Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Tit4 · **Tit4** » 14 сен 2021, 17:31

Afanasich писал(а):
Tit4 писал(а):Очень хотелось бы увидеть ваше мнение относительно Российского рубля, если возможно.

СМЕ сейчас не даёт отчётов (кроме СОТ) по рублю, а к отчётам московской биржи у меня обоснованная предвзятость, поэтому с рублём у меня туго.

А что за обоснованная предвзятость? чем плохи отчеты московской Биржи?

Afanasich · **Afanasich** » 15 сен 2021, 16:11

Tit4 писал(а):
Afanasich писал(а):
Tit4 писал(а):Очень хотелось бы увидеть ваше мнение относительно Российского рубля, если возможно.

СМЕ сейчас не даёт отчётов (кроме СОТ) по рублю, а к отчётам московской биржи у меня обоснованная предвзятость, поэтому с рублём у меня туго.

А что за обоснованная предвзятость? чем плохи отчеты московской Биржи?

Там иногда происходят вещи, которые вводят народ в заблуждения. Так, в частности, в отчётах есть такой участник рынка как "физическое лицо", в моём кругу общения мы называем их просто "физики". Эти представители часто набирают одну позицию на пару миллиардов долларов, больше всего замечал это на нефти. Причём позиции даже больше убыточные чем прибыльные. Если такие данные совпадают с позициями американского рынка, где ликвидность как минимум на порядок выше, то на них можно обращать внимание, если же они идут в разрез с отчётами СМЕ, то они, чаще всего, проигрышные. Многие стараются отследить такие вбросы денег "физиками", чтобы сесть, как говорится, им на хвост, и попадают на деньги. У меня есть для себя объяснение, кто и зачем этим занимается. Часто это противозаконные действия, которые могут проходить на российском рынке, но не могут проходить на американском.

Afanasich · **Afanasich** » 19 сен 2021, 17:30

Так и не вышли полноценные пятничные отчёты по опционам, ближе к середине дня вышли предварительные отчёты в табличном варианте, на них и буду ориентироваться. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1795, выше есть уровни 1.1836 и 1.1882. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1600 , выше есть уровни 1.1623, и 1.1663. Баланс недели находится на уровне 1.1697. Буду покупать от месячной зоны.

Afanasich · **Afanasich** » 19 сен 2021, 17:44

Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3297, выше есть уровень 1.3663. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4097, значительно ниже есть уровень 1.3824. Баланс недели расположен на уровне 1.3700. Покупка от месячного уровня закрылась в безубыток, второй раз покупать от этого уровня рискованно, выставлю ордер на покупку от недельного и месячного уровня 1.3663.

Afanasich · **Afanasich** » 19 сен 2021, 17:57

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7489, выше есть уровень 0.7547, а ниже расположены уровни 0.7448 и 0.7379. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7336, ниже есть уровни 0.7094, 0.6996 и 0.6946. Баланс недели находится на уровне 0.7371. Снизу цену подпёрли недельными опционами, думаю, что сразу вниз идти сложно, нужен откат, но покупать опасно, поэтому рассматривать буду только продажи, хорошо бы из района 0.7480.

Afanasich · **Afanasich** » 25 сен 2021, 06:56

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1738, выше есть уровни 1.1789, 1.1859 и 1.1884. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1681 , ниже есть уровни 1.1667, 1.1627 и 1.1604. Баланс недели находится на уровне 1.1710. Предполагаю, что пойдут на перелоу цены в район ниже 16-й фигуры. Начну покупать от 1.1592.

Если посмотреть на итоги вчерашних торгов, то нетрудно заметить, что недельный диапазон рассчитанный выше был создан вчера, прошли серьёзные сделки по путам и коллам на страйке 1.1725 с открытым интересом более 1500 контрактов. Это несомненно синтетическая конструкция покупки или продажи фьючерса.

