Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Здесь можно публиковать торговые сигналы. Сигналы платные или условно платные публикуются в разделе Реклама. Так же трейдеры здесь могут вести персональные журналы торговли. Сигналы и журналы, которые не вызывают интересе читателей и не несут в себе очевидную пользу для форумчан, могут быть лишены бонусного вознаграждения!
Бонус за сообщение 0.4$

Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Sova767 » 03 июн 2016, 17:49

Haos писал(а):
Sova767 писал(а):ВАУ-ВАУ! Виталик! Я только что победила ЧИФа.
...
Сам импульс, длился всего ПЯТЬ МИНУТ и, за это время, я практически оторвала у рынка 10 000.

Я тебя искренне поздравляю! :ya_hoo_oo: У меня сегодня даже минутки не было свободной чтобы к торговому терминалу подойти. :-( Однако, это просто счастье, когда есть на кого равняться. Мне по-жизни так еще не везло - всегда все были где-то далеко позади. А быть ведущим всегда очень сложно. Локомотивом, так сказать. Однако, я тебе благодарен чрезвычайно за главное - за то, что дала веру в то, что можно! А когда она появилась, то всё остальное стало делом техники, которая без уверенности ничто. Также я обнаружил, что могу интрадей работать, хотя казалось, что не по мне. В общем, за этот месяц, я где-то 50% к депозиту заработал. Теперь нужно всё обдумать и понять как с этим жить дальше. :-):

С этим очень просто жить. Надо, только, ввести за личное ПРАВИЛО, практически постоянно работать над бесконечным совершенствованием всего того, что у тебя уже есть в плановом операцинном процессе личной работы на трговой площади.

Этому процессу, практически нет окончания, так как чем выше уровень профессионализма, тем ШИРЕ, раздвигаются просторы, наполненные новыми, до сей поры неведомыми параметрами, требующими конкретного практического освоения.

Говоря проще: на торговой площади, предела совершенству НЕТ.
ДАЖЕ. если взять к примеру: Джоджа Сороса, Чарльза Доу, а еще лучше Ричарда Денниса, который начал с капитала в 1000 долларов и стал миллионером, то даже по таким параметрам, до совершенства довольно далеко, так как тот же миллион, разогнать с одной тысячи, гораздо проще, нежели сделать это с депозита в ОДИН у.е.

Предел, правда, обозначить можно и верхом совершенства будет получение миллиона прибыли , начав с депозита в ОДИН цент.
Однако, ты сам понимаешь, что это все, уже утопия, но, теоретически возможно, если прожить жизнь в периоде не менее 100 000 лет. :ne_vi_del:
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Re: Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Haos » 03 июн 2016, 19:31

Только бы не по одному забавному афоризмы кончить!
" Кто такой специалист? Это тот, кто знает все больше о все меньшем. В конце концов он знает абсолютно все абсолютно ни о чем!" ;;-)))
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Sova767 » 03 июн 2016, 20:46

Haos писал(а):Только бы не по одному забавному афоризмы кончить!
" Кто такой специалист? Это тот, кто знает все больше о все меньшем. В конце концов он знает абсолютно все абсолютно ни о чем!" ;;-)))

Я имела в виду господ, которые работают в яме, а не на Форексе. Это же , хоть и похожая, но совсем иная система торговли. По своей сути, общедоступные площадки, только копирую истинные тенденции котировок, а настоящий торг идет на биржевых площадях.
То есть, я подразумевала профессиональных специалистов, которые учились операционной деятельности в университете.
Но это отдельная тема и особого смысла рассуждать поданному направлению, просто нет.
Наше дело рассуждать, как лучше всего жахнуть, чтобы не посеять депозитные средства в недрах торговой площадки.
Я же ведь в этом отношении, далеко не безгрешна и убытки непременно случаются, особенно тогда, когда плохо освоишь какие либо новые условия проведения торгов. и сразу начнешь все-все делать так, как обычно.

А вообще, я, прямо сейчас, буквально только что, перед закрытием рынка на выходные, создала положительную карму депозиту инвестора, просто в самом окончании торговой недели получив небольшую прибыль.
А самое главное то, что я умышленно это сделала, чтобы прямо на минутке показать конкретный вариант входа в позиции, посредством создания, на развороте тенденции М1 сеточки исполненных ордеров, входя в рынок ПРОТИВ завершающегося короткого направления движения тренда в частности.

