу всё не снимай и не трать на покупки - надо же и депо наращивать.

[Sova767]

Результаты, конечно, потрясающие! Тьфу-тьфу, как говорится. Можно так и не рисковать. Всё-таки, думаю, нужно "добить" твою ТС в плане что нам еще осталось в формализации и тогда, твой подарок человечеству, как ты писала ранее, будет возможен для достижения. Только просьба сразу всё не снимай и не трать на покупки - надо же и депо наращивать.

Это у меня плохие результаты, только потому, что я сегодня ночью просто промазала с выбором уровня котировки, от которого вошла в короткие позиции. Это получилось из-за флета всего потока котировки интрадей.

Я себя весь день ругаю за то, что мне надо было оставить хотя бы одну короткую позицию открытую самым большим лотом на самом дальнем уровне от экстремума текущей тенденции, а я всё закрыла и пошла, дрыхнуть, хотя знала, что Шорт будет конкретный. Этому виной то, что я просто была полу-спящей и решила оставить прибыльные чудеса на следующую неделю. Кроме того, с Луни, Йеной и нефтью особо шутить нельзя, так как у этих инструментов, довольно часто бывают такие тенденции, которые просто презирают мои технические сигналы.

Тут спасение только в моих математических расчётах и непременном наличии достаточно большой суммы средств на депозите.

Сегодня последняя пятница месяца и в этот день можно хорошо зарабатывать, так как публикуются всякие важные отчётные материалы за уходящий месяц. Однако в январе особо отчитываться не в чем, если только не считать, - сколько было потрачено средств на новогодние торжества. Грядёт последняя неделя месяца, где очень важны, - вторник и четверг. В эти дни можно выполнить годовой план по прибыльности, если эту прибыль рассматривать в получении от умеренного управления депозитными средствами.

На счёт вывода прибыли разговор особый. Я тут подумываю, что если и снимать что-то, - это надо делать не более чем в размере 40% от общей суммы притока прибыльных средств, а остальные 60% прибыли, надо оставлять на депозите.

Таким образом, у меня получится в следующем расчётном торговом периоде, просто открывать пропорционально более существенный размер лота, когда совершается первичный вход в позиции.

Я потом расскажу о самом важном моменте планирования торгового процесса проводимого по любому варианту стратегического метода позиционирования.
Я бы могла прямо сейчас сразу рассказать, однако, тогда получится ужасно большой пост. Это связано с единовременной торговлей на нескольких депозитах сразу.

[Sova767]

29.01.18. Торговый план применения периода тенденции Н8

Я сейчас не торгую, пока, так как тенденция котировки моего избранного Луни, сегодня в частности, будто специально создалась, чтобы оставить людей без депозитов.
Просто, даже страшно смотреть на периоды Н1 и М30.

Я решила подождать завтрашнюю европейскую сессию, особенно период формирования свечи Н4 открывающейся в 16:00 по времени терминала.
Однако при этом у меня возникло желание испытать торговлю по тенденции текущей свечи Н8 и, при этом, структуру внутренней волатильности тенденции формирования этой свечки я планирую рассматривать по тенденциям Н4, Н1, М30.

Надо просто ориентироваться на моменты, когда эти периоды будут двигаться в относительно едином направлении в соответствии с текущим направлением свечного формирования Н8.

В браузерном терминале нельзя открыть два графика, и я буду просто переключать периоды, конкретно используя графический и свечной методы технической аналитики.
Кроме того свою техническую аналитическую систему о которой веду речь в текущей ветке, я непременно буду использовать для проведения предварительного аналитического мониторинга.

[Sova767]

Результаты, конечно, потрясающие! Тьфу-тьфу, как говорится. Можно так и не рисковать. Всё-таки, думаю, нужно "добить" твою ТС в плане что нам еще осталось в формализации и тогда, твой подарок человечеству, как ты писала ранее, будет возможен для достижения. Только просьба сразу всё не снимай и не трать на покупки - надо же и депо наращивать.

01.02.2018. Результат работы за 31.01.2018.

Виталик, тут тут у меня уже почти всё настроилось и на следующей неделе, если завтра не получится, я попробую добыть ещё 300 единиц прибыли и, тогда я стану членом дружного коллектива одной полезной компании, где у меня притаилось некоторое богатство.

Я, теперь уже вчера, всю европейскую сессию набрасывалась страшно агрессивным позиционированием на своего избранного Луня и у меня получилось за четыре часа добыть по своему стандартному плану 10% прибыли извлечённых на стартовую сумму депозита.

Вот тут у меня первый заход в агрессию и в итоге, - общий реестр всего того, что я смогла сделать за время указанное в реестре., то есть за вчерашнюю европейскую сессию 31.01.18..

