Советник по ТС "Двуликие МАшки"

spartak · **spartak** » 21 мар 2017, 07:02

Запустил все пары которые тестил, и те что были оставил пока, не знаю, но пока в реале на демо тесте сов не показывает агрессивности, при этом понемногу наращивает профит, просадка конечно, держится выше закрытых прибыльных позиций, но и не превышает определенный процент а он был примерно до 9%.

slos · **slos** » 21 мар 2017, 21:31

spartak писал(а):... переключусь на оптимизацию и поиск истины. а пока как есть.

Учитывая, что МАМА у меня по крайней мере ни при каких настройках не проходит летний безоткат 2014 года (вероятность повторения которого хоть завтра) - копать нужно в агрессивную сторону м-1 с целью максимального (точнее оптимального) профита системы в максимально сжатые параметры "континума пространства цена/время" :-)

spartak · **spartak** » 22 мар 2017, 06:19

slos писал(а):
spartak писал(а):... переключусь на оптимизацию и поиск истины. а пока как есть.

Учитывая, что МАМА у меня по крайней мере ни при каких настройках не проходит летний безоткат 2014 года (вероятность повторения которого хоть завтра) - копать нужно в агрессивную сторону м-1 с целью максимального (точнее оптимального) профита системы в максимально сжатые параметры "континума пространства цена/время"

Да, на двух мажорах перевел на м1. но думаю, что в варианте с мульти, ситуация может быть иной, как показывает практика, другие торговые инструменты вытягивают порой не слабые походы на других парах.Так что тестирую на демо именно в этом варианте.

Haos · **Haos** » 24 мар 2017, 08:16

В этой версии добавлен фильтр по максимально допустимому спреду при открытии позиции (для тех, кто работает со счетами с плавающими спредами).

Если у вас фиксированный спред, то просто поставьте его величину в качестве значения и никаких отличий не будет.

Haos · **Haos** » 24 мар 2017, 08:36

Теперь нужно подумать о Пт... не в том плане что там новости - это ерунда и не имеет значение в данном случае, а вот то, что брокеры стали резко снижать кредитное плечо (в 5 раз, к примеру от 500:1 до 100:1), так еще и спред резко расширяют в последний час торговли. Поэтому сделки открывать в конце Пт нельзя. Поэтому в идеале надо бы вообще не допускать просадку, эдак, более 20%, а также по-возможности не открывать новые позы в Пт, а это сложно для данного алгоритма, т.к. сов. "Двуликие МАшки" - "безостановочная машина". Значит нужно анализировать как длину серий, так и плавающую прибыль. Как только серия что длиннее из двух закроется (или достигнет профита в совокупности больше чем убыток), то закрыть все позы. Но этого может и не произойти, поэтому одно самое надежное решение - не изначально не допускать большой просадки.... или доливать бабосиков в Пт. Отсюда возникают и новые методы работы с риском:
1. Часть прибыли откладывать на, своего рода, ГО (гарантийное обеспечение), причем эдак не менее 25% от депозита. В Пн можно снова её перевести на резервный счет.
2. Пока нет прибыли еще более снизить риски или выделить отдельно 25% от депозита на ГО.

spartak · **spartak** » 27 мар 2017, 13:27

Ну, тут конечно, разве что ограничить открытие позиций, что бы в пятницу не торговать, но в таком случае конечно, можно просто терминал не запускать, либо сова не включать.Хотя пока не замечал сильных просадок, торгует вполне с умеренным риском, даже между консервой и умеренным. Или ограничить по лотности в пятницу. если серия имеется то что бы открывал 4 или 5 частью от общего объема, то есть следующее колено к примеру должно быть 1.25, а он откроет 0.25 или 0.30.С понедельника запускается как и должен и до пятницы, потом опять объем занижает.

Haos · **Haos** » 27 мар 2017, 13:58

Дело в том, что можно вляпаться при приходе Пт уже с длинной серией сделок. Её не закрыть пока не будет разворота достаточно большого. т.е. рано или поздно, а можно столкнуться с ситуацией нехватки маржи. Брокер тогда закроет сделки с самым большим лотом, т.е. убыточные и тем самым, подложит хорошую свинью.
Не торговлю в Пт я сделал в очередной версии, но тест показал не то, что более прибыльную торговлю, а даже менее. Кроме того, ГО это чисто внеторговое дело, т.е. всё-таки получается нужно иметь просто резерв денег на другом счете, чтобы если что на выходные добавлять, потом опять выводить. Всё это не ахти, но другого пути нет, так как уже фактически все брокеры приняли такие правила игры.

spartak · **spartak** » 28 мар 2017, 07:20

Ну для такого подхода конечно трудно подобрать вариант, который бы устраивал полностью. Может конечно, и лучше ГО что бы был, и он в любом случае лучше что бы был.Но если например ограничение поставить, к примеру если по паре нету позиций либо их не более 2 - 3. то в пятницу последующие ордера минимальным лотом работают, а превышение минуса на какой то процент автоматом приводит к фиксированию убытка.

spartak · **spartak** » 29 мар 2017, 08:33

Сегодня очень интересная ситуация сформировалась, пока такого не наблюдал ранее.В рынке на данный момент положительная прибыль.

Haos · **Haos** » 29 мар 2017, 10:03

Всё зависит от величины спреда. Тестирование для брокера со спредом 1 пнт. ниже. Торговля на минутках за два месяца. Сов. немного подкорректировал (убрал задание шага, т.к. по алгоритму он всегда должен быть равен начальному лоту).

Советник по ТС "Двуликие МАшки"