Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3032, ниже есть уровни 1.2991 и 1.2952. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2723, ниже есть уровень менее значимый-1.2652. Недельный баланс находится на уровне 1.2877. Недельные уровни работать не буду. Можно будет купить от 1.2557, а продаж, пока, не вижу.

На прошлой торговой неделе можно выделить растущий интерес к путам на страйках 0.8050 и 0.7850 (1.2413 и 1.2693) февральского контракта. От нижнего уровня можно покупать однозначно.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9028. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9247, ниже есть уровень 0.9216. Баланс недели расположен на уровне 0.9138. Не вижу на данный момент условий для сделок, надо искать дополнительные данные.

В данных по торгам на опционном рынке уже есть кое что. По путам на страйках 1.0750 и 1.0800 текущего месячного контракта прошли большие сделки. На наших графиках это будут уровни 0.9295 и 0.9343. Надо нанести уровни на график и смотреть реакцию на них.

Последние три недели цена находится в относительно узком диапазоне. Многие понимают, что чем дольше набирают позиции, тем сильнее будет движение. В этом диапазоне преимущественно проходят крупные сделки по путам с уровнями безубыточности по ним на январском контракте в диапазоне 0.9300-0.9400, уровень 0.9346 с 2500 контрактами выглядит очень крепким. Похоже, там можно будет продавать. На февральском есть уровни выше, в диапазоне 0.9430-0.9460.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 115.40, выше есть уровень 115.71, а ниже находится уровень 115.11. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 113.37, ниже есть уровни 113.06 и 112.75. Недельный баланс находится на уровне 114.38. Последнее время недельные уровни хорошо сдерживают цену, буду пробовать от них работать на предстоящей неделе.

По крупным сделкам в последнее время путы вне конкуренции. Была одна сделка на днях в коллах на февральский контракт, довольно таки дорогая на страйке 0.00800 (около 113.00), а так преимущественно путы с уровнями безубыточности в диапазоне 115.25-115.95. Начну по серьёзному продавать из района 115.40.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1488, ниже находится уровень 1.1418. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1083, выше расположены уровни 1.1133, 1.1183, 1.1232 и 1.1279. Баланс недели-это 1.1287. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Почти ничего не изменилось. Весь месяц простояли на балансе. Пятничный выход из диапазона сопровождался большим всплеском объёмов сделок по аску, это однозначно сработали стоп ордера, обратной стороной которых являются селл лимиты, поэтому цена не обязательно пойдёт выше. Тем не менее вероятность похода в район 1.1460-1.1495 велика, поставлю там отложенные ордера на продажу.

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3003, выше есть уровни 1.3103 и 1.3203. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.4403, ниже есть уровни 1.3658 и 1.3616. Баланс недели расположен на уровне 1.3704. Цена дошла до первого месячного селлуровня. Тут в приоритете становятся продажи. Я не буду на тонком рынке давать однозначные рекомендации, но с позиции опционного анализа лучше продавать.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7277, выше есть уровни 0.7314 и 0.7352. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на далёкой отметке 0.6097, выше расположен уровень 0.6497. Баланс недели находится на уровне 0.6686. Набираю продажи. Не закрываю половину продаж и от уровня 0.7555.

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.4471, ниже находится уровень 1.4284. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2493, выше есть уровень 1.2562. Недельный баланс находится на уровне 1.3481. Медленно но уверенно идём к цели на покупки из диапазона 1.2557-1.2493. Возможный, но маловероятный поход вниз до сильного опционного уровня 1.2414.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9319, ниже есть уровни 0.9276 и 0.9196. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.8905, ниже есть уровень 0.8866. Баланс недели находится на уровне 0.9112.

Хотя цена и в балансе, но, глядя на гистограмму открытого интереса, можно увидеть, что для цены более привлекательно движение в сторону путов (вверх на наших графиках). Сначала к страйку 1.0900 (0.9196), а если его проходим, то надо ждать разворот на страйке 1.0750 (0.9319).