Суть в том, что надо увеличивать лот, но не по Мартину в два раза, а только на одну единицу.
Правда тут, с учетом размера депозита я увеличивала лоты на 10 минимальных значений.
Собственно говоря именно так, можно делать и при депозите в простые 100 долларов., открывая лоты именно в таком движении тенденции М1.
ОДНАКО, при этом, аналогично должна разворачиваться тенденция и старших фреймов, вплоть не менее чем до М30, если заниматься скальпингом. А при входе в более долгосрочный процесс, надо, чтобы аналогичное положение сигналов осциллятора было и на трендах, до Н4 включительно, а еще лучше и D1 в частности.

в общем, это все не просто план работы интрадей, а просто элементарный вариант входа в рынок, при наличии плана торгов любого периода операционного производства.

Вот смотри, тут на одной картинке, я нарисовала саму схему данного метода открытия сделок, а на стейте, я только что зафиксировала, что именно получается, когда отработана система входа в позиции, обозначенная в своих параметрах на графической схеме. Я думаю, что тут понятен тот факт, что на первой картинке окно стохастического осциллятора у которого переделаны вводные параметры расчета среднего значения котировки самими МА, этого осциллятора.

А на графике М1, я попробовала показать сам принцип открытия позиций при постепенном увеличении лота в процессе продвижения экстремума тенденции к к экстремальной точке разворота тренда.

Это МИНУТКА. и все то, что тут видно, следует осуществлять при аналогичном движении тенденций, желательно вплоть до периода Н1. Ну то есть так как я уже рассказывала выше в предыдущих постах.
Вложения
Сжатый план интрадей.jpg
ПРИМЕР принципа входа в позиции.jpg
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Re: Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Haos » 03 июн 2016, 21:00

Джу, а ты не думала, что если бы новости сегодня по Штатам не были столь катастрофичны (резкое уменьшение рабочих мест не в с-х секторе относительно ожидаемогот), то вся твоя накопленная паутина рванула бы депозит до самого нуля? Т.е. тебе просто подфартунило. Ну кто же торгует на таких сильных новостях? Ты сейчас, конечно, начнешь бить себя в грудь, что все у тебя было предусмотрено и рассчитано, но я знаю точно, что это "русская рулетка".
Вложения
Podzatylnik.gif
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Sova767 » 03 июн 2016, 22:05

Haos писал(а):Джу, а ты не думала, что если бы новости сегодня по Штатам не были столь катастрофичны (резкое уменьшение рабочих мест не в с-х секторе относительно ожидаемогот), то вся твоя накопленная паутина рванула бы депозит до самого нуля? Т.е. тебе просто подфартунило. Ну кто же торгует на таких сильных новостях? Ты сейчас, конечно, начнешь бить себя в грудь, что все у тебя было предусмотрено и рассчитано, но я знаю точно, что это "русская рулетка".

Никакая это не рулетка.
Я же конкретно вижу, что тенденция основательно завершает текущий разворотвплоть до периода Н4 или даже D1.
Однако, тут я должна уточнить, что все то, что у меня получилось за ПЯТЬ минут, имело подготовительный период на протяжении примерно семнадцати часов. Грубо говоря, эту сетку я склеивала всю прошлую ночь.
Можно было бы и меньше, однако, я немного не точно провела расчет точек ПИВОТ, то есть, слишком условными были сами ключевые значения котироывки, полученные от решения моих уравнений. По этому, я думала, что импульс будет во второй половине азиатской сессии, а он случился в первой половине европейского периода торговых суток.
Кроме того, я совсем не учитывала фундаментальные факторы влияния на движение тенденции котировки и руководствовалась, только своими уровнями и чисто техническими аналитическими сигналами.
ОДНАКО, тут, однозначно, промаха просто не могло быть, так как длинная тенденция интрадей просто завершила свое движение по чисто алгоритмическим импульсам стандартных параметров развития тренда инструмента.
говоря проще, то, что должно было быть движение, это было ОДНОЗНАЧНО сто процентов.
Другой вопрос в том, что я, иногда, начинаю входить в позиции, немного раньше и, тогда, если лот изначально завышен, тогда, получается большая депозитная просадка. В таком случае, спасает только корректное соответствие размера загруженных средств, относительно размера депозита.
Надо, непременно, чтобы всегда, при окончании создания комплекса позиций одного направления в перспективе пост-разворотного движения, общая сумма задействованной части депозита, не превышаоа 80%.
Это иважно для того, чтобы оставшееся движение иссякающей тенденции, захватив волатильность не более чем периода М15, благополучно преодолело остаточные встречные импульсы завершающегося разворота текущей тенденции с выходом на новое направление, которое открывает поток прибыли на депозит.

