Теория вероятности в построении ТС.

[Рэндом]

У каждого индикатора есть правила его использования. О каком искусстве может иди речь? Когда все стремятся сделать систему с четкими правилами.

[Sovok]

У каждого индикатора есть правила его использования. О каком искусстве может иди речь? Когда все стремятся сделать систему с четкими правилами.

Нет, у индикатора нет четких правил в его использовании, четкие правила есть у системы, все верно, но система практически никогда не состоит из одного индикатора, вот в этом и есть искусство, комбинируя различные индикаторы, возможно даже применяя их нестандартно, не так как все, разработать правила, которые будут нести прибыль.

[Рэндом]

Вот и возникает вопрос. Если индикатор бесполезен, то стоит ли его включать в ТС?

[Sovok]

Вот и возникает вопрос. Если индикатор бесполезен, то стоит ли его включать в ТС?

Стоп, с чего вы взяли, что индикатор бесполезен? Я же сказал, это всего лишь составляющая торговой системы, один винтик, но без него она работать не будет, вы же не оцениваете полезность колеса отдельно от автомобиля? Хотя если у вас нет автомобиля, то пользы от него нет никакой абсолютно, так и тут, если вы не разработали систему, то пользы от индикатора не будет.

[Uriy1982]

надо учитывать ище спред и то что не все сделки будут закрыты по тейк профиту а некоторые мы всетаки нервничая будем закрывать вручную так и недождавшысь достижения цены до уровня тейкпрофита и вес это и будет вести в сторону перекоса на убыточный результат торговли.

[Рэндом]

Читайте первый пост темы. Народ, почему вы кроме бонусов ничего не видите. Читайте форум, может быть и научитесь чему-то.

[forexskalpers]

Читайте первый пост темы. Народ, почему вы кроме бонусов ничего не видите. Читайте форум, может быть и научитесь чему-то.

Сама идея вашего подхода довольно интересна. Действительно при одинаковых значения тейка и стопа вероятность примерно 50/50. Для того, чтобы покрыть издержки на спред и вообще сместить вероятность в сторону профита на мой взгляд нужно просто торговать только в сторону глобального тренда. К примеру за последние 9-10 месяцев пара евро-доллар стремительно падала без особых коррекций. Если бы мы торговали в это время только на селл и использовали равные значения тейка и стопа, было бы заработано гораздо больше, чем потеряно.

Вот и вся премудрость.

[Gold Master]

Бытует такое мнение что тэйк профит должен быть больше стоп лосса. А что скажет на это теория вероятности. Давайте рассмотрим тэйк в 20 пунктов и стоп в 10. Мы имеем расстояние от тэйка до стопа 30 пунктов. Какова вероятность что цена развернется не дойдя до тейка? Поделим 20 на 30 и получим 0.6666. Т.е. вероятность примерно 66,6 процентов. Получим вероятность срабатывания тейка 33,3 процента (опять же примерно). Примерно одна сделка из 3 будет в профит. Получим один профит в 20 пунктов и 2 лосса в 10. В итоги при большом количестве сделок мы выйдем в 0. Как не трудно понять что при равенстве стопа и тэйка, вероятность будет 50%. Но это еще не все. У нас есть спред и он смещает вероятность в сторону лосей. Поэтому чтобы приблизить верояность к 50 процентам надо выбирать большой стоп и тейэк. Как вы понимаете пипсовка с 2-5 пунктами профита и лосса по теории вероятности будет не выгодна. Так какое соотношение стопа и тэйка выбрать? Ведь любое соотношение стоп и тейка выводит торговлю в 0. Здесь надо рассматривать такой вопрос, как какой теэйк легче получить на рынке. Надо смотреть волатильность. Но и так понятно, чем меньше тейк, тем его легче получить. Поэтому я выбираю равные тейк профит и стоп лосс. К тому же 50% вероятность психологически смотрится лучше. Теперь нужно подобрать систему которая сместит вероятность в нашу пользу.
Вы не обязаны мне верить. Можете проверить сами. Я выкладываю два советника для МТ5. Выберите историю подлиннее при тестирование и депозит побольше, а лот поменьше и протестируйте разное соотношение стопа и тэйка. Посмотрите отчеты. Вероятность будет примерно такая как рассчитана.ъ

И еще почему-то вероятность меняется от размера тейка и профита даже если они рравны. Это отклонение небольшое не больше 3 процентов. Но и это тоже важно. Поэтому я сделал второй советник для МТ5 который подбирает оптимальные стопы и тэйки.

В теории вероятности для успешного исхода дела для трейдера нужно рассматривать изначально 60/40, где 60% имеет преимущество рынок и 40% трейдер. Поясню мысль почему 60% преимущества рынка, это исходит из того, что для получения чистой прибыли Вы должны уплатить спред, маржу, вывод денег,.проскальзывание, налог в этот процент не учитываем. И это число в годовом эквиваленте будет достаточно внушительным. Потому исходя из такого положения вещей трейдерам при равной прибыли и убытке по пунктам необходимо иметь соотношение 3/1. Где на 3 успешные сделки одна убыточная для того чтобы работать в плюс.

[forexskalpers]

В теории вероятности для успешного исхода дела для трейдера нужно рассматривать изначально 60/40, где 60% имеет преимущество рынок и 40% трейдер. Поясню мысль почему 60% преимущества рынка, это исходит из того, что для получения чистой прибыли Вы должны уплатить спред, маржу, вывод денег,.проскальзывание, налог в этот процент не учитываем. И это число в годовом эквиваленте будет достаточно внушительным. Потому исходя из такого положения вещей трейдерам при равной прибыли и убытке по пунктам необходимо иметь соотношение 3/1. Где на 3 успешные сделки одна убыточная для того чтобы работать в плюс.

При таких расчетах довольно сложно будет торговать в прибыль. Нужен какой-то фактор, который уравновесит этот первес рынка перед трейдером.

[Gold Master]

В теории вероятности для успешного исхода дела для трейдера нужно рассматривать изначально 60/40, где 60% имеет преимущество рынок и 40% трейдер. Поясню мысль почему 60% преимущества рынка, это исходит из того, что для получения чистой прибыли Вы должны уплатить спред, маржу, вывод денег,.проскальзывание, налог в этот процент не учитываем. И это число в годовом эквиваленте будет достаточно внушительным. Потому исходя из такого положения вещей трейдерам при равной прибыли и убытке по пунктам необходимо иметь соотношение 3/1. Где на 3 успешные сделки одна убыточная для того чтобы работать в плюс.

При таких расчетах довольно сложно будет торговать в прибыль. Нужен какой-то фактор, который уравновесит этот первес рынка перед трейдером.

Перевес рынка перед трейдером существует всегда и будет существовать, но трейдер с помощью своей отработанной торговой стратегии может иметь преимущество перед рынком, если трейдер знает это преимущество и успешно применяет в торговли он будет зарабатывающий трейдер. Следовательно рассматривая теорию вероятности можно входить в рынок имея минимальное соотношение не менее 60/40, где 60% Ваше преимущество и чем больше Ваше преимущество тем более возможна Ваша прибыль.