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 115.32, выше находится уровень 115.75. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 114.71, ниже есть уровни 114.50 и 112.41. Баланс недели находится на уровне 115.01. Начал набирать продажи, первая от месячного уровня 115.18, следующие будут от 115.32 и 115.75. Не думаю, что пустят выше.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 4-го февраля. По евро видно, что верхняя зона мемного приподнялась, а нижняя значительно опустилась по отношению к прошлому месяцу. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 2527 контрактов находится на уровне 1.1509, ниже есть уровни 1.1474 и 1.1444. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4219 контрактов расположен на отметке 1.0984, выше есть уровни 1.1128, 1.1172, 1.1213 и 1.1250. Баланс месяца находится на уровне 1.1245.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1086, выше есть значимые уровни 1.1209 и 1 1277. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1443, выше есть уровни 1.1465 и 1.1488. Баланс недели расположен на уровне 1.1267
Уже шесть недель во флете с диапазоном в 150 пунктов. Настроение участников рынка на обновление минимумов увеличивается. Советую продавать из района 15-й фигуры, а покупки начинать искать не ранее 1.1250.

Более наглядно расстановку сил и приоритетов можно увидеть на гистограмме открытого интереса месячного контракта. Заметно, что пробраться к путам на 10-м страйке задача не простая, даже ниже страйка 1.1300 (уб 1.1250) будет сложно уйти, там начнутся активные покупки фьючерсов. Вверх с текущих тоже не разгонишься, ценник уже на коллах около денег. Меньше всего усилий для движения котировок можно определить как диапазон по страйкам 1.1200-1.1500 (1.1172-1.1509).

В отчётах СОТ спекулянты выходят из рынка по евро, сокращают как лонги так и шорты, но шортов немного больше, поэтому чистые позиции в лонг. А вообще группа спекулянтов шортов держит почти в два раза больше, чем лонгов.

[Afanasich]

Месячный опционный канал по британскому фунту поднялся по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1251 контракт расположен на отметке 1.3289, выше есть значимые уровни 1.3334, 1.3376 и 1.3416. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2246 контрактов находится на отметке 1.4552, значительно ниже расположены уровни 1.3781 и 1.3745. Баланс месяца находится на уровне 1.3920.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3670. Нижняя отметка недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2802, выше есть уровни 1.2852 и 1.3491. Недельный баланс находится на уровне 1.3239. На опционном рынке по фунту давно не было каких то ярких сделок. Для покупок буду ждать месячного уровня 1.3289, а продажи начну рассматривать от 1.3745.

В отчётах СОТ левереджи активно сокращают продажи и наращивают покупки, хотя в общем продаж, пока больше. Чистые позиции в рост котировок. Вполне возможно, но среднесрочно я больше склонен к падению котировок.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1814 контрактов расположен на отметке 0.7322. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6098 с открытым интересом 20032 контракта, выше есть уровень 0.6198. Баланс месяца-это уровень 0.6726.
Посмотрим, какую информацию можно получить из недельных отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.7113, ниже есть уровни 0.7092 и 0.6997. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7449, ниже находится уровень 0.7258. Баланс недели расположен на уровне 0.7282. Недельными опционами подпёрли цену немного снизу. Держу продажи, если будет перехай, то продам ещё от месячного и недельного уровней.

Чистые позиции спекулянтов в продажу. Позиций по продажам значительно больше, и их наращивают. Покупки сокращают.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 2298 контрактов находится на отметке 1.3885, значительно ниже есть уровни 1.3159, 1.3075 и 1.2993. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 4021 контракт расположен на отметке 1.2401, выше есть уровень 1.2457. Баланс месяца-это уровень 1.3138.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2782, ниже есть уровень 1.2714, а выше- 1.2900. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2491, выше есть уровни 1.2526 и 1.2556. Недельный баланс находится на уровне 1.2636.
До отложенного уровня на покупку от месячной зоны так и не достали. Выставлю ордера бай лимит от 1.2491 и 1.2401.

Судя по отчётам СОТ спекулянты уходят с этого актива. Из продаж фьючерса выходят больше, поэтому чистые позиции в бай, но а в общем продаж намного больше, а покупки падают уже полтора месяца.