Тут нужен просто опыт и, по этому все те, кто пробует так торговать, увидев ужасный просадочный депозитный убыток, закрывают позиции, теряя средства депозита.
А тренд, похихикав, благополучно выходит в предполагаемое пост-разворотное направление новой тенденции.

Это все можно вполне отработать на демке, а потом на центовике. А еще лучше, сразу на центовом депозите, так как у трафика демо режима, как бы более сглаженные алгоритмы волатильности и весь торг проходит более \эффективно, нежели на реальной площадке.
Я даже не знаю, как лучше, абстрактным образом, пояснить данный момент.
Можно сказть так, что сам трафик идущий от реального сервера, где лежит реальный депозит, имеет более жесткие параметры поставляемых сигнлов в отличие от более покладистых импульсов, поступающих от демо сервера, просто копирующего реал, что и обеспечивает более высокую эластичность самих трендовых формирований.
Более того, я даже заметила такой факт, что при входе в позиции на реальной площадке, именно по моему принципу, текущие входные убытки получаются более существенными, нели при аналогичном действии на демо счете.

Однако, даже при всем этоМ, есть методика, которая предусматривает первую часть создания такой сетки приказов, именно в демо режиме, а как только, становится очевидным завершение первой половины разворотной тенденции и достигается экстремум разворота, можно переходить на реал, практически сразу открывая хорошие размеры лотов.
Правда, я лично, так делала давно, только потому, что как бы получила возможность просто чувствовать текущее состояние тенденции котировки инструмента, заведомо понимая, перспективу развития тенденции не менее чем на период М15 .
Именно данный момент и позволяет совершать уверенную агрессию в плане загрузки в торги существенного процента средств, относительно общего, текущего размера капитала.
А вообще сегодня, точнее уже вчера, все позиции можно было подержать и дольше. Однако, я была уже в утомленном состоянии, так как до сего момента, сижу тут уже больше суцток, прерываясь только для кормления.

Я бы могла рассказать еще кое что, совсем немного, только у меня уже плдохо складывабтся фразеологические формирования в виду полу сонно. автопилотного баланса текущей адекватности.
Я лучше потом расскажу, более качественно, когд отдохну. А сейчас, может получиться просто непонятная ерунда.
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Re: Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Haos » 04 июн 2016, 08:21

Мда... блохастик дает картину поровнее, как будто, чем РСИАй. Более выгодную для данной ТС. Пока поставлю рядом чтобы привыкнуть. С блохастиком я еще в далекие времена работал, когда по системе Уровни ДиНаполи торговал.
04-06-2016-1.png

У него в книге как раз был секретик, который я пытался понять: "На восходящем тренде, когда Стохастик продает мы покупаем, а на нисходящем, когда Стохастик покупает мы продаем". Посмотрим как он дивергенции и прорывы предвосхищает.
На твоём скрине по Стохастику уровни 20, 80? А 50-ый зачем? И почему у тебя чередуются покупки и продажи в зонах овербот и оверсел?
Вложения
01.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Sova767 » 04 июн 2016, 09:19

Haos писал(а):Мда... блохастик дает картину поровнее, как будто, чем РСИАй. Более выгодную для данной ТС. Пока поставлю рядом чтобы привыкнуть. С блохастиком я еще в далекие времена работал, когда по системе Уровни ДиНаполи торговал.
04-06-2016-1.png

У него в книге как раз был секретик, который я пытался понять: "На восходящем тренде, когда Стохастик продает мы покупаем, а на нисходящем, когда Стохастик покупает мы продаем". Посмотрим как он дивергенции и прорывы предвосхищает.
На твоём скрине по Стохастику уровни 20, 80? А 50-ый зачем? И почему у тебя чередуются покупки и продажи в зонах овербот и оверсел?

