Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.58, выше есть уровень 112.43, а ниже находится уровень 111.36. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.33, ниже есть уровень 109.03, а выше 109.88. Баланс недели находится на уровне 110.45. Похоже на ене набирают позиции для большого движения. Уже два с половиной месяца валюта ходит в относительно нешироком коридоре. Недельные диапазоны отрабатывают примерно, во всяком случае цену к концу недели возвращают в диапазон. Исходя их этого покупки можно искать и от недельной зоны, а вот продавать раньше 112.44 не планирую.

Опционный рынок хорошо отражает намерения большинства его участников. По всем месячным контрактам до когца года активно набирали путы в диапазоне от 0.009000 до 0.008800. На наших графиках это будет приблизительно 111.50 в текущем месяце до 114.00 на декабрьском контракте. Так что раньше 111.50 в краткосрочной перспективе продажи искать не стоит.

По чистым позициям в отчётах СОТ спекулянты настроены в рост фьючерса, шортов сбросили намного больше лонгов, но, тем не менее, соотношение продаж к покупкам составляет 52 543 к 19 906 контрактов.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2184. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1473. Баланс недели-это 1.1829. Начал евро покупать, с целями буду определяться через неделю, когда будут данные на новый контрактный месяц. Не думаю, что цену пустят ниже за предстоящую неделю.

Посмотрим на гистограмму распределения открытого интереcа последней недели месячного контракта. В нижней таблице отражены объёмы сделок, бледный цвет означает действие в рынке крупного участника. Подозреваю, что создана конструкция коллспред, когда продают ближний и покупают дальний страйки, тут объём 430 контрактов, прилично. Стратегия такой конструкции заключается в получении прибыли при умеренном росте цен. В деньгах по этому контракту, жить которому остаётся неделю, 43.7% путов, это уже критичное значение. Паритет ожиданий большинства участников рынка в районе 1.1750.

Теперь про вчерашние торги на опционном рынке. По коллам проявлен интерес к страйкам 1.1700 и 1.1800, а вот 19-го страйка уходят, перестают верить в глубокий откат. По путам на текущем месячном интерес к страйку 1.1575, расцениваю это как страховку покупок фьючерсов. На недельных контрактах с экспирацией 11 октября похоже соpдана конструкция путспред, когда продаются ближние (страйк 1.1550) 650 контрактов по цене 13 пунктов и покупаются дальние (страйк 1.1500) 1300 контрактов по 6 пунктов. Конструкция почти без затрат и рассчитана для страховки в случае значительного понижения цены.

[Ольга Васильева]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2184. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1473. Баланс недели-это 1.1829. Начал евро покупать, с целями буду определяться через неделю, когда будут данные на новый контрактный месяц. Не думаю, что цену пустят ниже за предстоящую неделю.

Спасибо, коллега, за столь обширный, наиподробнейший и субботний прогноз валютных пар.
Соглашусь с вами, что цена низко. Но вот насчет дна есть сомнения. А в этой связи возник вопрос: покупаете евро-доллар и почему не думаете, что цена может уйти еще ниже 1.1473? Предчувствие или Торговая Система такая?

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.2184. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1473. Баланс недели-это 1.1829. Начал евро покупать, с целями буду определяться через неделю, когда будут данные на новый контрактный месяц. Не думаю, что цену пустят ниже за предстоящую неделю.

Спасибо, коллега, за столь обширный, наиподробнейший и субботний прогноз валютных пар.
Соглашусь с вами, что цена низко. Но вот насчет дна есть сомнения. А в этой связи возник вопрос: покупаете евро-доллар и почему не думаете, что цена может уйти еще ниже 1.1473? Предчувствие или Торговая Система такая?

Не, Оля, предчувствие в нашем деле пагубное дело. Думаю, что ниже 1.1540 цену до конца той недели не пустят. В диапазоне 1.1540-1.1565 стоит плита уровней безубыточности крупных сделок по путам. Набирать их в этот район начали давно и методично. Уже не раз объяснял, что это лучшие места для покупки фьючерса, риск нулевой. Единственно что смущает, то это отсутствие крупных сделок по коллам, ведь они сейчас совсем дешёвые.

Если посмотреть на отчёт по вчерашним торгам фьючерса, то видим прирост на квартальном контракте 5663. Для евро довольно приличный прирост. Думаю, что это покупки.

Ну и по гистограмме открытого интереса месячных контрактов на полгода вперёд не видно особого желания опускать цену ниже 15-го страйка. Как-то так.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3245, выше расположены уровни 1.3293, 1.3426 и 1.3463. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4148, ниже есть уровни 1.3998 и 1.3898. Баланс недели расположен на уровне 1.3697. Я купил ещё от 1.3734, посмотрю как будут развиваться события, возможно буду крыть в ноль или усредняться на 1.3245.

Судя по торгам на опционном рынке за прошедшую неделю в рост фунта не ждут. Возможное движение до 8-го октября может быть на 1.3250, до 22-го октября возможно увидим цену в 30-й фигуре.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7295, выше есть уровни 0.7401 и 0.7448. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6297, выше расположен уровень 0.6497. Баланс недели находится на уровне 0.6798. Продам по рынку небольшим объёмом. Могут, конечно, зашпилить в район 0.7430, выставлю и там отложку на продажу. Покупки, пока, не рассматриваю.

А на пятничных торгах продолжается история с набором контрактов по путам на дальние страйки. Непонятно, конечно, зачем кто-то приобрёл 15000 контрактов на текущий месячный контракт, жить которому всего неделю, они ничего не стоят, но комиссию то платить надо. Добавили 30000 на февральский контракт по цене 6 пунктов, один пункт стоит 10 долларов, или один контракт стоит 60 долларов. Я бы посоветовал на всякий случай выставить ряд ордеров на покупку в район 0.6100-0.6300. Запросто могут в одну из ночей сгонять туда цену.

Ну и гистограмма на предстоящую неделю. На 63-м страйке по путам уже больше 45000 контрактов. По бледному цвету гистограммы объёмов (снизу) понятно, что сделку совершала группа участников с депозитами не менее миллиона долларов.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3160, ниже находятся уровни 1.2908 и 1.2830. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2268, выше есть уровень 1.2344. Недельный баланс находится на уровне 1.2714.

Посмотрим как торговались опционы на канадца в прошлую неделю. Ну что, фундаментально большинство ожидает падения сырьевых рынков, канадский доллар не исключение. Причём падения ожидают в район до 0.6900 на фьюче (рост около 1.4300). До среды можно ожидать цену на 0.7850 (район 1.2750), это ближайшая цель для покупок.

На текущем контракте цена более-менее в балансе, поэтому целесообразно принять во внимание анализ по ожидаемой волатильности. Диапазон на фьючерсе 0.7842-0.7984 (1.2752-1.2525). Совершенно справедливый анализ. Думаю, что с текущих пойдут к 1.2752, ну а если нет, то следующая покупка будет от 1.2525.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9375. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.8749, выше есть уровень 0.8787. Баланс недели находится на уровне 0.9062. Продал от месячной зоны.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 111.86, выше находится уровень 112.41. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.33, ниже есть уровни 108.68 и 108.11. Баланс недели находится на уровне 110.55. Продавал от месячной зоны но в конце недели закрыл с небольшой прибылью. Если дадут продать от 112.44, то хорошо, а нет, то буду ждать новых отчетов на следующий месяц через неделю, там видно будет.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 5-го ноября. По евро видно, что канал сузился и опустился по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL в 1793 контракта находится на уровне 1.1793, выше есть уровни 1.1840, 1.1937 и 1.2037. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 2972 контракта расположен на отметке 1.1456, выше есть уровень 1.1490, а ниже расположены уровни 1.1416 и 1.1369. Баланс месяца находится на уровне 1.1625.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1531. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1599. Баланс недели расположен на уровне 1.1565. Дальнейшее движение будет зависеть от того в какую сторону выйдет цена из диапазона. Я думаю, что это будет верх.

Если посмотреть на пятничные торги, то видно, что была создана опционная конструкция на страйке 1.1575. возможно, что это синтетический фьючерс (покупка колла и продажа пута, или наоборот). На недельных опционах с экспирацией в среду по путам появился интерес более 1000 контрактов к страйку 1.1550, опционы дешёвые, по 2 пункта, но могут служить хорошим хеджем для покупки фьючерсов.

Посмотрим на гистограмму открытого интереса недельных опционов. Вот два столба по путам и коллам и есть синтетическая конструкция, причём по путам с объёмом 1600 заходил крупный участник рынка (бледный цвет столбца объёмов). Похоже, что цене легче идти в сторону коллов до страйка 1.1650.

[Afanasich]

Месячный опционный канал по британскому фунту опустился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1940 контрактов расположен на отметке 1.3141, выше есть значимые уровни 1.3325, 1.3367 и 1.3407. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 1298 контрактов находится на отметке 1.3796, ниже расположен уровень 1.3764, а выше есть уровни 1.3832, 1.3914 и 1.4006. Баланс месяца находится на уровне 1.3469.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3949, ниже есть уровень 1.3684. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.3395, выше есть уровни 1.3488 и 1.3529. Недельный баланс находится на уровне 1.3673. Буду продавать от месячной селзоны, или пробовать покупать от недельной байзоны, там же находится и скопление месячных уровней.

На торгах опционного рынка за прошлую неделю ничего особого. Разве, что можно отметить что особый интерес был проявлен к путам на страйках 1.3150 и 1.3250. В случае снижения котировок именно там можно начинать думать о покупках.