Теория вероятности в построении ТС.

Ирина · **Ирина** » 27 апр 2015, 11:34

Теорией вероятности в трейдинге сыт не будешь. Она то хороша, конечно, но бывает еще закон подлости, поэтому при составлении своей стратегии лучше пользоваться какой - либо более приземленной стратегией. Можно опереться на индикаторы, или что еще лучше, на графические фигуры, свечные конфигурации. волны Вульфа, Эллиота. И к этим наукам добавить немножко теории вероятности для боьшей уверенности.

forexskalpers · **forexskalpers** » 06 май 2015, 12:08

В некоторых ситуациях теория вероятности может иметь довольно большой вес. К примеру мы знаем, что после резких сильных движений на расстояние 150-200 пп. цена с вероятностью почти 100% прекратит дальнейшее движение и либо развернется либо ляжет в узкий флет. Разве можно игнорировать такие знания? :men:

Haos · **Haos** » 06 май 2015, 14:09

forexskalpers писал(а):В некоторых ситуациях теория вероятности может иметь довольно большой вес. К примеру мы знаем, что после резких сильных движений на расстояние 150-200 пп. цена с вероятностью почти 100% прекратит дальнейшее движение и либо развернется либо ляжет в узкий флет. Разве можно игнорировать такие знания?

Ну, я бы не был сильно уверен в этом. Многократно в трейдеровской жизни встречал так называемые ралли, которые есть и на часовиках и на дневках и на недельных, т.е. цена может валить и 800 и 1000 пнт. (четырехзнак) без коррекции или со слабой 23% или 38.2% максимум коррекцией. Поэтому в данном случае теорвер не работает. Более того, временные ряды именно "длиннохвостые" и наоборот можно сказать, что если уж цена поперла, то будет переть и дальше!

forexskalpers · **forexskalpers** » 13 май 2015, 10:54

Ну тогда напрашивается вывод, что теория вероятности на форексе бесполезна. :cry_ing:

stejk · **stejk** » 17 май 2015, 14:16

forexskalpers писал(а):Ну тогда напрашивается вывод, что теория вероятности на форексе бесполезна.

А она и бесполезная, так как никогда нельзя просчитать математически будущие котировки. Ведь рынок форекс не предсказуемый и понятно что нельзя посчитать его будущее направление. Возможно есть множество разных торговых систем на теории вероятности но они вряд ли будут полезными. Как по мне так все новички как раз и торгуют по такой системе, они открывают ордер на вероятности движения инструмента, по другому они и не могут.

piter1777 · **piter1777** » 18 май 2015, 16:51

stejk писал(а):
forexskalpers писал(а):Ну тогда напрашивается вывод, что теория вероятности на форексе бесполезна.

А она и бесполезная, так как никогда нельзя просчитать математически будущие котировки. Ведь рынок форекс не предсказуемый и понятно что нельзя посчитать его будущее направление. Возможно есть множество разных торговых систем на теории вероятности но они вряд ли будут полезными. Как по мне так все новички как раз и торгуют по такой системе, они открывают ордер на вероятности движения инструмента, по другому они и не могут.

Про новичков вы это зря так хорошо думаете. У них есть нечто надёжнее чем вероятность - интуиция! ;;-)))

А она и бесполезная, так как никогда нельзя просчитать математически будущие котировки.

не уверен в верности этого утверждения...Я встречал советников, довольно дорогих к слову, которые анализируют историю и определяют исходя из этого наиболее вероятный исход событий. Советники с мониторином, а значит вероятность всё же помогает кому-то на форе...

stejk · **stejk** » 19 май 2015, 11:04

piter1777 писал(а):Я встречал советников, довольно дорогих к слову, которые анализируют историю и определяют исходя из этого наиболее вероятный исход событий. Советники с мониторином, а значит вероятность всё же помогает кому-то на форе...

Ну и что может советник просчитать, даже если он и супер дорогой то он не сможет предугадать ту или иную новость, есть конечно моменты на рынке форекс, которые со временем повторяются и потому в данных случаях теория и сработает. Но вот все в мире меняется и бывают такие новости, которые никогда не повторяются, ну приблизно как с швейцарским франком дела были, в данном случае никакая система вероятности не сможет это предугадать.

Alexey11 · **Alexey11** » 22 май 2015, 13:41

Всегда (или часто) задавался вопросом, какое всё-таки должно быть соотношение между т/п и с/л . Мне кажется ошибочным мнение, что тейк обязетельно должен быть больше стоп-лосса в 2 или более раза.
Возможен вариант,я считаю, когда они равны. Но тогда входы по статистике должны быть преимущественно прибыльные, например, хотя бы 2 к 1 (на 2 прибыльных один убыточный).
Также, процитированное ниже, даст нам отличную систему, но только в том случае, если с/л и т/п продиктованы рынком, а не высосан из пальца или взят на вскидку.

Корней писал(а):...
По факту даже самые "убыточные" стратегии могут превратиться в прибыльные в умелых руках. Нужно выполнять торговое условие по которому торговаться должны только те сигналы ТС по которым определяется минимальный стоп-лосс и максимальный тейк-профит. Не просто на глаз определяются эти уровни, а диктуются рынком.Создавайте стратегии на этом принципе и будет вам счастье.

forexskalpers · **forexskalpers** » 27 май 2015, 06:47

Любая точка входа, даже нарисованная несколькими индикаторами одновременно не дает 100% гарантий. Т.е. можно говорить о некой вероятности профита или стопа. Логично, что чем больше индикаторов сигнализируют о входе, тем выше вероятность профита.

Haos · **Haos** » 27 май 2015, 07:27

forexskalpers писал(а):...Логично, что чем больше индикаторов сигнализируют о входе, тем выше вероятность профита.

Нет. Это не логично. От того, что хоть тысяча индикаторов будет одновременно указывать на вход в каком-то месте от этого это место не становится более "прибыльным" чем иное. Все индикаторы основаны на двух принципах: дифференцировании временного ряда или интегрировании. Поэтому индикаторов всего два по сути. Но, поскольку они используют для сигнала тот же ряд, что и прогнозируется, то их сигналы никак не усиливают друг-друга.

Теория вероятности в построении ТС.