Стоп-лосс и правда жизни

Zack · **Zack** » 20 янв 2015, 07:27

В январе весь мир стал свидетелем шокирующего обвала пары USDCHF и дикого движения в тех финансовых инструментах, в которых присутствует швейцарская валюта. Некоторые дилинговые центры стали банкротами. Также свои деньги потеряли люди, не любящие ставить стопы или делающие это "для галочки", т.е. с запасом в тысячи пунктов.

Важность защитных ордеров всегда была актуальным вопросом. И ситуации, подобные движению в парах со швейцарским франком, в очередной раз напоминают о необходимости четкого изучения проблем "нелюбви" к стоп-ордерам.

В ряде классических книг по трейдингу можно встретить аргумент, что размер стоп-лосса должен быть в 2-3 раза меньше, чем тейк-профит.

К примеру, если человек открыл сделку: покупка EURUSD от 1.1530 и поставил стоп-лосс на отметке в 1.1450, то уровень тейк-профит должен быть, минимум, на 1.1690. Но лучше брать соотношение 1 к 3.

Как показывает опыт, чем больше грамотных сделок совершает трейдер, тем искуснее выставление стоп-лоссов и тейк-профит-ордеров.

Каким должен быть стоп-лосс?

Многое зависит от того, какие временные интервалы выбирает трейдер для работы. Если он торгует интрадей, то популярными являются стопы в 30-70 пунктов. На высоковолатильных парах эти значения могут быть больше.

Если работа ведется на более крупных интервалах, то уровень стоп-лосса может достигать нескольких сотен пунктов. Поскольку сделка, рассчитанная на несколько недель или месяцев, как правило, более обдумана и просчитана, то большой потенциал прибыли позволяет ставить весьма крупные стоп-ордера.

Бесспорно, всё зависит от размера депозита. Но тут уже стоит сочетать желание получить прибыль и возможности рисков, которые появляются в случае роста "потолка" таких желаний.

Я нередко ставлю стоп в районе 70-200 пунктов. Работа ведется на Н1, Н4, D1, иногда на W1.

А какие у Вас размеры стопов?

Haos · **Haos** » 20 янв 2015, 07:58

Раньше я ставил СЛ "как все", а именно, за важными экстремумами цены на графике. Но то, что там у большинства СЛ знают и топоры и не избегают возможности завести туда цену. Так большинство СЛ срабатывает, а цена разворачивается и идёт "куда надо". Трейдер же, получив СЛ, решает, что он только вредит и перестает его применять. Этот вывод неправильный. Я для себя решил, что только тестированием можно найти оптимальный размер СЛ для данной ТС. Также и с ТП. При открытии сделки они выставляются и "не паришься" каждый раз размышляя где и почему.
При торговле на 4 час. ТФ или дневном я, находя при тестировании значение СЛ, осуществляю шаг в 50 пнт. Ясно, что 10 пнт. не играет роли - это единичные флуктуации.
А вот с чем действительно вопрос и проблема, так это с перемещением СЛ. Надо ли это делать? Казалось бы, что надо - ответ очевиден, но далеко не всегда в некоторых ТС тестирование говорит об этом.

Zack · **Zack** » 21 янв 2015, 10:21

Haos писал(а):Раньше я ставил СЛ "как все", а именно, за важными экстремумами цены на графике. Но то, что там у большинства СЛ знают и топоры и не избегают возможности завести туда цену. Так большинство СЛ срабатывает, а цена разворачивается и идёт "куда надо". Трейдер же, получив СЛ, решает, что он только вредит и перестает его применять. Этот вывод неправильный. .

Когда торговал внутри дня, то приходилось читать целые дискуссии на эту тему. Один лагерь говорил, что стоит выбирать свои уровни, а другой - работать по общим. А потом, когда стал торговать более крупные интервалы, это перестало иметь значение. Часто вообще стараюсь закрыться вручную на профит. Да и вместо стоп-лосс нередко использую ручную обработку сделки. Но ситуации бывают разные. Порой приходится довериться стоп-ордеру, чтобы не вышла бойня по-швейцарски :)

Haos · **Haos** » 21 янв 2015, 17:36

Zack писал(а):
Haos писал(а):Раньше я ставил СЛ "как все", а именно, за важными экстремумами цены на графике. Но то, что там у большинства СЛ знают и топоры и не избегают возможности завести туда цену. Так большинство СЛ срабатывает, а цена разворачивается и идёт "куда надо". Трейдер же, получив СЛ, решает, что он только вредит и перестает его применять. Этот вывод неправильный. .

