Теория вероятности в построении ТС.

Рэндом · **Рэндом** » 22 янв 2015, 02:02

Бытует такое мнение что тэйк профит должен быть больше стоп лосса. А что скажет на это теория вероятности. Давайте рассмотрим тэйк в 20 пунктов и стоп в 10. Мы имеем расстояние от тэйка до стопа 30 пунктов. Какова вероятность что цена развернется не дойдя до тейка? Поделим 20 на 30 и получим 0.6666. Т.е. вероятность примерно 66,6 процентов. Получим вероятность срабатывания тейка 33,3 процента (опять же примерно). Примерно одна сделка из 3 будет в профит. Получим один профит в 20 пунктов и 2 лосса в 10. В итоги при большом количестве сделок мы выйдем в 0. Как не трудно понять что при равенстве стопа и тэйка, вероятность будет 50%. Но это еще не все. У нас есть спред и он смещает вероятность в сторону лосей. Поэтому чтобы приблизить верояность к 50 процентам надо выбирать большой стоп и тейэк. Как вы понимаете пипсовка с 2-5 пунктами профита и лосса по теории вероятности будет не выгодна. Так какое соотношение стопа и тэйка выбрать? Ведь любое соотношение стоп и тейка выводит торговлю в 0. Здесь надо рассматривать такой вопрос, как какой теэйк легче получить на рынке. Надо смотреть волатильность. Но и так понятно, чем меньше тейк, тем его легче получить. Поэтому я выбираю равные тейк профит и стоп лосс. К тому же 50% вероятность психологически смотрится лучше. Теперь нужно подобрать систему которая сместит вероятность в нашу пользу.
Вы не обязаны мне верить. Можете проверить сами. Я выкладываю два советника для МТ5. Выберите историю подлиннее при тестирование и депозит побольше, а лот поменьше и протестируйте разное соотношение стопа и тэйка. Посмотрите отчеты. Вероятность будет примерно такая как рассчитана.ъ

И еще почему-то вероятность меняется от размера тейка и профита даже если они рравны. Это отклонение небольшое не больше 3 процентов. Но и это тоже важно. Поэтому я сделал второй советник для МТ5 который подбирает оптимальные стопы и тэйки.

mfcoder · **mfcoder** » 22 янв 2015, 06:49

Рэндом писал(а):И еще почему-то вероятность меняется от размера тейка и профита даже если они рравны.

так и должно быть, ты ведь статистическое значение определяешь - идеальное по своей сути.. а как же учитывание спреда, а как же неравноверотное событие движение цены в ту или иную сторону, оно ведь не 50/50, а постоянно меняется..

Forexpansion · **Forexpansion** » 22 янв 2015, 07:57

Рэндом писал(а):Вы не обязаны мне верить. Можете проверить сами.

Что-же тут проверять? Всегда считал, что вышеизложенное очевидно. Рекомендация по длинным тейкам и коротким стопам основана на присущих рыночным движениям "длинным хвостам". Но в динамике движений валютных пар влияние "длинных хвостов" ничтожно (меньше влияния спреда) и им можно пренебречь. Из этой-же оперы и сказочка, что "движение рынка предсказать нельзя, но это и не нужно для успешной торговли". Мол дайте прибыли расти и длинные хвосты вытянут ваш долгосрочный результат в плюс. На вечно растущем фондовом рынке - может быть, здесь у нас - нет.

Рэндом · **Рэндом** » 22 янв 2015, 08:37

mfcoder писал(а):
Рэндом писал(а):И еще почему-то вероятность меняется от размера тейка и профита даже если они рравны.

так и должно быть, ты ведь статистическое значение определяешь - идеальное по своей сути.. а как же учитывание спреда, а как же неравноверотное событие движение цены в ту или иную сторону, оно ведь не 50/50, а постоянно меняется..

Да меняется. Зависит от того кода советник вошел, но меняется на 1-2 процента. Все это в пределах статистической погрешности. Но ведь мы не собериемся торговать по случайным входам, нам нужно соотношение 50 на 50 на определенном участке истории для тестирования торговых идей. Но об этом подробней завтра.

Haos · **Haos** » 22 янв 2015, 09:22

Рэндом писал(а):Бытует такое мнение что тэйк профит должен быть больше стоп лосса. А что скажет на это теория вероятности. Давайте рассмотрим тэйк в 20 пунктов и стоп в 10. Мы имеем расстояние от тэйка до стопа 30 пунктов. Какова вероятность что цена развернется не дойдя до тейка? Поделим 20 на 30 и получим 0.6666. Т.е. вероятность примерно 66,6 процентов. Получим вероятность срабатывания тейка 33,3 процента (опять же примерно). Примерно одна сделка из 3 будет в профит. Получим один профит в 20 пунктов и 2 лосса в 10. В итоги при большом количестве сделок мы выйдем в 0. Как не трудно понять что при равенстве стопа и тэйка, вероятность будет 50%. Но это еще не все. У нас есть спред и он смещает вероятность в сторону лосей. Поэтому чтобы приблизить верояность к 50 процентам надо выбирать большой стоп и тейэк. Как вы понимаете пипсовка с 2-5 пунктами профита и лосса по теории вероятности будет не выгодна. Так какое соотношение стопа и тэйка выбрать? Ведь любое соотношение стоп и тейка выводит торговлю в 0. Здесь надо рассматривать такой вопрос, как какой теэйк легче получить на рынке.