[Sova767]

11.02.18. Принцип формирования тенденции единого потока котировки торгового инструмента

Сегодня я решила предельно кратко изложить самую главную суть важнейшего метода определения истинного направления текущей тенденции котировки.
Надо, прежде всего, конкретно вникнуть в тот факт, о котором я кратко уточнила прямо на специально созданном мной баннере.
Система любой модели терминала формирует графические периоды тенденций, таким образом, по которому старший период конкретно отображает предпочтительное направление движений тенденций на периодах младшего порядка.

Если, скажем, тенденция и текущее свечное формирование периода D1 длинные, - это говорит о том, что все периоды, начиная от тенденции Н4 и вплоть до М1, непременно будут тяготеть к движению приемлемому для проведения покупок.
Торговля против текущих тенденций D1 & H4, особенно когда они имеют идентичное направление, заведомо приведёт к получению убытка, даже, если, по текущей тенденции короткого направления того же М30, открыть короткие позиции. В лучшем случае при некотором везении, получится маленькая прибыль, а скорее всего, просто будет убыток.

Вердикт однозначен и сводится к тому, что тут совсем не сложно понять, что если, скажем, тенденция свечного формирования Н4 имеет длинное направление, тогда, все тенденции младшего порядка двигающиеся в направлении коротком. Это будут только лишь откаты, которые завершаются при длинной тенденции общего потока котировки внутри дня на постепенно повышающихся уровнях котировки, а при короткой тенденции свечи Н4, длинные тенденции младших периодов будут завершаться на постепенно понижающихся уровнях.
То есть, если вход в позиции, совершён неверно, тогда, «пересидеть встречную тенденцию», просто не получится и всё может завершиться получением убытка вплоть до полного уничтожения депозита.

Тут на баннере я не указала тенденцию бокового направления, сделав это умышленно, чтобы сообщить об этом отдельным комментарием к данной информации.

Дело в том, что боковая тенденция, то есть флет, составляет в среднем 70% от всего движения котировки
]торгового инструмента. Активная волатильность конечно иногда бывает, однако, это происходит только при наличии основательного влияния фундаментальных факторов, что бывает не часто.
Основной же принцип формирования структуры единого движения цены инструмента, я конкретно указала на этом баннере.
Надо знать, что торговля в боковой тенденции, допустима не менее чем на периоде М15. Если же флет опускается до периода М5, надо закрыть позиции и уйти с торговой площадки.
Торговля в боковой тенденции М5, может просто не позволить покрывать пункты спреда и тогда непременно получится убыток.

PS
Именно для того, чтобы конкретно видеть стадию движения каждого периода тенденции в частности я и придумала свою торговую систему в основе которой находится сигнальный технический источник виде построенной мной сборной модели осциллятора о которой я конкретно рассказываю в этой текущей тематической ветке.

Тут же я ещё покажу свою установку технического комплекта аналитических инструментов.

[Sova767]

Сегодня, буквально только что я свершила очередное «нападение на текущую тенденцию котировки своего избранного в работу USDD/CAD.
При этом я стремилась обеспечить оборот обеспечения маржи, который, по указанию нашего милого брокера, должен был = 80 000 долларов на каждую сотню депозитных единиц..

По своей сути, я выполнила недостающие обороты маржи, параметры которых мне были указаны со стороны руководящих структур, чтобы я могла вывести заработанные средства на бонусе нашего самого милого и самого уютного форума во всём торговом мире брокеров.

Скажу честно и конкретно, что я не умею сливать депозит, так как у меня есть самый волшебный торговый план всех времён и народов.

При всём этом, я даже согласна, конкретно указывать добрым людям те моменты, когда надо покупать, или продавать их избранные в работу инструменты.

Говоря проще, я могу себя назначить главным оракулом общей перспективы движения цены любого инструмента, так как я, видимо, единственная в мире сова, которая надумала, и конкретно свершила, - самое великое аналитическое чудо.

На втором скриншоте непосредственный результат проведённой мной торговой операции, за минувшие, довольно краткие торговые процессы, позволяющей мне скромно получить трейдерский гонорар, который обещает выплатить наш любимый спонсор нашего самого великого форума в мире.

[Sova767]

Мне надо предупредить, всех замитересованых людей, которые проявляют внимание к моей, очень скромной аналитической сис теме, что я, просто на просто, планирую на своёи текущем бонусном депозите, свершить свой обычный плановый ХАХ - всех вресён и народодов.

МИЛЫЕ ЛЮДИ!!!
Вы поймите, что истина формирования тенденции котировки любого инструмента, всегда шествует рядом с вашим аналитическим подсознанием.

Я не оговорилась, упомянуты именно подсознание, а не текущие психологические впечатления от графиков.

В тенденциях котировок всё очень просто, только потому, что это совсем не "гениально".
Это банально элементарно обусловлено принципом формирования тенденций общего движения цены инструмента, обеспечиваемого единым потоком тенденции цены долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного планов текущих движений котировок.