Стохастический осциллятор надо подстраивать по вводным параметрам расчета среднего значения котировки, относительно текущей волатильности каждого периода тренда в частности. Кроме того, эти значения надо в течение суток, периодически корректировать, так как сама амплитуда ценового колебания имеет свойство менять свои границы волатильности, так как скорость движения цены имеет свойство усорять и замедлять свое движение. Это определяется по границам ценового коридора на каждом периоде тренда в частности.
Чем уже границы относительно друг друга, тем сильнее движение тенденции в его общем показателе. Иногда в течение торгового дня, приходится корректировать вводные значения расчета, практически в каждой отдельно взятой сессии в частности.
А то, счто касается уровней 80, 20 и 50, то именно пятидесятый уровень, мне нравится иметь в наличии, так как он конкретно разделяет площадь осциллятора на длинную и короткую зоны.
Таким образом, когда я смотрю на общее окно терминала в котором открыты все периоды трендов, то мне основательно видно преимущество предпочтения тому или иному направлению позиционирования, именно по нахождению экстремумов стохастических МА в длинной или короткой зоне осцилляторов.

ТО ЕСТЬ, кроме того, что есть все эти уровни, надо подстраивать вводные значения расчета котировки именно по чувствительности МА, относительно того периода тренда на графике которого установлен осциллятор.

Таким образом, я почти полностью устраняю проблему с запозданием сигнала идущего по трафику.
Это получается потому, что имея позиции по направлению тренда Н4 и Н1, я вижу текущее состояние старших и младших фреймов тенденций именно в их текущих предпочтениях тому или иному направлению тенденции.
Из всего этого, получается конкретное определение общей направленности текущего движения котировки и сама сила этого движения.

Имея такую информацию, получается возможность иметь спокойную уверенность при открытии позиций в наиболее выгодном направлении текущего движения общего потока тенденденции котировки.

ТО ЕСТЬ, всю сигнальную информацию, надо принимать в ее едином русле, определяя наибольшее преимущество предпочтений тому или иному направлению позиционирования, которое есть на момент предполагаемого входа в торговый процесс, а также при проведении текущего мониторинга уже открытых сделок. :-ok-: :-ok-:

А то, что касается выделенных вопросных моментов относительно чередования покупки и продажи в момент разворота, то здесь, данный процесс, получается эффективным, когда вход осуществляется при развороте тенденции Н4.
Таким образом, я собираю прибыль от завершающейся тенденции старшего часового фрейма и, параллельно готовлю исполненные приказы на предстоящее, новое движение тренда этого фрейма.

Этот прием, обеспечивает минимизацию депозитой просадки в общем прооцессе предварительного открытия позиций против завершающейся тенденции тренда.

Этого можно и не делать, однако, именно при таком плане, просто получается собрать больше профита, именно за счет минимизации текущих убытков от позиций открытых на перспективу нового, пост-разворотного движения.

А на самом экстремуме разворота, если есть боевое настроение, можно еще совершить Жуткий Жах и, тогда будет хорошее профитное счастье. :smu:sche_nie:

При этом перед ЖАХом, надо закрыть позиции, имевшие место быть в направлении завершающейся тенденции. Таким образом, получается получение дополнительных средств для совершения еще более сильного ЖАХа.

ТУТ важно понимать, что ЭТО все, я имею в виду именно в отношении общего движения тенденции ИНТРАДЕЙ, то есть тренда именно - Н4.
Меньшие фреймы для этого подходят слабее и вообще, можно залезть в неустранимую убыточную печаль.
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Re: Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Haos » 04 июн 2016, 16:28

Не, параметры блохастика менять нельзя. Это одно из прописных правил. "Если не работают у тебя стандартные значения, значит ты не умеешь им пользоваться" (это я не о тебе, а как бы звучание правила)! Это же осциллятор, а он итак усреднен-сглажен и еще раз приглажен. Хотя Ди Наполи и крутил параметры блохастика, но это "только капельку чуть-чуть" может что-то изменить, а при усреднении вообще не имеет значения.
А вот то, что ты в обе стороны открываешь позиции в зоне овербот, оверсолд - это уже серьезно. Ты сразу открываешься в обе стороны или сначала бай, потом ждешь несколько пунктов и селл, как бы локируя профит? Или разными объемами? В общем, напугала этим делом. Я пока далек от таких экзорцисов. :-):
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Sova767 » 04 июн 2016, 16:54

