Тренд: реальность или мистификация?

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Я понимаю, гораздо проще обратиться к рассмотрению готовности разных вареников или абстрагироваться к дождевым облакам. Но давайте ближе к делу: как именно Вы намерены определять фактическую причину роста или падения цены в 1-минутном баре? Без пространных рассуждений и откровенного увода в сторону от единственно стоящего вопроса.

Про вареники и облака я не понял как из них можно получить информацию про цены.
Суть проста.
Составляем список из двенадцати причин почему возможно совершение покупок и 12 причин почему возможно совершение продаж по выбранному инструменту..
Дальше делим их на три группы.
Случайные . Например случайное нажатие кнопки селл или бай трейдером большим лотом или ошибка программиста в советнике.
Неизвестные . Например мне не известно сколько заявок и каким лотом оставлено на меж банке на покупку или продажу.
Известные . Те данные которые вы получаете в терминал или программу в режиме М1. Для меня в терминале это два факта цена последних сделок и время терминала.
Дальше подставляем вместо неизвестных и случайных вероятность броска кубики и выводим коэффициент неопределенности колебания цены. На базе этого стоим торговую систему .
На первом этапе неопределенность будет высокой, но изменяя неизвестные на известные можно ее понизить.

[Nord]

Дальше делим их на три группы.
Случайные . Например случайное нажатие кнопки селл или бай трейдером большим лотом или ошибка программиста в советнике.
Неизвестные . Например мне не известно сколько заявок и каким лотом оставлено на меж банке на покупку или продажу.
Известные . Те данные которые вы получаете в терминал или программу в режиме М1. Для меня в терминале это два факта цена последних сделок и время терминала.

"Случайные" - мы смотрим на изменение цены, и если за ним стоит один Ваших случайных факторов, мы его все равно не знаем, как причину изменения цены. Для нас просто изменилась цена.

"Неизвестные" - мы смотрим на изменение цены, и если за ним стоит один Ваших неизвестных факторов, мы его все равно не знаем, как причину изменения цены. Для нас просто изменилась цена.

"Известные " - мы смотрим на изменение цены, и если за ним стоит один Ваших известных факторов, мы его все равно не знаем, как причину изменения цены. Для нас просто изменилась цена. Изменение цены на ТФ М1 (равно как и на любом ином) и время изменения - это просто факт изменения, а не его причина. Неужели, не понимаете разницу между изменением цены и причиной изменения? Изменение (цена последних сделок + время) - это не причина такового.

Вот и выходит, что все Ваше нагромождение из 12 параметров, киданием кубиков, разделением на три составляющих можно с таким же успехом выразить одним параметром - "цена изменилась, но мы не знаем реальных причин". Во всяком случае, в Вашем каскаде слов нет ни единой причины изменения, которую мы можем знать, и с которой можно работать для предсказания дальнейшего движения цены.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Вот и выходит, что все Ваше нагромождение из 12 параметров, киданием кубиков, разделением на три составляющих можно с таким же успехом выразить одним параметром - "цена изменилась, но мы не знаем реальных причин". Во всяком случае, в Вашем каскаде слов нет ни единой причины изменения, которую мы можем знать, и с которой можно работать для предсказания дальнейшего движения цены.

Все верно на этом этапе вы не знаете какие изменения пройдет цена.
Нужно вести название инструмента и 12 причин совершения покупки и 12 причин совершения продажи.
Только не евро доллар там причин гораздо больше.

[Nord]

Нужно вести название инструмента и 12 причин совершения покупки и 12 причин совершения продажи.

То есть, если я изобрету названия 12-ти возможных причин (включая подлый умысел работника банка, его случайное опрокидывание чашки кофе на клавиатуру, техническую транзакцию хедж-фонда для выполнения приказа своего клиента, которому нужны сейчас доллары по любой цене, и на мой субъективный выбор надергаю оставшиеся), это тут же прояснит дальнейшее движение цены? Как?

И после того, как ответите на этот вопрос, удивите общественность, покажите нам недельку торгов с точными предсказаниями - куда пойдет дальнейший бар. Впрочем, догадываюсь относительно ответа на эту закономерную просьбу - "нет, это Вы покажите, что я не могу угадать, куда пойдет следующий бар".

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Нужно вести название инструмента и 12 причин совершения покупки и 12 причин совершения продажи.

То есть, если я изобрету названия 12-ти возможных причин (включая подлый умысел работника банка, его случайное опрокидывание чашки кофе на клавиатуру, техническую транзакцию хедж-фонда для выполнения приказа своего клиента, которому нужны сейчас доллары по любой цене, и на мой субъективный выбор надергаю оставшиеся), это тут же прояснит дальнейшее движение цены? Как?

И после того, как ответите на этот вопрос, удивите общественность, покажите нам недельку торгов с точными предсказаниями - куда пойдет дальнейший бар. Впрочем, догадываюсь относительно ответа на эту закономерную просьбу - "нет, это Вы покажите, что я не могу угадать, куда пойдет следующий бар".

