Усреднение на рынке Форекс

[Haos]

Если же запас прочности чудовищный - то усреднение в этом случае принесет только прибыль, без всякого закрытия сделок.

Вот я про что и говорю! Лучше раз определить оптимальный риск и выбрать соответствующий размер торгового лота и наслаждаться прибылью, чем дергаться и отдавать дань в виде денег ДЦ.

Эта торговля начинает носить долгосрочный характер, размер прибыли в пересчете на время становится маленьким, иногда мизерным, но всё равно прибыль будет.

Хо-хо-хо! Ничего не мизерным! По итогам года среднесрочники и долгосрочники на усреднении на порядок обходят интрадейщиков (тех, которые еще не слили свои депозиты). Если 4% в месяц идет стабильно, то за год аж 50% будет.

[forexwarrior]

Хо-хо-хо! Ничего не мизерным! По итогам года среднесрочники и долгосрочники на усреднении на порядок обходят интрадейщиков (тех, которые еще не слили свои депозиты). Если 4% в месяц идет стабильно, то за год аж 50% будет.

Что-то маловат процент для усреднения. Хотя бы 20% нужно поднимать, используя эту тактику, может быть лотность чуть повыше, а первые входы отбирать более качественно, тогда и прибыльность будет выше при тех же рисках.

[Haos]

Что-то маловат процент для усреднения. Хотя бы 20% нужно поднимать, используя эту тактику, может быть лотность чуть повыше, а первые входы отбирать более качественно, тогда и прибыльность будет выше при тех же рисках.

Страшно аж жуть повышать лотность! Потерять депозит нельзя ни в коем случае! И денег жалко и не дай бог инвесторские окаждутся. Поэтому я нашел, что на данный момент оптимальным размером лота при торговле по 10 активам с возможностью 10 раз безболезненно усредниться по каждому будет:
100 у.е. -> 0.1 цент за пнт.
1 000 у.е. -> 1 цент за пнт.
10 000 у.е. -> 10 цент. за пнт.

[Александр 3]

Хо-хо-хо! Ничего не мизерным! По итогам года среднесрочники и долгосрочники на усреднении на порядок обходят интрадейщиков (тех, которые еще не слили свои депозиты). Если 4% в месяц идет стабильно, то за год аж 50% будет.

Может доходить и до 50 процентов в месяц, не то, что в год.
Но иногда можно попасть на долгосрочный тренд, который не в сторону усреднения. В этом случае прибыль падает из-за ожидания, в связи с тем, что сделки не закрываются. Прибыли нет, но устойчивость депозита не падает.
А когда всё хорошо - там прибыль просто зашкаливает.

[Haos]

Может доходить и до 50 процентов в месяц, не то, что в год.
Но иногда можно попасть на долгосрочный тренд, который не в сторону усреднения. В этом случае прибыль падает из-за ожидания, в связи с тем, что сделки не закрываются. Прибыли нет, но устойчивость депозита не падает.
А когда всё хорошо - там прибыль просто зашкаливает.

Да, ну т.е. в среднем 4% на вскидку получается в месяц. Надо, конечно, дождаться тестирования за весь год, чтобы окончательно определить процент дохода. Но, в любом случае, мне главное - чтобы больше банковского, а там как бог даст.

[forexwarrior]

Если вероятность слива при доходности пусть даже 4-5% стремится к нулю, тогда конечно можно и нужно использовать данную систему для долгосрочной торговли. Обычно ведь при усреднениях главная беда в том, что депозит даже не успевает удвоиться и сливается. Отсюда воопрос: вы явно заходите не абы как, а выбираете определенные области на графике, на которых в случае неудачного входа можно будет усредняться и ожидать скорой коррекции?

[Super636]

Если вероятность слива при доходности пусть даже 4-5% стремится к нулю, тогда конечно можно и нужно использовать данную систему для долгосрочной торговли. Обычно ведь при усреднениях главная беда в том, что депозит даже не успевает удвоиться и сливается. Отсюда воопрос: вы явно заходите не абы как, а выбираете определенные области на графике, на которых в случае неудачного входа можно будет усредняться и ожидать скорой коррекции?

Бывают такие движения на рынке когда набирают позицию в коррекции, у меня выходит что усредняю на каждом предполагаемом окончании коррекции, это приблизительно 100-200 пунктов.Конечно это все только в тренд, а если переворачивают и дают противоположный сетап то переворачиваюсь в два раза большим лотом.

[forexwarrior]

Если вероятность слива при доходности пусть даже 4-5% стремится к нулю, тогда конечно можно и нужно использовать данную систему для долгосрочной торговли. Обычно ведь при усреднениях главная беда в том, что депозит даже не успевает удвоиться и сливается. Отсюда воопрос: вы явно заходите не абы как, а выбираете определенные области на графике, на которых в случае неудачного входа можно будет усредняться и ожидать скорой коррекции?

Бывают такие движения на рынке когда набирают позицию в коррекции, у меня выходит что усредняю на каждом предполагаемом окончании коррекции, это приблизительно 100-200 пунктов.Конечно это все только в тренд, а если переворачивают и дают противоположный сетап то переворачиваюсь в два раза большим лотом.

Я тоже использую переворот, но только в крайних случаях. Лучше стараться аккуратно входить там, где коррекция будет с очень высокой долей вероятности и отрабатывать стандартно по системе.

[Super636]

Я тоже использую переворот, но только в крайних случаях. Лучше стараться аккуратно входить там, где коррекция будет с очень высокой долей вероятности и отрабатывать стандартно по системе.

А вы думаете что остальные входят не так же .Конечно ищешь такой момент на рынке когда вход оптимальный, бывает перед тем как все таки пойти в сторону входа рынок еще раз другой идет на аптраст или вытряхивание а бывает что и вовсе выходит из диапазона и надо переворачивать позу по противоположному сетапу, особенно неприятно когда к этому времени уже есть корзина усреднения и весь этот куст надо резать :(.

[Haos]

А вы думаете что остальные входят не так же .Конечно ищешь такой момент на рынке когда вход оптимальный, ...

Да. Если бы мы могли определять те моменты, когда рынок самый оптимальный для входа в сделку в нашем направлении, то кто бы тогда терпел убытки? К сожалению это невозможно хоть убейся! Можно всю жизнь практиковаться, но это окажется бесполезно. Поэтому на помощь приходит усреднение. Оно дает нам возможность простить наш неточный вход столько раз во сколько раз мы уменьшили объем позиции если бы входили один раз. О, хорошо сказано!