Haos писал(а):Не, параметры блохастика менять нельзя. Это одно из прописных правил. "Если не работают у тебя стандартные значения, значит ты не умеешь им пользоваться" (это я не о тебе, а как бы звучание правила)! Это же осциллятор, а он итак усреднен-сглажен и еще раз приглажен. Хотя Ди Наполи и крутил параметры блохастика, но это "только капельку чуть-чуть" может что-то изменить, а при усреднении вообще не имеет значения.
А вот то, что ты в обе стороны открываешь позиции в зоне овербот, оверсолд - это уже серьезно. Ты сразу открываешься в обе стороны или сначала бай, потом ждешь несколько пунктов и селл, как бы локируя профит? Или разными объемами? В общем, напугала этим делом. Я пока далек от таких экзорцисов. :-):

Я не Ди Наполи, я просто обычная Сова. и Это мои стохастики, что хочу то и делаю с ними. ГлавноЕ, чтобы они показывали именно то, ЧТО надо МНЕ!

Дело в том, что осциллятор следует подгонять по водным значениям расчета среднего значения котировки, именно под каждый период тренда на котором устанавливается осциллятор.
Суть в том, что чем меньше фрейм тренда, тем менее чувствительна должна быть индикация и, следовательно, чем период тренда больше, тем чувствительнее должны быть вводные значения скользящикх осциллятора.

ОДНАКО, я тут, случайно, обратила внимание, что очень неплохо работают вводные значения периодов расчета в виде 4-4-4, практически на всех графических фреймах.
Однако, именно на М1 лучше иметь низкую чувствительность индикации и для этого периода неплохо подходят вводные значения: 8-8-8.
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

Сообщение Sova767 » 04 июн 2016, 18:31

Haos писал(а):Не, параметры блохастика менять нельзя. Это одно из прописных правил. "Если не работают у тебя стандартные значения, значит ты не умеешь им пользоваться" (это я не о тебе, а как бы звучание правила)! Это же осциллятор, а он итак усреднен-сглажен и еще раз приглажен. Хотя Ди Наполи и крутил параметры блохастика, но это "только капельку чуть-чуть" может что-то изменить, а при усреднении вообще не имеет значения.
А вот то, что ты в обе стороны открываешь позиции в зоне овербот, оверсолд - это уже серьезно. Ты сразу открываешься в обе стороны или сначала бай, потом ждешь несколько пунктов и селл, как бы локируя профит? Или разными объемами? В общем, напугала этим делом. Я пока далек от таких экзорцисов. :-):

Вот я принесла показхать именно измененного стохастика, посредством чего, я имею возможность просто на просто, конкретно выявлять самый экстремум текущего разворотного процуесса, именно на том периоде тренда на котором установлен этот переделанный по вводным значениями расчета, осциллятор.
А ЕГО, значения по умолчанию, относительно неплохо работают на периодах от Н4 и выше.
Именно здесь, на этом стейте, вводные расчета имеют периоды 2-4-4. Тот есть быстрая ИА-2, смещение 4 медленная МА 4.
Таким образом, от меня, просто на просто совсем не ускользают важнейшие моменты шумовых импульсов в трендовом формировании того периода, на котором я имею осциллятор с такими параметрами расчета.

Более того, этот вариант вводных, можно установить на всех фреймах трендов без исключения, а потом, если что-то понравится не очень, можно чуть -чутт ослабить чувствительность осциллятора.
Однако, если хорошо знать как ведет себя стохастик относительно тенденции того периода на котором он установлен, то именно такие значения, можно вполне возвести в статус универсальных вводных параметров расчета среднего значения котировки инструмента.
Вот тут я зафиксировала момент завершения позиционирования, перед самой фиксацией этой прибыли на свой депозит.
Строка текущего состояния счета, на самой нижней панельке терминала.
Вложения
04.06.16 торг weeken - 1 .jpg
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene


Вернуться в Торговые сигналы и журналы торговли

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron