Эксперимент. Существует ли удача.

[Рэндом]

Как-то я проверял что будет если входить в рынок на основании генератора случайных чисел. Сделал советник, выставил равные стопы и тейки и запустил его на истории. Результат как и следовало ожидать был 50 на 50, т.е вероятность 0.5 или 50%. А что если сделать так. Взять евро, выбрать равный тейк и стоп скажем в 50 пунктов по четырехзнаку (чтобы спред не слишком влиял), закрыть график и открывать сделки в ту строну в которую вам хочется, сделать скажем 50 сделок. Если результат будет 50%, то никакой удачи не существует. А если будет значительно отличаться, то да можно говорить о везении или не везении. Мой опыт говорит что мне не везет. Сливаю. Но одного меня мало чтобы делать далеко идущие выводы. А вы хотите проверить свое везение? Если да, то вышеописанное хороший способ. И еще было бы интересно узнать ваши результаты.

[Haos]

Как-то я проверял что будет если входить в рынок на основании генератора случайных чисел. Сделал советник, выставил равные стопы и тейки и запустил его на истории. Результат как и следовало ожидать был 50 на 50, т.е вероятность 0.5 или 50%. А что если сделать так. Взять евро, выбрать равный тейк и стоп скажем в 50 пунктов по четырехзнаку (чтобы спред не слишком влиял), закрыть график и открывать сделки в ту строну в которую вам хочется, сделать скажем 50 сделок. Если результат будет 50%, то никакой удачи не существует. А если будет значительно отличаться, то да можно говорить о везении или не везении. Мой опыт говорит что мне не везет. Сливаю. Но одного меня мало чтобы делать далеко идущие выводы. А вы хотите проверить свое везение? Если да, то вышеописанное хороший способ. И еще было бы интересно узнать ваши результаты.

А при чем тут удача? Результат будет тот же 50% вероятность выигрыша в каждой сделке. Здесь удача ни при чем, здесь математика. Конечно, удача - это образ, когда происходит событие, "выгодное" для кого-то, но редкое по вероятности. Это и называют удачей.

[Рэндом]

Общая вероятность рассчитанная по серии сделок с генератором случайных чисел 50%. Общая вероятность при том методе который я описал должна быть 50%. Вопрос: Почему я слил в случае получил существенный убыток.
Да и еще размер депозита должен быть достаточным чтобы выдержать 50 убыточных сделок.

[Nord]

Это все, конечно, интересно... Только не ясны принципы построения выводов после эксперимента. Допустим, у тебя серия дала убыток... И что из этого следует? Что удачи не существует как таковой? Почему? Это может указывать на то, что конкретно ты неудачлив. А может причина в том, что удачи не существует. А может, дело в том, что удача распределяется на разные периоды неравномерно, и этот период был с небольшим удельным весом удачи. Ну, и т.д. Должны быть однозначные критерии в эксперименте, по которым будут формироваться выводы. Иначе бессмысленная затея.

[Рэндом]

Критерии есть. Отклонение вероятности скажем больше 65% в ту или другую сторону. Это значительно превышает статистическую погрешность. Я считаю что 60% это уже результат для выводов, но для верности пусть будет 65% Естественно если сливаешь, то это невезение, а если профит, то везение. Определить результат просто. Для этого нужно посчитать процент прибыльных или убыточных сделок.

[Nord]

Ничего не просто. Я ведь написал выше. Допустим, ты провел серию сделок, результат минус 65%. Что из этого следует?

[Рэндом]

Что удача отвернулась от меня. Если есть удачливые люди, то есть и не удачливые. Вот убытки в этом эксперименте свидетельствуют об неудачливости. Причем я считаю, что обмануть удачу не удастся. Например мне хочется купить, а продам ка я. Такой вариант не сработает. В итоге все равно будет неудача, если человек неудачлив в трейдинге. Правда это справедливо только если удача существует. Один случай может быть не показателен. Как знать, может быть 10 тех кто проведет эксперимент получат вероятность 50%. Вот поэтому и интересно узнать как сложиться эксперимент у других.

[Nord]

Что удача отвернулась от меня. Если есть удачливые люди, то есть и не удачливые. Вот убытки в этом эксперименте свидетельствуют об неудачливости. Причем я считаю, что обмануть удачу не удастся. Например мне хочется купить, а продам ка я. Такой вариант не сработает. В итоге все равно будет неудача, если человек неудачлив в трейдинге. Правда это справедливо только если удача существует. Один случай может быть не показателен. Как знать, может быть 10 тех кто проведет эксперимент получат вероятность 50%. Вот поэтому и интересно узнать как сложиться эксперимент у других.

Ты провел серию сделок, результат -65%. Варианты толкований результата:

1. Ты неудачлив вообще;
2. Тебе не повезло в этой серии, но удача распределилась в последующих;
3. Удачи вообще не существует в природе;
4. Ты удачлив, но только не при публичных торгах;
и еще куча вариантов. Эксперимент имеет ценность только в том случае, если он дает однозначный ответ. Какой из этих (или иных) вариантов ответов будет единственно правильным в результате эксперимента, и почему? Если ответов будет множество, это означает, что мы остались в той же точке, что и до проведения эксперимента. У нас так же будет куча вариантов суждений, и мы не будем знать какой из них верный.

[Haos]

Что удача отвернулась от меня. Если есть удачливые люди, то есть и не удачливые.

Нет. Вывод неправильный. Первое: нужно открыть учебник математическая статистика и теория вероятностей и освоить его. Если нет соотв. уровня подготовки, то поверить на слова знающих людей. Те, кого считают неудачниками, не умеют достигать результата. Вот и всё. Мы можем долго рассуждать почему это так. Плохой псих. сценарий от родителей (об этом множество книг есть в психологии), слабость характера, отсутствие необходимых качеств и т.п., но это вопросы психологии. Если же мы говорим вообще о судьбе не счастливой. то это расплата за грехи прошлых жизней. Тут все ясно и понятно.

[Haos]

Ты провел серию сделок, результат -65%. Варианты толкований результата:

Вариант только один. В теории вероятностей есть формула для расчета возможного отклонения вероятности от своего значения. Эта формула зависит от количества испытаний проведенных. Но даже если окажется что в данном конкретном эксперименте наблюдается большее отклонение от среднего значения вероятности, то это ни о чем не говорит опять же, так как для стат. значимости нужно провести много серий подобных экспериментов. Даже проведя тысячу экспериментов мы никогда не будем иметь точное значение 0,5 вероятности (в орлянку). Всегда будут отклонения.