Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3445, выше есть уровень 1.3530. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4299, ниже расположены уровни 1.4099, 1.4049 и 1.3716. Баланс недели расположен на уровне 1.3874. Пробили недельную байзону, теперь ориентир где можно будет доливаться в покупки-это недельные уровни.

На внебиржевых опционах по фунту цена пришла в район среднесрочных ожиданий, и даже чуть ниже.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7499. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.7039. Баланс недели находится на уровне 0.7270. Цена находится на месячных путуровнях, если дотянут до 0.7039, то можно будет попробовать купить небольшим объёмом.

На основании динамики торгов опционами на прошедшей неделе напрашиваются однозначные обобщения. Во-первых, по путам на страйке 0.7150 скинули 1573 контракта, тут похоже просто вышли из позиции с прибылью, не стали хеджироваться покупкой фьючерса. На 70-м страйке на текущем месячном сбросили почти 600 контрактов, возможно ожидают коррекцию в рост до страйка по коллам 0.7250.

[Afanasich]

Валютная пара с канадским долларом. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2878. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2537, выше есть уровень менее значимый-1.2573. Недельный баланс находится на уровне 1.2708. Цена отбилась от третьего месячного уровня. Я пару продавал от второго месячного уровня. В среднесрок на этом инструменте можно искать продажи на откатах с первой целью к нижней недельной зоне.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9089. Верхний недельный уровень-это 1.9270, ниже есть уровень способный остановить цену 0.9236. Баланс недели расположен на уровне 0.9179. Я продал пару ещё на прошлой неделе, немного объёма сделки закрыл на балансе. Жду цену к нижним недельной и месячной зонам, там буду переворачиваться в покупки.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.59, выше находится уровень 110.86. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 109.41, ниже есть уровни 109.20 и 109.07. Недельный баланс находится на уровне 110.00. На этом инструменте последнее время неплохо работают недельные зоны. Держу покупки от месячной зоны прошлого месяца с первой целью к месячному балансу.

[Afanasich]

С понедельника начнётся последняя неделя сентябрьского месячного контракта. По зонам и уровням на предстоящую неделю на валютной паре с евро изменений не много за три недели, немного поднялась вверх нижняя зона. Верхний уровень с наибольшим недельным интересом находится на 1.1997, выше есть уровни 1.2046 и 1.2096, а ниже находится уровень способный сдержать рост 1.1878. Нижний уровень с наибольшим интересом находится на отметке 1.1691, выше есть уровень 1.1732, а ниже находятся уровни 1.1645 и 1.1596. Баланс на уровне 1.1845. У меня в приоритете покупки, поэтому буду рассматривать их из района 1.1690-1.1730 с целью к недельному балансу.

А на этом графике представлена расстановка сил по ожиданиям наиболее крупных участников рынка, входящих в сделки с объёмом не менее 1000 контрактов. Начну по порядку: 6-го и 11-го августа прошли путы на текущий месячный контракт по страйку 1.1700, 19-го и 20-го числа почти дошли до уровней безубытосности этих контрактов, думаю, что там были покупки фьючерсов; 20-го числа прошла сделка с объёмом 1138 контрактов по коллам на страйке 1.1700 (уровень безубыточности 1.1736), на данный момент эти контракты в деньгах и все попытки уйти ниже этого уровня не принесли успеха; вчера прошла крупная сделка по путам на страйке 1.1750 ( уровень бу 1.1720), расцениваю это как страховку покупки фьечерсов; а 25-го числа прошла крупная серия сделок по коллам на страйках 1.2000, 1.2050 и 1.2100 на октябрьский и ноябрьский контракты, это будут среднесрочные цели покупок; по низу хорошо налили на октябрьский контракт страйк 1.1600 (уровень бу 1.1560), последний вброс с объёмом 4026 контрактов было 17-го числа.

Ожидания на внебиржевом опционном рынке, в принципе, совпадают с моими. В среднесрок большинство участников ждут цену в районе 1.1850.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3548, выше есть уровни 1.3596, 1.3642, 1.3683 и 1.3726. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4299, ниже есть уровни 1.4199 и 1.3951. Баланс недели расположен на уровне 1.3924. У меня по фунту покупки, если уйдут на 1.3548 то буду покупать ещё.

Так как вероятность того, что страховаться опционами текущего месячного контракта, жить которым осталось неделю, невелика, можно посмотреть на интерес следующего, октябрьского, контракта. Ну а там всё против падения котировок. Страйки 1.3800 и 1.3900, на которых открытый интерес наибольший, уже в деньгах. Да и вообще путов в деньгах уже 47,3%. Думаю, что будут исправлять татой дисбаланс, а для этого надо поднимать цену.

Тут моё мнение немного расходится с участниками внебиржевого рынка, там в среднесрок цену ждут в районе 35-й фигуры. Рынок рассудит.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7405. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6599, выше есть уровни 0.6998 и 0.7194. Баланс недели находится на уровне 0.7003. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. Намерения большинства участников рынка почти не изменились. Намереваюсь продать от верхней недельной зоны.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4286, ниже есть уровень 1.3605. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2342, выше есть уровни менее значимые-1.2417 и 1.2489. Недельный баланс находится на уровне 1.3314. Как и предполагалось цена не смогла вверх уйти выше ближних месячных уровней. Выставлю отложенный ордер на покупку от 1.2342.

Заглянул на гистограмму открытого интереса следующего месячного контракта. Вот что примечательно, на страйке по путам 0.7500 интерес почти не изменился, а вот объём прошёл в пятницу 2500 контрактов, бледный цвет означает, что сделка была от участника с депозитом не менее миллиона.

Немного покопался и нашёл более полную информацию в кабинетных сделках. Иногда такие сделки отражают в общих отчётах, а иногда и нет, их просто размазывают по времени. Именно такую информацию, которую пытаются не показывать большинству, можно считать наиболее ценной. Тут у нас календарная спредовая конструкция. Продали путы октябрьского контракта на страйке 0.7500 по 45 пунктов (уровень безубыточности около 1.3414), проданные путы скорее всего покрыты продажей фьючерсов, а купили путы декабрьского контракта на страйке 0.7200 по цене 6 пунктов (около 1.3900). Похоже, что до ноября цену увидим чуть выше 34-й фигуры, где начнутся продажи на наших графиках (покупки на фьюче).

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9091, ниже есть уровни 0.9071 и 0.9042. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9350, значительно ниже находится уровень 0.9264. Баланс недели расположен на уровне 0.9220. Закрыл продажи от месячной зоны. Эту неделю на этом инструменте не буду открывать сделок, канал узкий, могут его пробить запросто, лучше дождаться нового контракта через неделю.