Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7648, значительно ниже находится уровень 0.7398, который находится в районе месячной селзоны. Верхние уровни, пока, дешёвые и не являются определённым магнитом для цены. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6918, рядом есть уровень 0.6940. Баланс недели находится на уровне 0.7284. От недельной байзоны можно купить, но небольшим объёмом и со страховкой от убытков. В среднесрок жду котировки в районе 0.6685, там долг по пробитой месячной зоне четыре месяца назад.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3570, выше есть уровень 1.3612, а ниже расположены уровни 1.3460 и 1.3437. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3201, выше есть уровень 1.3241. Недельный баланс находится на уровне 1.3404. Цена вышла из месячного диапазона и, похоже, продолжит поход на север. Долг пробитого уровня двухмесячной давности 1.3450 почти отработали, но ещё имеется долг на 1.3835 четырёхмесячной давности, который и будет служить в среднесроке конечной целью.

Полных отчётов за пятницу так и нет, поэтому уровни строим по табличным отчётам. Смотрим коллы. Наибольший открытый интерес на страйке 0.7550, причём в пятницу он вырос на 497 контрактов, ну и второй страйк, который вызвал интерес участников рынка-0.7575 с приростом в пятницу 247 контрактов. Эти страйки и образуют диапазон покупок на наших графиках 1.3201-1.3241.

Теперь путы. Тут особый интерес к страйку 0.7375, на котором в пятницу ои вырос на 416 контрактов, и к страйку 0.7350. С учетом премий и форвардпойнд получим диапазон 1.3570-1.3612. Думаю, что выше на неделе не пустят.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9028. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9294, там мало контрактов, но стоят они дорого. Для любителей рискованных сделок можно продать по рынку, но лучше дождаться месячки 0.9359. Баланс недели расположен на уровне 0.9161, который может служить первой целью продаж. В среднесрок жду пару в районе 96-й фигуры.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.82, ниже расположены уровни 106.77, 106.52 и 105.93. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 104.70, ниже есть уровень 104.21, а выше расположен уровень 105.28 . Недельный баланс находится на уровне 106.27. Цена в нижней части месячного диапазона, я в покупках. Если бы у меня не было сделок, то входил бы в покупку по рынку, сомневаюсь, что вернёмся к нижней недельной зоне, но на покупку на всякий случай там ордер поставить стоит.

Теперь про пятничные торги недельными опционами. Смотрим коллы. Наибольший открытый интерес на страйке 0.009550, на котором 1079, много для недельных, причём в пятницу он вырос на 826 контрактов, второй страйк, который вызвал интерес участников рынка-0.009475 с приростом в пятницу 859 контрактов, не сбрасываем со счетов и страйк 0.009600. Эти уровни отражены на графике.

Теперь путы. Тут наибольший интерес остаётся к страйку 0.009300 (уровень 107.82) . А в пятницу интерес был проявлен к страйкам 0.009375, 0.009400 и 0.009475. Соответственно это уровни 106.77, 106.52 и 105.93, каждый из которых может стать преградой для роста.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1886, ниже находятся уровень 1.1839. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1659, ниже расположен уровень 1.1579. Баланс недели-это 1.1773. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Нижний уровень остался почти на месте, а вот верх значительно ограничили. Евро примерно отрабатывает месячные зоны, на данный момент я его покупаю с первой целью к месячному балансу.

Опционная волатильность текущего месячного контракта, жить которому осталось неделю, смещена в сторону коллов. На недельных опционах с экспирацией через две недели настроение большинства участников рынка, так же, в сторону роста. Причём, подразумевается, что рост возможен с текущих, а падение будет прогрессировать после отметки 1.1575 на фьючерсе.

