Что такое дивергенция

Haos · **Haos** » 11 янв 2016, 18:38

m555 писал(а): Здесь забыли упомянуть о контгенции, которая говорит о продолжении тренда.

Нет, не забыли. Надо внимательно читать посты выше. Даже рисунки были приведены. Она называется только не этим ругательным словом, а скрытой дивергенцией. :ni_zia:

Grumbler · **Grumbler** » 12 янв 2016, 12:57

Дивергенции между ценой и МА, работают ничем не хуже чем с MACD. Нужно только внимательно понаблюдать за ценой и "машкой".

Super636 · **Super636** » 16 янв 2016, 13:03

Вообще исследовал массу литературы и торговых систем в которых одним из элементов являлась дивергенция.Могу сказать что вопрос очень интересный и неоднозначный, хотя во многих источниках предлагают торговать дивергенцию против тренда на разворот, могу сказать что очень часто индикатор прямо таки залипает в перекупленности перепроданности и выдает многократную дивергенцию но при этом цена слабо реагирует на эти сигналы и валит дальше.Вот в подходе к поддержке и сопротивлению эти сигналы отрабатывают гораздо лучше.

Дмитрий01 · **Дмитрий01** » 30 янв 2017, 08:51

Подниму темку :-):

Зря она запылилась, т.к. тема то интересная и полезная, использую диверы как подтверждение сигнала, но как основу для ТС держать опасно, могут быть ложные сигналы((( Не часто но бывает что и тройная дивергенция не срабатывает :-)

Haos · **Haos** » 30 янв 2017, 09:16

Как и во всех других торговых методах действенность может быть проверена тестированием. Проверяется работа каждого типа дивергенции в количестве экспериментов не менее 40 и выводится статистика. Есть формулы, позволяющие оценить является ли отклонение от среднего значения (речь идет о том, что всегда предполагается, что вероятность срабатывания 50%, т.е. случайность, а не закономерность) неслучайным. Только после этого можно судить о том, что метода работает.
Заранее скажу, что, естественно, не работает, так же как и другие методы. Всё давным давно проверялось: ни МАшки, ни японские свечи ни тем более индюки на основе МАшек (МАКДи и т.п) не дают никакого стат. преимущества. Все дает вероятность 50%, т.е. случайность.
О тестирование МАшек была статья в свои годы в журнале "Валютный спекулянт".

Дмитрий01 · **Дмитрий01** » 30 янв 2017, 10:08

Haos писал(а):Как и во всех других торговых методах действенность может быть проверена тестированием. Проверяется работа каждого типа дивергенции в количестве экспериментов не менее 40 и выводится статистика. Есть формулы, позволяющие оценить является ли отклонение от среднего значения (речь идет о том, что всегда предполагается, что вероятность срабатывания 50%, т.е. случайность, а не закономерность) неслучайным. Только после этого можно судить о том, что метода работает.
Заранее скажу, что, естественно, не работает, так же как и другие методы. Всё давным давно проверялось: ни МАшки, ни японские свечи ни тем более индюки на основе МАшек (МАКДи и т.п) не дают никакого стат. преимущества. Все дает вероятность 50%, т.е. случайность.
О тестирование МАшек была статья в свои годы в журнале "Валютный спекулянт".

Немного свой взгляд изложу на эту ТС, ни одна ТС не даст 100% гарантии в сделке, да это и не требуется, любая ТС (да тот же чистый дивер, без других наворотов и подтверждений) будет давать какой-то процент убыточных сделок, 50/50 я бы не сказал, но что-то близкое от 40 до 60% профитных сделок дает та или иная торговая система, трейдер в силу своего опыта торговли может поднять этот процент прибыльности, может поднять с помощью других подтверждающих сигналов, методом проб и ошибок при выборе тайма (на разных таймах каждая ТС ведет себя по разному), настройкой манименджмента (таким подбором рисков на том же стопе, чтобы его различными шумами не выносило) и т.д. и т.п.
Вот поэтому просто ТС по диверу я не строю, есть и другие инструменты, но в конце выбрасывать диверы не планирую, фильтрую их так, чтобы частота прибыльных сделок была по ним больше 50% и этого будет достаточно. Для меня)))

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 05 июн 2017, 05:42

Правильная Дивергенция делится на 3 класса.
1) Дивергенция "класса А".
2) Дивергенция "класса Б".
3) Дивергенция "класса С".

Правильная дивергенция показывает на основной импульс цены, который может уменьшаться и в следствии этого может появиться основание или вершина.

1) Дивергенция "класса А" показывает на резкий разворот цены. Именно этот тип самый сильный и дает правильные сигналы.

На скрине показаны медвежья и бычья дивергенции.
Медвежья дивергенция - это когда цена на новом максимуме находится, а индикатор - на более низком максимуме.
Бычья дивергенция - это когда цена на новом минимуме, а индикатор - на более высоком минимуме.

VNIK · **VNIK** » 05 июн 2017, 06:01

Дивергенция - это ТУПОЙ прогноз, который пытаются ПРИСТРОИТЬ в определенную теорию.

Т.е., если этот тупой прогноз не совпадает с ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ движением пары, то его называют ДИВЕРГЕНЦИЕЙ, а если этот прогноз вдруг совпал с движением, то его называют РАСЧЕТОМ ТРЕНДА.

Короче, ВСЕ, кто не могут определить направление движения пары, пытаются УМНО говорить о дивергенции... :ps_ih:

и даже выдумали под этот блеф определенную теорию... :ya_hoo_oo:

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 05 июн 2017, 06:31

2) Дивергенция " класса В" показывает о постепенном развороте тренда и является самым слабым импульсом.
Медвежья дивергенция - это когда цена "рисует" двойную вершину, индикатор же показывает более низкий максимум.
Бычья дивергенция - цена "рисует" двойное дно, а индикатор - более высокий минимум.
В обоих случаях быки и медведи имеют равную силу.
Лучше использовать еще какой-нибудь индикатор в данном случае.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 05 июн 2017, 06:49

3) Дивергенция "класса С" является самой слабой и ее лучше игнорировать.
Медвежья дивергенция - цена на более высоком максимуме находится, а индикатор - в области предшествующей вершины стоит, "рисуя" двойную вершину.
Бычья дивергенция - это когда цена находится на более низком минимуме. Индикатор - в области предшествующего минимума, "рисуя" двойное дно.

Что такое дивергенция

Re: Что такое дивергенция