Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1181 контракт расположен на отметке 0.7221. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6098 с открытым интересом 40991 контрактов, выше есть уровень 0.6493. Баланс месяца-это уровень 0.6662.
Посмотрим, какую информацию можно получить из недельных отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6886, ниже есть уровень 0.6698. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7300, ниже расположен уровень 0.7201. Баланс недели расположен на уровне 0.7094. Держу продажи от 0.7555, если будет коррекция, то от 0.7221 буду доливаться в продажи. Австралиец прогнозируемо падает. Немного придавили и уже далёкие нижние страйки стали стоить денег, на 64-м страйке опционы уже стоят по 7 пунктов. Жду более глубокого падения.

Судя по востребованным опционам при коррекции фьючерсы начнут продавать от страйков 0.7050-0.7200 (около 0.7110-0.7220). По путам не теряют надежду увидеть цену на 61-м страйке. Так что не надо торопиться закрывать продажи.

[Afanasich]

Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 6191 контракт находится на отметке 1.4495, ниже расположен уровень 1.4290. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1354 контракта расположен на отметке 1.2557, ниже есть уровень 1.2341. Баланс месяца-это уровень 1.3527.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2932, выше находятся уровень 1.2965. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2308, выше есть уровни менее значимые-1.2461 и 1.2652. Недельный баланс находится на уровне 1.2620. Держу покупку от 1.2350, но не исключено, что будут выносить покупашек. Если так случится, то буду покупать от 1.2308, но слабо верится в такой сценарий. Продажи, пока, не рассматриваю.

На гистограмме открытого интереса недельного контракта обращает на себя внимание количество путов в деньгах, таких уже 59.3%, много. Похоже назревает откат в сторону коллов (вниз) вплоть до 0.7950 (около 1.2580). Тем не менее продавать опасно.

А на опционном рынке участники не теряют надежду увидеть цену на 0.6900 (район 1.4500). На мартовский контракт набрали за неделю 6750 контрактов.

[Afanasich]

На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 686 контрактов находится на уровне 0.9363, выше есть уровни 0.9401, 0.9443, 0.9484 и 0.9528. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 239 контрактов расположен на отметке 0.8842, выше есть уровень 0.8878. Баланс месяца находится на уровне 0.9103.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.8929, значительно выше есть уровни 0.9105 и 0.9126, верхний уровень с наибольшим интересом находится на отметке 0.9348, выше есть уровень 0.9391. Баланс недели расположен на уровне 0.9138. Буду работать от месячных зон. Неплохо было бы продать от 0.9363, но надо учитывать, что ввиду низкой ликвидности на этом инструменте ценник могут протянуть по всем верхним месячным уровням.

[Afanasich]

На валютной паре USDJPY месячный опционный канал немного опустился относительно прошлого месяца.. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 2298 контрактов расположен на отметке 110.53, выше есть уровни 110.98 и 111.35, а ниже находится уровень 110.06. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 3742 контракта находится на отметке 115.75, выше есть уровень 117.79, а ниже-115.18. Месячный баланс- это уровень 113.13.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 113.30, выше есть уровень 113.77. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 112.18, ниже есть уровень 111.69. Недельный баланс находится на уровне 112.74. Цена почти в балансе, дальнейшее движение будет зависеть от того, в какую сторону выйдем из недельного диапазона. А так, лучше дождаться месячных зон.

На опционном рынке в пятницу проявлена особая активность. На страйке 0.008850 по коллам и путам в очередной раз похоже создана конструкция синтетического фьючерса, в какую сторону определить сложно, это покажет выход из недельного диапазона на графике, если он случится. Так же на недельном контракте укрепили по коллам страйк 0.008925 (111.69), думаю, что ниже этого уровня не пустят на неделе. На новый месячный контракт сформирован по путам основной уровень 115.75 (страйк 0.008650), хорошее место для продаж.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1346, выше есть уровень 1.1459. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1071 , выше есть уровни 1.2052, 1.1204 и 1.1238. Баланс недели находится на уровне 1.1209. Цена недалеко от месячного баланса. Для открытия сделок буду ждать цену на месячных уровнях. Надо учитывать, что котировки на фьючерс перешли на мартовский контракт, поэтому форвардпойнд поменялся, соответственно на евро месячные уровни могут быть пунктов на 20 ниже тех, что графике.

