Тренд: реальность или мистификация?

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Элементарно: один бар - один бросок монетки. Если можете предсказать в какую сторону будет бар на основе любого анализа прошлых баров - то тренд существует как понятие, если не можете - значит тренда нет.

Я не даю прогнозов четко определенных по времени.

Не давать прогноз четко по времени - полагаться на то, что случайная динамика цены вынесет в профитную область игрока. Этого может и не произойти, значит Вы просто торгуете случайность, т.е. подтверждаете что нет ни трендов ни фаз ни т.п.

Бар диапазон цены за участок времени. Сразу вопрос как орлянка совместима с двумя участками времени например М1 и Н1 . Если на Н1 делаем один бросок значит на М1 нужно сделать 60 бросков которые будут иметь перевес в туже сторону куда указал бросок на Н1. Совсем другое дело когда например сто человек на основании одной мысли или причины пошли обменивать в банк доллары на евро. Все 100 сразу это сделать не смогут и выстроятся в очередь. Каждый новый обмен банк выбросит на рынок по новой цене. Так возникнет трейд.
Вся проблема в том что как правило человек старается выдать неизвестное за случайное.
Если вы просто составите таблицу что на рынке неизвестное для вас и что случайное. Перевес наверное будет на неизвестном. Наш терминал для торговли не оборудован инструментами для того чтобы неизвестное стало трейдеру известным в реальном времени. Трейдеру в ДЦ даже не известны простые вещи вывел брокер его сделку на меж банк или нет. Сколько сейчас заявок зафиксировано на покупку той или иной валюты и по какой цене. Не говоря о том сколько реально в том или ином банке совершено обменных операций за последний час. А когда банк выкидывает резко на рынок большой лот который накопился за этот час мы говорим это случайность. Банк уже свою прибыль получил на обменной операции и ему не всегда нужно еще и трейдить.
Исходя из того что мне неизвестно, я и строю свою работу. Неизвестно мне когда начнется или окончится трейд и насколько сильным он будет. Мне известно что он будет иметь начало и конец и что в процессе трейда я сделаю множество сделок которые могут привести меня к прибыли не на базе подброшенной монеты. а на базе расчета рисков и диапазона трейда. Даже если я солью счет это будет не случайность,а недорасчет по ширине диапазона.

[Haos]

Бар диапазон цены за участок времени. Сразу вопрос как орлянка совместима с двумя участками времени например М1 и Н1 . Если на Н1 делаем один бросок значит на М1 нужно сделать 60 бросков которые будут иметь перевес в туже сторону куда указал бросок на Н1.

Вы, видимо, неправильно понимаете о чем речь я веду. Я говорю об орлянке - как о случайном процессе поставленном для аналогии с блужданиями цены. Процесс орлянки на любом ТФ - аналогичный и не имеет никакого отношения к другому ТФ. 60 бросков на 1 мин. ТФ никак не зависимо от одного броска на 1 час. ТФ. Естественно никаких "перевесов" нет.

Совсем другое дело когда например сто человек на основании одной мысли или причины пошли обменивать в банк доллары на евро. Все 100 сразу это сделать не смогут и выстроятся в очередь. Каждый новый обмен банк выбросит на рынок по новой цене. Так возникнет трейд.

Так никакого "трейда" не возникает. Так возникает случайный процесс.

Последний раз предлагаю прекратить демагогию Вам и попробовать доказать существования тренда любым методом из определенных по договоренности сигналов. Если из 100 случаев правильно спрогнозируете 80 и более - значит тренд есть, иначе нет. Обсуждать готов только доказательства.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Вы, видимо, неправильно понимаете о чем речь я веду. Я говорю об орлянке - как о случайном процессе поставленном для аналогии с блужданиями цены. Процесс орлянки на любом ТФ - аналогичный и не имеет никакого отношения к другому ТФ. 60 бросков на 1 мин. ТФ никак не зависимо от одного броска на 1 час. ТФ. Естественно никаких "перевесов" нет.

Совсем другое дело когда например сто человек на основании одной мысли или причины пошли обменивать в банк доллары на евро. Все 100 сразу это сделать не смогут и выстроятся в очередь. Каждый новый обмен банк выбросит на рынок по новой цене. Так возникнет трейд.

Так никакого "трейда" не возникает. Так возникает случайный процесс.

Последний раз предлагаю прекратить демагогию Вам и попробовать доказать существования тренда любым методом из определенных по договоренности сигналов. Если из 100 случаев правильно спрогнозируете 80 и более - значит тренд есть, иначе нет. Обсуждать готов только доказательства.

Я правильно понимаю что вы не знаете как пристроить орлянку ко времени. Рынок не игнорирует множество событий за определенный участок времени и направление бара на Н1 формируется из множества М1.
Здесь можно сравнить два физических закона Бро́уновское движе́ние и процесс формирования ветра. На уровне броуновского движения нельзя понять направление ветра. Также и вы утверждая о случайности пока находитесь на уровне броуновского движения.
Я повторюсь я не даю прогнозов и сигналов. Я работаю с фактами и неизбежным процессом формирования долгосрочных трейдов. Сам по себе прогноз с вашей стороны требует не только доказательства трейда но и его направления за неопределенный участок времени. Плюс получения прибыли от торговой системы по трейду.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Если вы не знаете как моделируется орлянка между двумя тайфреймами я подскажу.
за Н1 берется аналог монетки с двумя решениями бай селл. За М1 четыре кубика разделенные на два цвета. Комбинации бросков суммируются по цветам и проводница математическая операция. Первый бросок М1 минута красный 1+2 зеленый 5+6 11-3 9 зеленых . Дальше чертить график где отмечают точки от средне линии. Первая точка 10.
Второй бросок М1 вторая минута красный 5+6 зеленый 1+1 11-2=9 красных. вычли из предыдущего результата разницу получили точку 0 . Нанесли на график. и так далее. В точке М1 и Н1 на 60 броске сравнили результаты бросков кубиков и монетки. Все это дальше закладывается в программу и теститца. Дальше случайные броски кубика меняются на неизвестные. Неизвестные находят и заменяют на цифры. В момент получения реальных данных формируют прогноз. Просто для нас рядовых трейдеров такие технологии не доступны.