Да, это всё должно быть известно людям с мат. образованием. Курс теорвера обязателен для каждой уважающей себя специальности. Даже психологи проходят этот курс (имеется ввиду, что психология -гуманитарная дисциплина, а не хуже или лучше других дисциплин).

Рэндом писал(а):Надо смотреть волатильность. Но и так понятно, чем меньше тейк, тем его легче получить. Поэтому я выбираю равные тейк профит и стоп лосс. К тому же 50% вероятность психологически смотрится лучше. Теперь нужно подобрать систему которая сместит вероятность в нашу пользу.
Вы не обязаны мне верить. Можете проверить сами. Я выкладываю два советника для МТ5. Выберите историю подлиннее при тестирование и депозит побольше, а лот поменьше и протестируйте разное соотношение стопа и тэйка. Посмотрите отчеты. Вероятность будет примерно такая как рассчитана.
И еще почему-то вероятность меняется от размера тейка и профита даже если они рравны. Это отклонение небольшое не больше 3 процентов. Но и это тоже важно. Поэтому я сделал второй советник для МТ5 который подбирает оптимальные стопы и тэйки.

3% на самом деле не означает какой-то существенной составляющей, а является значением на уровне статистической ошибки (погрешности).
Если бы ряды котировок были чистым симметричным случайным блужданием мы бы имели всегда описанный эффект (равновероятность при равенстве стопа и тейка), но ряды не таковы и поэтому могут быть значительные флуктуации, которые являются случайными. Но в результате - трейдинг на форекс - игра с отрицательным матожиданием (за счет накладных расходов) и поэтому многие говорят что никто не может оказаться в прибыли в конце концов. Верить в это или нет - выбор каждого, но очевидно что если не учитывать человеческое влияние на ряды котировок на Форекс было бы нечего делать.

Рэндом · **Рэндом** » 23 янв 2015, 01:25

Для чего нужна вероятность 50 процентов на срабатывание тейка и стопа? Для надежного тестирования торговых идей и систем. При такой вероятности вы получаете вероятность профита по той или иной системе просто прогнав ее в тестере и посмотрев в отчете процент прибыльных сделок. Например идея тренд твой друг считается аксиомой. Я ее проверил. Тренд определял по направлению ма большого периода. Заходил по тренду без поиска точки входа. Так вот на М30 я получил результат 50 процентов профитных сделок, а на дневках 60. Как видно это правило справедливо только для больших таймфреймов. Так постипенно проверяя различные идеи, вы наберетесь опыта достаточного для построения своей системы.

Рэндом · **Рэндом** » 23 янв 2015, 05:19

Теперь конкретный совет как делать ТС. Берем идеию (одну) которая дает преимущество, скажем 60 процентов прибыльных сделок. И начинаем ее улучшать добавляя другие идеи. Смысл всего этого получить как можно больший процент прибыльных сделок.

Рэндом · **Рэндом** » 23 янв 2015, 06:29

Поиск законемерностей.

Корней · **Корней** » 23 янв 2015, 07:40

Рэндом писал(а):Теперь конкретный совет как делать ТС. Берем идеию (одну) которая дает преимущество, скажем 60 процентов прибыльных сделок. И начинаем ее улучшать добавляя другие идеи. Смысл всего этого получить как можно больший процент прибыльных сделок.

Такой подход в построении ТС не может себя оправдать. Ошибка заложена в саму суть построения, а именно в определении прибыльности по входам. Стратегия дающая 99% прибыльных входов по факту может оказаться убыточной, и чаще всего приводит к сливу депозита. Считать нужно по прибыли. Пусть на 10 входов будет только один прибыльный, но если при этом прибыль больше убытка то значит стратегия прибыльная. Только такой подход может принести доход трейдеру. Многие трейдеры,особенно начинающие, в самом начале получают неправильное обучение и потом постоянно сливают из-за этого.
По факту даже самые "убыточные" стратегии могут превратиться в прибыльные в умелых руках. Нужно выполнять торговое условие по которому торговаться должны только те сигналы ТС по которым определяется минимальный стоп-лосс и максимальный тейк-профит. Не просто на глаз определяются эти уровни, а диктуются рынком.Создавайте стратегии на этом принципе и будет вам счастье.

Рэндом · **Рэндом** » 23 янв 2015, 09:16

А теперь поговорим о стопе и тэйке. Предположим вы создали ТС которая показывает хороший процент прибыльных сделок при соотношении стоп и тэйка 1 к 1. Пришло время оптимизировать стоп и тэйк. Делается это так. Стоп оптимизируется от минимального значения до подобранного ранее. Тэйк оптимизируется от подобранного ранее до разумно большого значения. При этом следим чтобы при оптимизации стопа и тэйка показатель прибыльных сделок не уменьшался. Вот после этого можно тестить систему на демо.
Все это лучше делать в МТ5. В МТ5 очень хороший тестер. О том как с ним работать это отдельный разговор. Он сильно упрощает жизнь при создании ТС и ускоряет ее создание. И понятно что все это вы не сможете сделать без знания программирования. Так что учите программирование.

Теория вероятности в построении ТС.