Можете написать любые причины. Они автоматически распределятся в схеме.
Про недельку прибыльных торгов. Так я не умею торговать потому и изобретаю системы которые мне помогут делать это грамотно, а не сливать.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

То есть, если я изобрету названия 12-ти возможных причин (включая подлый умысел работника банка, его случайное опрокидывание чашки кофе на клавиатуру, техническую транзакцию хедж-фонда для выполнения приказа своего клиента, которому нужны сейчас доллары по любой цене, и на мой субъективный выбор надергаю оставшиеся), это тут же прояснит дальнейшее движение цены? Как?

.

Это одна из 12 причин. Выявляется следующим образом. Нужно иметь данные по отложенным ордерам в режиме М1 (определить толщину рынка) Если с рынка резко выведена толщина или заявок слишком мало чтобы сдержать новость.. То есть убраны заявки на большое количество лотов значит есть признак пробоя в широкий диапазон. Дальше запускается для ДЦ программа захвата через локирование. Таким образом можно нейтрализовать до 50% убытков на первом этапе и до 80-100% на втором.
Прототип программы у меня написан. Правда без авто запуска. На той шпильке я получил просадку которую закрыл через 3 месяца. потом написал прогу. конечно она полностью сырая и без данных по толщине рынка.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Последний раз предлагаю прекратить демагогию Вам и попробовать доказать существования тренда любым методом из определенных по договоренности сигналов. Если из 100 случаев правильно спрогнозируете 80 и более - значит тренд есть, иначе нет. Обсуждать готов только доказательства.

Доказательство должно быть действительно доказательством и выбранный метод доказательства не должен быть ложным . То есть не должен не должен содержать сомнений и не должен доказывать другое. В данном случае должен доказывать что.
1 трейд существует и случайность контролируема в соотношении 10%. Из 100 бросков монеты 10 будут результатом умения бросать. 40 орлов случайными и 40 решке случайными.
2 трейда не существует и контроль случайности не возможен даже на 1%.
При заложенных условиях по прогнозам у вас получатся следующие комбинации.
1 Трейд существует, но трейдер не знает как он формируется и не выдаст правильные прогнозы и будет сделан ложный вывод о его не существовании.
2 трейд существует как фатальность и в рамках работы с фатальностью трейдеру выпал жребий работать против трейда. Здесь опять ложный вывод.
3 трейда не существует и в рамках случайности ему выпала серия правильных прогнозов. Опять ложный вывод о существовании трейда.
Из этого вывод доказательства построенные на действиях одного человека могут быть ложными с очень серьезными последствиями для тех кто их примет за доказательства.

[Sannyshka]

Зависит от того, что вы понимаете под трендом. Возможно, я ошибаюсь, но для меня если цена прошла пунктов 800-1000 безотката, да даже 600, то это явный тренд. Определять его не умею и доказать не смогу ничего но цена же двигалась в одном направлении продолжительное время. Как и считаю, что флет есть. Это вот как раз такие участки, когда цена ходит в коридоре достаточно узком.

[Haos]

Зависит от того, что вы понимаете под трендом. Возможно, я ошибаюсь, но для меня если цена прошла пунктов 800-1000 безотката, да даже 600, то это явный тренд. Определять его не умею и доказать не смогу ничего но цена же двигалась в одном направлении продолжительное время. Как и считаю, что флет есть. Это вот как раз такие участки, когда цена ходит в коридоре достаточно узком.

Почитайте, пжл. тему с начала - особенно первую страницу. Тогда Вам станет понятно, что Вас обманывали. И, как говорится, Вы попались на обман зрения.

[Haos]

Привожу, не побоюсь этого слова, гениальнейшие слова товарища Коровина (тот, что Илья, - весьма известный и уважаемый человек в старых трейдерских кругах) относительно "корреляциях" на рынке и вообще природе ценового движения:

Итак, как я уже сказал выше –Миф о Корреляциях спасает нас от хаоса, царящего на рынке и дает нам определенные закономерности и логические ориентиры. Но знаете, в чем проблема?
Рынок – это и ЕСТЬ — Хаос. 95% ценовых движений ЛЮБОГО рыночного актива представляют собой бессистемные, не прогнозируемые ХАОТИЧЕСКИЕ движения. В этом – природа и суть биржевого рынка. Если бы это было не так, если бы в рынке существовали верифицируемые и формализуемые долгосрочные закономерности, то рано или поздно эти закономерности были бы кем-то обнаружены, используемы и этот человек заработал бы ВСЕ деньги рынка, убив таким образом рынок в основе. Если это до сих пор никто не сделал –значит – это невозможно. Хаос нельзя приручить. Закономерностей в нем нет. В этом – кардинальное отличие рынка от любой другой профессии.
...
Если вы хотите добиться на рынке успеха – перестаньте концентрироваться на ПРОГНОЗЕ рыночной цены. Движения рынка – вообще не важны. Важны лишь ВАШИ действия на рынке. А их логика и результативность НЕ ДОЛЖНЫ зависеть от воли рынка и от того – куда он пойдет.

Всё про миф о рыночных корреляциях