[Haos]

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ, я жду от Вас или других

... доказать существования тренда любым методом из определенных по договоренности сигналов. Если из 100 случаев правильно спрогнозируете 80 и более - значит тренд есть, иначе нет. Обсуждать готов только доказательства.

до тех пор диспутировать не о чем.

[Nord]

Если вы не знаете как моделируется орлянка между двумя тайфреймами я подскажу.
за Н1 берется аналог монетки с двумя решениями бай селл. За М1 четыре кубика разделенные на два цвета. Комбинации бросков суммируются по цветам и проводница математическая операция. Первый бросок М1 минута красный 1+2 зеленый 5+6 11-3 9 зеленых . Дальше чертить график где отмечают точки от средне линии. Первая точка 10.
Второй бросок М1 вторая минута красный 5+6 зеленый 1+1 11-2=9 красных. вычли из предыдущего результата разницу получили точку 0 . Нанесли на график. и так далее. В точке М1 и Н1 на 60 броске сравнили результаты бросков кубиков и монетки. Все это дальше закладывается в программу и теститца. Дальше случайные броски кубика меняются на неизвестные. Неизвестные находят и заменяют на цифры. В момент получения реальных данных формируют прогноз. Просто для нас рядовых трейдеров такие технологии не доступны.

Что тут недоступного? Все это можно запрограммировать, и загружать результаты М1 автоматом. Но это никому не нужно. Если убрать надуманно-математический туман, содержащийся в Вашем посте, останется элементарное разбиение бОльшего периода на меньшие. Можно как угодно их окрашивать, нумеровать, вычитать и складывать - Вы получите кучу вариантов численно-цветовых палитр, но они совершенно не в силах предсказать будущую палитру. Это все равно как увидеть на одной бумажке с детскими каляка-маляками мазню из желтой и красной красок, и решить, что следующее творение чада будет оранжевым. Но чадо может выплеснуть на бумагу зеленую и желтую краски, или любую иную комбинацию.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Что тут недоступного?

Проблема не в том чтобы создать программу. Это может каждый начинающий программист. Проблема в том чтобы обеспечит ее реальными данными в режиме М1.
Схема примерно такая. Берем 12 причин позиций по сел и 12 по бай. На первом этапе получим примерно такой расклад. 6 позиций будут случайными 4 неизвестными и 2 известными. Это прошлая цена последней сделки или сделок и текущее время в терминале.
Задача и цель программы будет в том чтобы свести количество случайных и неизвестных к минимуму и на базе этого создать торговый алгоритм.
Этот процесс схож с тем как ребенок учится рисовать мешая краски.
Проблема в том что на каждое следующее неизвестной или случайное становится сложнее получить информацию в режиме М1.

[Nord]

Схема примерно такая. Берем 12 причин позиций по сел и 12 по бай. На первом этапе получим примерно такой расклад. 6 позиций будут случайными 4 неизвестными и 2 известными.

"Известные" причины чего? Роста или падения минутного бара? Любопытно, какие у минутного бара могут быть причины, кроме технических покупок и продаж по рынку? Вы можете изъясняться более внятно?

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Схема примерно такая. Берем 12 причин позиций по сел и 12 по бай. На первом этапе получим примерно такой расклад. 6 позиций будут случайными 4 неизвестными и 2 известными.

"Известные" причины чего? Роста или падения минутного бара? Любопытно, какие у минутного бара могут быть причины, кроме технических покупок и продаж по рынку? Вы можете изъясняться более внятно?

Причины совершения покупки или продажи после чего и произошло изменения бара. Вернусь к примеру с очередью в банке. В ней стоит 60 человек. На обслуживание каждого уходит одна минута. Вопрос первый случайно эти люди зашли в банк или нет. Вопрос второй какие операции проведут эти люди. Вопрос третий как банк извлекает прибыль.
Ответы если люди пришли в банк и стоят в очереди значит случайно зашедших мало.
На второй вопрос отвечает терминал выдающий талоны с кодами операций клиентов или визуально подсчитывается количество человек около специализированного окна например валютного. Исходя из второго ответа мы получаем примерное количество людей желающих совершить валютные операции.
Как банк извлекает прибыль.
Кассир обслужит первых двух клиентов и если их сделки идут в одном направлении он сбросит сделки на меж банк через трейдера и получит прибыль на на разнице курсов и цены покупки на меж банке. Цена для клиентов в обменнике поднимут . В очереди пройдет перестановка. Вот этого процесса который видит банк не видит трейдер. Он для него является неизвестным.

[Nord]

Я понимаю, гораздо проще обратиться к рассмотрению готовности разных вареников или абстрагироваться к дождевым облакам. Но давайте ближе к делу: как именно Вы намерены определять фактическую причину роста или падения цены в 1-минутном баре? Без пространных рассуждений и откровенного увода в сторону от единственно стоящего вопроса.