Sova767 » 01 окт 2017, 16:51
01.10.17. Прогноз перспективы тенденции котировки недельного нефтяного контракта #CL
#CL Возможная перспектива движения котировки
Прежде всего, надо уточнить, что это нефтяной контракт, имеющий недельный срок экспирации. Данный инструмент является торговым объектом, посредством, которого осуществляются купля и продажа легкой нефти, или, как еще можно назвать данный инструмент, - сырая нефть.
Это крайне важный торговый объект, так как в виду краткого срока действия контракта, он своими тенденциями котировки, крайне тонко реагирует на текущие фундаментальные факторы влияния. То есть, даже не очень значимые события в финансовой сфере деятельности цивилизованного мирового сообщества, а также и в сфере социальных процессов, непременно оказывают воздействие на текущую тенденцию котировки этого нефтяного контракта.
При всем этом, самое важное, что надо знать, - это то, что тенденциями котировки сырой нефти, конкретно коррелируют тенденции валютных инструментов, особенно таких в которых участвуют валюты USD, CAD, JPY.
Совсем несложно догадаться, что, при этом, надо рассматривать корреляцию тенденций текущей волатильности интрадей #CL оказывающей корреляционное влияние на тенденции котировок валютных пар: USD/ CAD, USD/JPY.
Дело в том, что если проводить единовременный аналитический мониторинг тенденций цен именно этих инструментов, непременно получается основательное усиление аналитической информативности, что конкретно повышает степень предсказуемости грядущего движения котировок всех этих указанных торговых объектов.
Надо знать, что тенденция котировки USD/JPY, имеет почти параллельное движение волатильности текущего движения цены #CL, особенно внутри дня.
При этом тенденция котировки USD/CAD, имеет зависимость от тенденции котировки #CL, прямо противоположного направления. То есть, если нефтяной контракт дорожает, котировка USD/CAD имеет короткую тенденцию и, соответственно, при падении цены на нефть, курс котировки USD/CAD имеет длинную тенденцию.
При всем этом надо знать, что по окончании торгов недельного периода, экспирация недельного нефтяного контракта происходит при закрытии рынка на выходные и все активные торговые позиции в своем текущем состоянии баланса, просто фиксируются по убыткам или прибыли.
Торги #CL при открытии рынка после выходных, начинаются с нового уровня котировки, который определяется нефтяными влиятельными структурами в период текущего weekend.
При всем этом, надо конкретно указать, что текущая волатильность тенденции #CL - D1, находится в зоне экстремума длинного движения цены, совершая разворот лонга на шорт.
Данный факт является важнейшим фактором оказывающим влияние на образование заметной нестабильности тенденций валютных инструментов.
После некоторого длинного движения, которое может распространиться на текущее формирование свечи D1, надо приступать к мониторингу тенденции котировки сырой нефти ориентируясь на открытие коротких позиций.
Это, лучше всего, надо делать во вторник во второй половине европейской сессии, так как к этому времени завершается текущая публикация фундаментальных сведений от института нефти США.
На момент закрытия рынка минувшей торговой недели, экспирация недельного контракта протекала при таком положении структуры формирования общего потока тенденции дневного периода.
Тут конкретно видно, как мой осциллятор на графическом периоде D1, красной и белой МА, имеющими вводные периоды расчета котировки 10 суток, готовят подачу короткого сигнала. Как я уже сказала, - этот сигнал в конкретном поступлении надо ожидать на европейской сессии вторника 03.10.17.
PS
В понедельник, лучше всего вообще воздерживаться от активного позиционирования, так как в этот день вплоть до середины европейской сессии, формируются уровни пивот, к которым привязываются тенденции котировок практически всех инструментов на всю торговую неделю.
Если, всеже, очень хочется войти в позиции, тогда, - это можно делать не более чем по текущим тенденциям волатильности периода М15.
- Вложения
-