Эксперимент. Существует ли удача.

[Рэндом]

Значит я не правильно понял. Был резок, приношу извинения. Но все таки попрошу не офтопить. Это касается всех. Офтопом я считаю все что не относится к эксперименту. Особенно свое собственное мнение о том есть ли удача и что важнее ум или удача. Если вы хотите обсудить этот вопрос, заведите отдельную тему.

[Haos]

Значит я не правильно понял. Был резок, приношу извинения. Но все таки попрошу не офтопить. Это касается всех. Офтопом я считаю все что не относится к эксперименту. Особенно свое собственное мнение о том есть ли удача и что важнее ум или удача. Если вы хотите обсудить этот вопрос, заведите отдельную тему.

Так прежде чем говорить о проверке есть ли удача или нет, её же надо определить! Ты это не сделал, поэтому начались "прения сторон" , тогда это никак не оффтоп. Вначале всегда идет теоретическая часть, а потом уже экспериментальная. Коротко говоря, если мы говорим о проверке феномена удачи, то тогда нужно дать ему определение. Это определение должно быть не житейским, а математическим (статистическим), поскольку другого инструментария кроме точных наук для оценки количественной (да и качественной стороны феномена нет). Иначе как же мы будем проверять на основе экспериментов то, что не подвержено верификации с мат. точки зрения?

[Ольга Васильева]

Все предопределено. Начиная с рождения и до конца дней жизни.
И да, похоже, что есть какая - то формула расчета удачи. А может быть это кому-то свыше так угодно?
Все тайное рано или поздно становится явным.
Просто наше отношение субьективно к происходящему. Вот вторая неделя убытков на счету уменя.
Удача отвернулась от меня? Нет! Это так должно быть.
Всему свое время. Мое время профита не настало значит.

[Tit4]

Позвольте вклинюсь в дебаты. Удача- это что то неуловимое, непонятное, эфимерное. Так или иначе без нее никак, но если полагаться только на нее- то так или иначе произойдет то, чего не ждешь. Соответственно ум в основе, удача- дополнеение как бонус. Ведь сколько случаев по жизни, умные, я бы сказал одаренные люди а не могут ничего добиться. В то время как более везучие- получают от жизни гораздо больше. Так что да, она существует)) Но и без ума никуда. Удача и отвернуться может - и при отсутствии ума вылезти будет не на чем.

[Рэндом]

Что тут сложного? Серия экспериментов. Если результаты укладываются в нормальное распредиление, то удачи нет. Если не укладываются, то есть. Удача - это систематическое получение желаемого вопреки теории вероятности и не зависящие от продуманного плана действий. Неудача наоборот. А вот если существование удачи будет доказано, то очень интересно как все это соотноситься с продуманными усилиями.

[Рэндом]

Значит я не правильно понял. Был резок, приношу извинения. Но все таки попрошу не офтопить. Это касается всех. Офтопом я считаю все что не относится к эксперименту. Особенно свое собственное мнение о том есть ли удача и что важнее ум или удача. Если вы хотите обсудить этот вопрос, заведите отдельную тему.

Я понимаю, что тема интересная, но еще раз прошу без офтопа.

[Рэндом]

Еще одно замечания. Счета демо и закрытие только по тэйку или стопу.

[m555]

Как-то я проверял что будет если входить в рынок на основании генератора случайных чисел. Сделал советник, выставил равные стопы и тейки и запустил его на истории. Результат как и следовало ожидать был 50 на 50, т.е вероятность 0.5 или 50%. А что если сделать так. Взять евро, выбрать равный тейк и стоп скажем в 50 пунктов по четырехзнаку (чтобы спред не слишком влиял), закрыть график и открывать сделки в ту строну в которую вам хочется, сделать скажем 50 сделок. Если результат будет 50%, то никакой удачи не существует. А если будет значительно отличаться, то да можно говорить о везении или не везении. Мой опыт говорит что мне не везет. Сливаю. Но одного меня мало чтобы делать далеко идущие выводы. А вы хотите проверить свое везение? Если да, то вышеописанное хороший способ. И еще было бы интересно узнать ваши результаты.

Если к этой серии сделок прекрепить не жесткий мартингейл с 2-3 коленами, то наверное результат несколько улучшится. На бинарных опционах подобное просчитать будет несколько проще и потому как нет ни стопов ни тейков и есть лишь время экспирации. Если еще и антимартингейл здесь добавить и также с 2-3 коленами, то будет еще интересней.

[Nord]

На бинарных опционах подобное просчитать будет несколько проще и потому как нет ни стопов ни тейков и есть лишь время экспирации.

Как же их нет?)) Стоп и тейк не обязательно измеряются расстоянием в пунктах, но деньгами. В бинарках как раз заранее известно, какой будет стоп (сумма потерь) и тейк (сумма прибыли). Просчитать на них в некотором смысле проще (хотя, не во всех бинарках постоянный процент профита по однотипным опционам), только стоит ли? Там профит всегда меньше возможного убытка. Мартин удобоваримо можно применять, если соотношение хотя бы 1:1.

[m555]

На бинарных опционах подобное просчитать будет несколько проще и потому как нет ни стопов ни тейков и есть лишь время экспирации.

Как же их нет?)) Стоп и тейк не обязательно измеряются расстоянием в пунктах, но деньгами. В бинарках как раз заранее известно, какой будет стоп (сумма потерь) и тейк (сумма прибыли). Просчитать на них в некотором смысле проще (хотя, не во всех бинарках постоянный процент профита по однотипным опционам), только стоит ли? Там профит всегда меньше возможного убытка. Мартин удобоваримо можно применять, если соотношение хотя бы 1:1.

Когда вспоминал бинарные опционы, то имелось ввиду что проще просчитать, когда используется метод мартингейла и антимантингейла вместе и в одной ТС или скорее тактике. Что же там сложного? Имеется обычный процент прибыли при удаче и дальше лишь считайте.
Взяли вы подряд три опциона и провели их по антимартину и что выходит при премии в 85%? 1,85х1,85х1,85=...6,33
Аналогично для мартина Кф будет больше 2,0 и потому как 1+1/0,85=будет больше 2,0