Предварительное обсуждение стратегий

vipsint · **vipsint** » 14 июн 2015, 09:34

Vera писал(а):Чем может помочь Боллинджер? Что по нему понятно?
Смотри скрин - овалами я обвела сигналы на продажу супер-сигнала, которые перерисованы. Если ориентироваться на Боллинджер, входы были бы там же...

Действительно что то не то получается. Может проще отказаться от суперсигнала и ББ, можно попробовать поставить индюк X-Code(он не перерисовывается).

Vera · **Vera** » 15 июн 2015, 19:20

vipsint писал(а):Действительно что то не то получается. Может проще отказаться от суперсигнала и ББ, можно попробовать поставить индюк X-Code(он не перерисовывается).

Не перерисовывается, но запаздывает здорово.

Вижу, к Ароване особого интереса не проявляется. Тогда хочу предложить вашему вниманию собственное ноу-хау:
на скрине в подвале не индикаторы, а сгенерированные цифровые фильтры. Как видите, можно торговать в зависимости от того, какой находится сверху - от пересечения.

f2_.mq4: (1.93 KB) Скачиваний: 28

s2_.mq4: (2.4 KB) Скачиваний: 22

шаблон:

cif.zip: (563 байт) Скачиваний: 22

Vera · **Vera** » 15 июн 2015, 19:32

И просьба к нашим уважаемым кодерам - вынести свой вердикт: возможно ли написать советник, торгующий на основе показаний этих фильтров? Может, объединить их в один индикатор и добавить уровни?
Пожалуйста, проконсультируйте.

Fortis · **Fortis** » 15 июн 2015, 19:54

Vera, вопрос к вам, чем ваш индикатор может отличаться качеством например от стохастика или от индикатора MACD ??!
Если волотильность рынка поменяется он ложные сигналы будет давать или время от времени??!

Vera · **Vera** » 16 июн 2015, 02:11

Fortis писал(а):Vera, вопрос к вам, чем ваш индикатор может отличаться качеством например от стохастика или от индикатора MACD ??!
Если волотильность рынка поменяется он ложные сигналы будет давать или время от времени??!

И МАКД, и стохастик основаны на средних скользящих, которые запаздывают, как всем известно. Цифровые индикаторы (фильтры) точнее на порядок. Я не могу привести здесь курс лекций по ЦФ - это вам к ГУГЛу. А если коротко, то:

В основе цифровых индикаторов форекс лежат алгоритмы цифровой фильтрации, которые гораздо сложнее и точнее алгоритма, по которому вычисляется скользящее среднее, используемое практически во всех графических индикаторах. Поэтому показания цифровых индикаторов позволяют производить более верный анализ, чем при использовании стандартных, графических инструментов.
Для построения цифрового индикатора FATL и SATL используются цифровые фильтры низкой частоты. Линия тренда FATL строится с использованием фильтра НЧ, который подавляет высокочастотные рыночные шумы и рыночные циклы с короткими периодами колебаний, линия SATL строится с использованием другого фильтра НЧ, подавляющего шумы и циклы с длинными периодами.

Небольшой пример для наглядности:
Попробуем применить ту же систему к МАшкам - возьмем СМА 10 и 55. На скрине желтыми вертикальными линиями отмечена зона продаж от пересечения до пересечения МАшек, а красными - по пересечениям фильтров. Можете убедиться, насколько точнее фильтры дают выход из селла.

Haos · **Haos** » 17 июн 2015, 10:55

Vera писал(а):И МАКД, и стохастик основаны на средних скользящих, которые запаздывают, как всем известно. Цифровые индикаторы (фильтры) точнее на порядок. ...

Насчёт цифровых фильтров, что де они точнее я бы не был столь однозначен. Этот вопрос давно уже обсуждался в трейдеровской среде у которых технич. образование... в общем, если вкратце, то если мы выигрываем в чувствительности сигнала (более ранний, по сравнению с теми же МАшками), то проигрываем в резистенции (сопротивляемости) к шумам рынка и т.п., т.е. от малейшего пе...жа на рынке такие индикаторы вздрагивают и дают преждевременный сигнал (как потом оказывается). Хотя есть уже и средняя Халла и индикаторы Джурика рассекречены и еще ряд аналогов есть, но они так и не выявили улучшение трейдинга по сравнению с ЕМА, применение которой, фактически единственно одобряемое в эконометрике из ненавороченных методов предсказаний (типа нечеткой логики и т.п.).

Vera · **Vera** » 18 июн 2015, 17:46

Haos писал(а): в общем, если вкратце, то если мы выигрываем в чувствительности сигнала (более ранний, по сравнению с теми же МАшками), то проигрываем в резистенции (сопротивляемости) к шумам рынка и т.п., т.е. от малейшего пе...жа на рынке такие индикаторы вздрагивают и дают преждевременный сигнал (как потом оказывается).

Шумы отфильтровываются, ну так нет граалей, в любом случае, в одном приобретая, теряем в другом.
Для того и прошу автоматизировать - чтобы протестировать на более-менее длительном периоде.

Vera · **Vera** » 20 июн 2015, 13:02

Ну вот первый результат нового граальчика :-)

Меньше, чем за 2 месяца.
Подключайтесь, господа, тестируйте, оптимизируйте и выкладывайте результаты!
Доведем советника до ума.

Strategy Tester Report

EA-F2%26S2-v1

RoboForex-ProCent (Build 840)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2015.05.01 00:00 - 2015.06.19 20:00 (2015.05.01 - 2015.06.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры strStr01="Размер торгового лота:"; dblLot=1; strStr02="Уровень SL (пнт.):"; intSL=0; strStr03="Уровень TP (пнт.):"; intTP=0;

Баров в истории 1216 Смоделировано тиков 4057901 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 10

Начальный депозит 4000.00 Спред 15
Чистая прибыль 5549.72 Общая прибыль 11353.72 Общий убыток -5804.00
Прибыльность 1.96 Матожидание выигрыша 241.29
Абсолютная просадка 535.96 Максимальная просадка 2597.12 (35.03%) Относительная просадка 40.94% (2579.44)

Всего сделок 23 Короткие позиции (% выигравших) 12 (50.00%) Длинные позиции (% выигравших) 11 (63.64%)
Прибыльные сделки (% от всех) 13 (56.52%) Убыточные сделки (% от всех) 10 (43.48%)
Самая большая прибыльная сделка 2633.40 убыточная сделка -900.92
Средняя прибыльная сделка 873.36 убыточная сделка -580.40
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (4388.24) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1283.44)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 4388.24 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) -1630.56 (2)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
Graph