Когда торговал внутри дня, то приходилось читать целые дискуссии на эту тему. Один лагерь говорил, что стоит выбирать свои уровни, а другой - работать по общим. А потом, когда стал торговать более крупные интервалы, это перестало иметь значение. Часто вообще стараюсь закрыться вручную на профит. Да и вместо стоп-лосс нередко использую ручную обработку сделки. Но ситуации бывают разные. Порой приходится довериться стоп-ордеру, чтобы не вышла бойня по-швейцарски :)

Да и по-австралийски! Вон кенгуру что учудил давеча! Сиганул вниз! Но, главное по тренду. Это то, что новички всегда игнорируют просто потому, что сами не сталкивались. Сначала рынок спокоен-спокоен, а потом "хоп! и тигры у ног моих сели!". в нашем случае только не тигры, а лоси! И что с депозитами будет у тех, кто игнорирует СЛ? Я бы даже не рисковал на ручной выход (когда не ставят СЛ сразу), так как просто можно не успеть отреагировать. Поэтому правда жизни такова: нравится СЛ или не нравится, умеешь его ставить или не умеешь, а надо... просто надо, а умение придет со временем. :men:

Рэндом · **Рэндом** » 22 янв 2015, 11:19

Некоторые ДЦ снижают плечо по евро парам. Ждут новостей и опасаются что получиться как с франком. Без стопа можно влететь. И со стопом можно влететь. Если будет такая же фигня как с франком, ликвидности на рынке не будет. Так что что стоп сработает надежды мало. Или сработает, но с очень большим проскальзыванием. Я бы вообще в это время вышел из позиции. Я торгую евро. Буду пережидать это время. Будет сильное движение, буду ждать когда рынок успокоиться.

Haos · **Haos** » 22 янв 2015, 13:18

Рэндом писал(а):Некоторые ДЦ снижают плечо по евро парам. Ждут новостей и опасаются что получиться как с франком. Без стопа можно влететь. И со стопом можно влететь. Если будет такая же фигня как с франком, ликвидности на рынке не будет. Так что что стоп сработает надежды мало. Или сработает, но с очень большим проскальзыванием. Я бы вообще в это время вышел из позиции. Я торгую евро. Буду пережидать это время. Будет сильное движение, буду ждать когда рынок успокоиться.

Так в том-то и дело, что мы заранее никогда не сможем определить когда возникнет такая сопля! Суть её видимо в том, чтобы каак раз обеспечить ликвидность, так как многие уже в прибыли и актив "слишком предсказуем". Чтобы восстановить паритет запускают такой механизм. Те, кто не профи (и даже профи есть типа Кита небезизвестного) подраслабились и не используют стопы или держат их далеко. Хоп, и большинство вылетает в убыток. Поток прибылей и убытков восстановился и можно жить дальше... тем, кто остался. Даже если будут проскальзывания, то это не так страшно если вообще нет страховки!

Grumbler · **Grumbler** » 22 янв 2015, 14:23

Правда жизни такова что если не умеешь определять направление движения цены то хоть со стопом,что без него,слив наступит неизбежно.
Много тредерОв пытались из убыточной стратегии сделать прибыльную за счет изменения размера стопа и результат нулевой. Все посливались и забросили форекс.

Zack · **Zack** » 24 янв 2015, 09:48

Пока эти дни показали, что даже по 30 фигур в день пара может ходить. Поэтому стоп-лосс - это обязательное дело.
А если трейдер считает, что "с ним такого не случится", то всё обязательно случится рано или поздно. Никто в нашем мире не застрахован от резких и динамичных событий, способных серьезно ударить по рынку.

Mr.Web · **Mr.Web** » 28 янв 2015, 02:10

Да. начудил не только Швейцарский банк, но и Канадский тоже. ЕЦБ также пошел на смягчение, что повлекло сильное движение. Сегодня вечером протокол заседания ФРС и решение Банка Новой Зеландии по процентной ставке. По началу становления трейдерского мышления стопы в моей голове никак не помещались! Ведь если посмотреть на график, то цена чаще возвращается обратно. Но слив пару депо таким образом и набив много шишек они все -таки вошли в мою торговлю. Чего и все советую!

Zack · **Zack** » 30 янв 2015, 16:04

Mr.Web писал(а):Да. начудил не только Швейцарский банк, но и Канадский тоже. ЕЦБ также пошел на смягчение, что повлекло сильное движение. Сегодня вечером протокол заседания ФРС и решение Банка Новой Зеландии по процентной ставке. По началу становления трейдерского мышления стопы в моей голове никак не помещались! Ведь если посмотреть на график, то цена чаще возвращается обратно. Но слив пару депо таким образом и набив много шишек они все -таки вошли в мою торговлю. Чего и все советую!

Новая Зеландия помогла за эти дни неплохо заработать :)
Канадский доллар серьезно порадовал своим обвалом. Вообще, январь очень хороший на рынке. Движения понятные, стопы и профиты тоже. Одно удовольствие :)

Стоп-лосс и правда жизни