На месячном контракте вчера прошло большое вливание открытого интереса на страйке 1.1500 по коллам, причём, судя по бледному цвету столбца объёмов, в рынок входил крупный участник. Эта сделка не проходила вчера по ленте торгов онлайн, а отразилась только в кабинетных сделках. Так часто крупный участник старается не светиться для остальных. Уровень безубыточности этих контрактов будет 1.1502. На сегодня-это очень хорошее место для продаж.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.3095, выше есть уровень 1.3157. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3845, значительно ниже есть уровни 1.3500 и 1.3340. Баланс недели расположен на уровне 1.3472. Ещё неделю будет идти перекладка с декабрьского на мартовский квартальный фьючерсный контракт, возможны какие-то нежданчики, от серьёзных сделок лучше отказаться. Покупать буду от месячной зоны, а рассматривать продажи не раньше 1.3520.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7597, ниже есть уровни 0.7302 и 0.7260. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6944, выше есть уровни 0.6992 и 0.7039. Баланс недели находится на уровне 0.7271. Так как по моим прогнозам я ориентируюсь на понижение котировок, то буду продавать от 0.7221, продажи от 0.7555 закрыл наполовину неделю назад.

Глядя на гистограмму ои недельного контракта, можно предположить, что в сторону путов цене двигаться проще. А по коллам хотя наибольший интерес на страйке 0.7600, пройти диапазон 0.7250-0.7300 будет не просто, там однозначно будет много продаж по фьючерсу.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2876, выше есть уровни 1.2991 и 1.3075. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2498, выше расположены уровни 1.2572 и 1.2635. Недельный баланс находится на уровне 1.2686. Начну покупать от месячного уровня 1.2557, но не исключено, что цену провалят чуть ниже.

А вот по пятничным торгам появилась ценная информация. Очень сильно вырос открытый интерес к страйку 0.8000 по коллам на текущем месячном контракте. Для этого инструмента на близком страйке такой интерес-редкость. Уровень безубыточности будет 1.2471. Очень хорошее место для покупок в среднесрок.

Сейчас гистограмма открытого интереса на месяце стала выглядеть так. Видно как стал выделяться страйк 0.8000 по коллам. На нижней гистограмме указан объём участника с крупным депозитом. На пути к 80-му страйку не так уж много препятствий, так что думаю сходим.

[Afanasich]

Верхняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9640, ниже находятся уровни 0.9460 и 0.9227. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9137, ниже есть уровень 0.9094. Баланс недели расположен на уровне 0.9388. Верхние недельные уровни стали выходить из месячного диапазона, это первые звоночки, что и цену могут туда затянуть, поэтому продавать от 0.9363 можно, но предусматривать ограничение убытка.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 114.09, выше есть уровни 114.81 и 115.74. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 113.08, ниже есть уровни 111.78, 111.48 и 110.28 . Недельный баланс находится на уровне 113.59. Цена в месячном балансе, моё мнение, что сначала сходим к верхней месячной зоне.

Посмотрим как торговались опционы в прошлую неделю. Итак, по путам на текущий и февральский месячные контракты прилично налили на страйки 0.008500-0.008650 (приблизительно 116.00-117.00). Там и буду рассматривать серьёзные продажи. А наш недельный диапазон в очередной раз сформирован путом и коллом на страйке 0.008800. Последнее время зачастили с такой конструкцией, и почти всегда к концу недели цену загоняют в диапазон, или около него, сейчас этот диапазон 113.09-114.09.

Визуально недельный открытый интерес выглядит так.