№ Время Тип Ордер Объем Цена S / L T / P Прибыль Баланс
1 2015.05.01 20:00 sell 1 1.00 1.11766 0.00000 0.00000
2 2015.05.05 20:00 close 1 1.00 1.12022 0.00000 0.00000 -257.04 3742.96
3 2015.05.05 20:00 buy 2 1.00 1.12022 0.00000 0.00000
4 2015.05.07 20:00 close 2 1.00 1.12668 0.00000 0.00000 642.32 4385.28
5 2015.05.07 20:00 sell 3 1.00 1.12668 0.00000 0.00000
6 2015.05.12 12:00 close 3 1.00 1.12595 0.00000 0.00000 71.44 4456.72
7 2015.05.12 12:00 buy 4 1.00 1.12595 0.00000 0.00000
8 2015.05.15 12:00 close 4 1.00 1.13589 0.00000 0.00000 989.40 5446.12
9 2015.05.15 12:00 sell 5 1.00 1.13589 0.00000 0.00000
10 2015.05.18 00:01 close 5 1.00 1.14484 0.00000 0.00000 -895.52 4550.60
11 2015.05.18 00:01 buy 6 1.00 1.14484 0.00000 0.00000
12 2015.05.18 16:00 close 6 1.00 1.13888 0.00000 0.00000 -596.00 3954.60
13 2015.05.18 16:00 sell 7 1.00 1.13888 0.00000 0.00000
14 2015.05.21 08:00 close 7 1.00 1.11252 0.00000 0.00000 2633.40 6588.00
15 2015.05.21 08:00 buy 8 1.00 1.11252 0.00000 0.00000
16 2015.05.22 20:00 close 8 1.00 1.10352 0.00000 0.00000 -900.92 5687.08
17 2015.05.22 20:00 sell 9 1.00 1.10352 0.00000 0.00000
18 2015.05.27 12:00 close 9 1.00 1.09206 0.00000 0.00000 1144.44 6831.52
19 2015.05.27 12:00 buy 10 1.00 1.09206 0.00000 0.00000
20 2015.05.27 16:00 close 10 1.00 1.08312 0.00000 0.00000 -894.00 5937.52
21 2015.05.27 16:00 sell 11 1.00 1.08312 0.00000 0.00000
22 2015.05.28 00:01 close 11 1.00 1.09047 0.00000 0.00000 -736.56 5200.96
23 2015.05.28 00:01 buy 12 1.00 1.09047 0.00000 0.00000
24 2015.06.01 08:00 close 12 1.00 1.09588 0.00000 0.00000 539.16 5740.12
25 2015.06.01 08:00 sell 13 1.00 1.09588 0.00000 0.00000
26 2015.06.02 12:00 close 13 1.00 1.09828 0.00000 0.00000 -240.52 5499.60
27 2015.06.02 12:00 buy 14 1.00 1.09828 0.00000 0.00000
28 2015.06.05 00:01 close 14 1.00 1.12384 0.00000 0.00000 2551.40 8051.00
29 2015.06.05 00:01 sell 15 1.00 1.12384 0.00000 0.00000
30 2015.06.08 20:00 close 15 1.00 1.12339 0.00000 0.00000 44.48 8095.48
31 2015.06.08 20:00 buy 16 1.00 1.12339 0.00000 0.00000
32 2015.06.11 04:00 close 16 1.00 1.13010 0.00000 0.00000 666.40 8761.88
33 2015.06.11 04:00 sell 17 1.00 1.13010 0.00000 0.00000
34 2015.06.15 00:01 close 17 1.00 1.12128 0.00000 0.00000 880.96 9642.84
35 2015.06.15 00:01 buy 18 1.00 1.12128 0.00000 0.00000
36 2015.06.15 12:00 close 18 1.00 1.12373 0.00000 0.00000 245.00 9887.84
37 2015.06.15 12:00 sell 19 1.00 1.12373 0.00000 0.00000
38 2015.06.15 20:00 close 19 1.00 1.12832 0.00000 0.00000 -459.00 9428.84
39 2015.06.15 20:00 buy 20 1.00 1.12832 0.00000 0.00000
40 2015.06.16 16:00 close 20 1.00 1.12316 0.00000 0.00000 -516.92 8911.92
41 2015.06.16 16:00 sell 21 1.00 1.12316 0.00000 0.00000
42 2015.06.17 12:00 close 21 1.00 1.12623 0.00000 0.00000 -307.52 8604.40
43 2015.06.17 12:00 buy 22 1.00 1.12623 0.00000 0.00000
44 2015.06.19 08:00 close 22 1.00 1.13526 0.00000 0.00000 899.32 9503.72
45 2015.06.19 08:00 sell 23 1.00 1.13526 0.00000 0.00000
46 2015.06.19 23:58 close at stop 23 1.00 1.13480 0.00000 0.00000 46.00 9549.72

Vera · **Vera** » 20 июн 2015, 13:22

А вот за тот же период, но с тейком и стопом. В общем, есть, что улучшать.
Для начала попробуем трал - указала в дополнении к ТЗ.

Strategy Tester Report

EA-F2%26S2-v1

RoboForex-ProCent (Build 840)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2015.05.01 00:00 - 2015.06.19 20:00 (2015.05.01 - 2015.06.20)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры strStr01="Размер торгового лота:"; dblLot=1; strStr02="Уровень SL (пнт.):"; intSL=600; strStr03="Уровень TP (пнт.):"; intTP=800;

Баров в истории 1216 Смоделировано тиков 4057901 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 10

Начальный депозит 4000.00 Спред 15
Чистая прибыль 6292.84 Общая прибыль 10683.80 Общий убыток -4390.96
Прибыльность 2.43 Матожидание выигрыша 273.60
Абсолютная просадка 489.52 Максимальная просадка 2578.44 (22.50%) Относительная просадка 22.50% (2578.44)

Всего сделок 23 Короткие позиции (% выигравших) 12 (58.33%) Длинные позиции (% выигравших) 11 (72.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 15 (65.22%) Убыточные сделки (% от всех) 8 (34.78%)
Самая большая прибыльная сделка 800.00 убыточная сделка -615.92
Средняя прибыльная сделка 712.25 убыточная сделка -548.87
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (3444.08) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-1690.44)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей) 3444.08 (5) непрерывный убыток (число проигрышей) -1690.44 (3)

Haos · **Haos** » 20 июн 2015, 20:35

Vera писал(а):EA-F2%26S2-v1

Это что же так покорежило имя моего сова? :sh_ok:

Насчет тестирования - я попробовал на евро и на часовиках получил убыток, а странное дело - на минутках была прибыль. Ну, в общем, по тестингу сильно не копался...

Предварительное обсуждение стратегий