Ну и куда же без отчётов СОТ. Наиболее чувствительная к ценам группа левереджей. Их чистые позиции ориентированы в покупку, растут лонги и сокращаются шорты.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2919. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3130. Ниже есть уровень 1.3071. Баланс недели расположен на уровне 1.3026. Цену снизу подпирают опционными контрактами путов ,которые стоят дорого, по 229 пунктов. До экспирации остаётся неделя, вниз идти далеко дорого обойдётся продавцам опционов, а вот закончить неделю выше месячной зоны было бы самое удобное место. Думаю,что следует подбирать фунта на откатах, или входить в рынок с текущих.

Посмотрев на гистограмму открытого интереса текущего контракта, можно заметить, что интерес сосредоточен на одном страйке 1.3150. Путов больше и они очень дорогие. Именно поэтому диапазон узкий. на сегодня 41.2% путов в деньгах, это уже много.

Но не всё так однозначно. Чистые позиции спекулянтов-среднесрочников по отчётам СОТ на фьючерсе фунта в продажу. В общем покупок ещё больше, но их начинают сокращать в то время как шорты наращивают.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7353, выше есть уровень 0.7401. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6398, значительно выше есть уровни 0.6992 и 0.7110. Баланс недели находится на уровне 0.6873. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Границы контракта не изменились. От верхней границы можно продавать, к нижней за неделю, думаю, что не успеем.

Улыбка волатильности как на текущем месячном, так и на недельном с экспирацией через две недели, смещена в сторону путов. Это означает, что большинство участников рынка настроены на падение котировок на фьючерсе. Вероятность падения большая с текущих цен, а роста-выше диапазона 0.7275-0.7300.

По отчётам СОТ чистые позиции спекулянтов-среднесрочников в продажу, но покупок остаётся ещё достаточно много.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3426, выше есть уровень 1.3518. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3154, выше есть уровень 1.3194, а ниже находится уровень 1.3071. Недельный баланс находится на уровне 1.3290. В течении месяца канал значительно сдвинулся вверх. Закрыл покупку с прошлого месяца в ноль, открыл продажу, подержу неделю, а там видно будет.

На месячном контракте, жить которому осталось неделю, волатильность нейтральна, то есть цена находится там, где она устраивает большинство участников рынка. Улыбка волатильности недельного контракта с экспирацией через две недели смещена в сторону путов, падению на фьючерсе, или росту на наших графиках.

Чистые позиции спекулянтов-среднесрочников на фьючерсе канадца в бай. Хотя, в общем, продажи превалируют, но шортов за отчётный период было закрыто больше чем лонгов.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9288, выше расположен уровень 0.9364. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.8985. Баланс недели находится на уровне 0.9138. Продажи на этом инструменте рискованы, особенно надо избегать сомнительных сделок в предэкспирационную неделю. Мои хотелки-покупки от нижней зоны.

На ближайшие две недели опционная волатильность указывает на возможный рост котировок на фьючерс (падение на наших графиках).

А вот и противоречивая информация. В отчётах СОТ чистые позиции левереджей в продажу фьючерса. Сокращают лонги и увеличивают шорты, тем не менее покупок, в общем, намного остаётся больше.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.79, ниже есть уровень 107.62. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.21, ниже есть уровень 103.60, а выше расположен уровень 104.46. Баланс недели находится на уровне 106.49. У меня на этом инструменте покупки. Если дадут, то можно будет долиться в покупки от 104.21. Ниже, пока, цену не вижу.

Графики волатильности возрастают в сторону коллов. Это означает, что ценность коллов выше, их активнее покупают, а скопление в определённом месте большого интереса служит, можно сказать, магнитом для цены. В таких местах выгодно открывать и закрывать сделки на базовом активе, в нашем случае на фьючерсе. Такие точки и рассчитываются в опционном анализе.

Теперь про отчёты СОТ. Тут участники рынка выходят как с длинных так и коротких позиций, но с коротких выходят больше, таким образом чистые позиции на фьючерсе в покупку. Напомню, что это отчёт по группе спекулянтов, наиболее чувствительных к рынку.