Стоп-лосс и правда жизни

[tatarin]

Смотрел интервью с одним опытным американским трейдером и он сказал интересную вещь. Если размер стопа больше, чем размер тейка, то трейдеру приходится быть бОльшую часть сделок правым, чтобы получать профит. А если стоп меньше тейка, то можно себе позволить бОльшую часть сделок ошибаться, лишь изредка быть правым, и при этом получать профит )) Хотя с точки зрения психологии первый путь проще (человеку приятно быть правым, и редко ошибаться), но второй - правильнее.

[Рэндом]

Я проверял в тестере различное соотношение тейка и стопа на случайных входах. Так вот общий профит болтался около 0. Зная теорию вероятности легко это объяснить. Если посчитать то так и полцчается какое бы не было соотношение тейка и профита мат. ожидание будет 0.

[Nord]

К сожалению, не все так просто. Неоднократно видел ссылки на чудо-опыт некоего преподавателя таинств трейдинга, в котором он студентам показывал, как легко можно зарабатывать на рынке. Договорились, что стоп привяжут к решке, тейк - к орлу. При том тейк в три раза жирнее стопа. Студенты, как ни пытались утопить воображаемый счет, кидая монетку, так и не смогли этого сделать. При самых паршивых раскладах, троекратный тейк вытягивал серию сделок минимум в ноль. Сей "грааль" не учитывает только одной вещи - амплитудности движения цены. При броске монетки вероятность орла и решки одинакова, а вот для цены пройти 10 пунктов или 30 - нет. Потому типичная картина, когда 9 из 10 сделок будет закрываться по мелкому стопу, и лишь одна сделка закроется по тейку. Убыток легко посчитать: 30-90-спрэды (комиссии). Так что, правота - это направление, и с направлением можете запросто оказаться правым, и при своей правоте получить убыток, ибо оказались неправыми с амплитудой рынка. Банальная ситуация - рынок снял стоп и пошел в "нужном" направлении. Это и есть амплитудность, которая хоронит наивную сказку, что бОльший профит всегда покроет мелкие и частые убытки.

[Super636]

Уже кидали монету на форуме и все без толку.

[Nord]

Дело не в монетке. Дело в том, что амплитудность ценового движения делает прохождение 20 пунктов в три раза более вероятным, нежели 60. Потому бОльший тейк - не только не панацея, но и совершенно не доказанное преимущество.

[Super636]

Вопрос очень интересный с одной стороны железный аргумент который говорит о том что если вы располагаете уровни выхода в пределах дневного диапазона то очень высока вероятность их отработки в течении суток, при этом если в системе РР больше единицы то отработка по стоп лосс более вероятна, если же тейк профит за пределами диапазона то отработка по стоп лосс практически неизбежна.С другой стороны постулат о том что РР должен быть 2-3 не меньше для того что бы система была в прибыли.

[Haos]

Уже кидали монету на форуме и все без толку.

Ну, тот результат был только для тех правил торговой системы. Если их изменить, то не факт. Просто как не изучай вопрос всё равно приходишь к одному правилу:
Значимость правильного направления торговли обратна пропорциональна величине торгового лота. Т.е. чем меньше торговый лот, тем правильное направление менее значимо. Даже с пол-пинка можно выдать правила торговли по монетке, слив по которой не очевиден:
каждый ПН случайным образом определяется направление торговли и открывается одна сделка минимальным лотом (с возможностью до 20 усреднений в будущем). ТП выбирается среднесрочного уровня (от фигуры и более). Если на следующую неделю сделка в минусе и снова в её сторону выпадает монетка, то так и делаем. Определяем совокупный ТП (безубыток плюс константа). Всё. Элементарная ТС, а слить будет практически нереально. При этом, если учитывать своп в игре, то еще лучше.

[Haos]

Таких торговых систем (см. предыдущий пост) просто море и это лишь их вариации. Фибо-Пинболл, Упрямый бычок (медвежонок) свопер и т.п. Правила одно общее: никаких СЛ! Главное - много торговых инструментов одновременно, крайне маленькие торговые лоты и... терпение как у Иова (персонаж Библии).

[Злото]

Таких торговых систем (см. предыдущий пост) просто море и это лишь их вариации. Фибо-Пинболл, Упрямый бычок (медвежонок) свопер и т.п. Правила одно общее: никаких СЛ! Главное - много торговых инструментов одновременно, крайне маленькие торговые лоты и... терпение как у Иова (персонаж Библии).

В целом да согласен все таки умеренные лоты и помогают торговать без стопов, хотя конечно стопы надо ставить но это уже после того как научишься грамотно и прибыльно входить в рынок, то есть после того как меткость появиться

[Дмитрий01]

Дело не в монетке. Дело в том, что амплитудность ценового движения делает прохождение 20 пунктов в три раза более вероятным, нежели 60. Потому бОльший тейк - не только не панацея, но и совершенно не доказанное преимущество.

Совершенно верно, сам давно к этому пришел. Многие думают что одна сделка по тейку покроет сразу несколько убыточных, но это не так. Как уже говорили, например СЛ=20, ТП=60. И если сработают подряд три стопа, то чтобы выйти в ноль для депозита (а не по пунктам) одной сделки с ТП уже будет не достаточно, надо как минимум еще одну плюсовую, во-первых, покрыть спреды и комиссии, а во-вторых, пример, СЛ=10%, а ТП=30%, при сработке три сделки подряд по стопу с 10% убытком, (если каждый раз пересчитывать эти 10 от существующего депозита) то мы в итоге получаем следующее:
100$ первоначальный депозит, первый стоп унес 10$, получили 90$, второй стоп унес уже 9$, получили 81$, третий стоп унес уже 8$ в итоге, от депозита в 100$ мы получили 73$ (три последовательных стопа), а теперь самое интересное, ставим четверный ордер, и чтобы вернуть первоначальные 100$ нам уже надо с депозита в 73$ сделать 37% что один тейк у нас никак не покрывает убытки. Многие это не учитывают, и упорно доказывают если соотношение 1:3 то три стопа подряд легко кроются одним ордером с тейком Приплюсовываем еще сюда как сказал выше, спреды, комиссии, факт того что 10 пунктов проходятся чаще, чем движения в 30 пп и т.д. В итоге, количество сделок с плюсом должно быть всегда больше половины! имхо.