Думаю, что фьючерс продали, и вот почему. В кабинетных сделках, которые не всегда легко проследить в общих отчётах, вчера прошла сделка по опционам календарного медвежьего пут спрэда, которая рассчитана на умеренное понижение цены. Было продано 1000 контрактов месячных опционов с экспирацией 8-го октября, и куплено для страховки 1000 контрактов недельных опционов пут на страйке 1.1550 с экспирацией 22 октября. Если учесть стоимость опционов и форвардпойнд, то выходит, что от уровня 1.1574 фьючерс начнут откупать, и цена может уйти к 1.1525, но не ниже.

Afanasich · **Afanasich** » 25 сен 2021, 07:53

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3297, выше есть значимые уровни 1.3346 и 1.3577. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4197, ниже есть уровень 1.3759. Баланс недели расположен на уровне 1.3747. Два предыдущих месяца цену на экспирацию возвращали в пределы месячного канала, как будет в этот раз сказать трудно, но покупку с текущих цен держу.

На рынке опционов вчера была проявлена активность по путам на страйке 1.2800 декабрьского контракта, и на страйке 1.3300 в предстоящую неделю. Причину появления этих контрактов надо искать в фундаментальных данных. В общем можно сказать , что настроение большинства смещается в пользу падения цен.

Ну и глянем в отчёты СОТ. Наиболее чувствительна к ценам группа спекулянтов-левереджей. Чистые позиции у них в покупку. Покупок больше вообще, да и за отчётный период набрано покупок больше чем продаж. Ситуация на фунте для меня не однозначна.

Afanasich · **Afanasich** » 25 сен 2021, 08:52

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7498, ниже есть уровни 0.7423 и 0.7376. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7141, ниже есть уровень 0.7045. Баланс недели находится на уровне 0.7321. Буду ждать цену для продаж от 0.7481 и выше.

Покупать австралийский доллар на текущий момент опасно, свидетельством тому могут служить торги опционами на прошлой неделе. В очередной раз наливают дальние путы, на январском контракте интерес вырос на страйке 0.6100 на 1830, там уже в общем 39000 открытого интереса. Уже не первый месяц ждут обвала сырьевого рынка. Как говорится, если на стене висит ружьё, то оно должно когда-то выстрелить. Поэтому и советую не в первый раз быть с покупками осторожными.

По отчётам СОТ спекулянты по чистым позициям ориентированы больше в покупки, но наращивают и продажи, причём продаж в общем намного больше.

Afanasich · **Afanasich** » 26 сен 2021, 06:05

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2800, выше есть уровни 1.2872 и 1.2911. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2586, ниже есть уровни 1.2560 и 1.2494. Недельный баланс находится на уровне 1.2694. Не пускают котировки выше месячного баланса и первого месячного селуровня. От работы от недельных зон воздержусь. Продавать опасно, а если покупать, то от месячной зоны.

На рынке опционов за прошедшую неделю активность была проявлена на далёких страйках путов январского и февральского контрактов. Канадец можно отнести к сырьевым валютам, поэтому ситуация очень схожа с австралийцем. Страйк 0.7000-это район 1.4200 на наших графиках.

По отчётам СОТ спекулянты резко сбрасывают покупки фьючерса, уходят и из продаж, но значительно меньше. Чистые позиции левереджей ориентированы на падение котировок на фьючерс (рост на наших графиках).

Afanasich · **Afanasich** » 26 сен 2021, 06:42

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9295. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.9107. Баланс недели находится на уровне 0.9200. До верхнего месячного уровня в прошлую неделю не дотянулись. Общая тенденция в рост пары, поэтому продавать раньше 0.9359 не буду, а если рассматривать покупки, то не раньше месячного баланса 0.9047.

На пятничных торгах опционами по путам прошёл на редкость большой интерес по путам к страйку 1.0600 ноябрьского контракта. На наших графиках это уровень 0.9434. На сегодня именно там и буду рассматривать окончание роста этого инструмента.

В отчётах СОТ позиция спекулянтов более-менее нейтральная, но а если смотреть на последние пару месяцев, то нетрудно заметить общую тенденцию набора продаж и сброса покупок фьючерса.

Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.