Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Tit4]

Покажу отчётность по прибыли и состоянию счёта после года работы. Счёт пополнялся равными частями в течении первых полугода. Работа велась минимальной лотностью. В этом году риски увеличу в два раза. Для того, чтобы счёт слился необходимо будет всем шести парам одновременно пройти против меня по 1500 пунктов (по четырёхзнаку).

RoboForex - MetaTrader 4.png

RoboForex - MetaTrader 4.png

Эмм, я правильно понял, что текущий результат отрицательный? Хоть и по минимуму но в итоге за год торговли балланс уменьшился на 16 долларов? Это судя по скрину. А с чем связаны потери? били они больше в начале года или в конце? Я к тому, что если увеличатся риски, то соответственно убыток общий может стать больше.

[Nord]

Минус 16 долларов - это результат нескольких сделок в текущем месяце) А автор говорил о полугодичной торговле. Пока стейта со сделками и итоговым результатом я не видел.

[Afanasich]

Покажу отчётность по прибыли и состоянию счёта после года работы. Счёт пополнялся равными частями в течении первых полугода. Работа велась минимальной лотностью. В этом году риски увеличу в два раза. Для того, чтобы счёт слился необходимо будет всем шести парам одновременно пройти против меня по 1500 пунктов (по четырёхзнаку).

RoboForex - MetaTrader 4.png

RoboForex - MetaTrader 4.png

Эмм, я правильно понял, что текущий результат отрицательный? Хоть и по минимуму но в итоге за год торговли балланс уменьшился на 16 долларов? Это судя по скрину. А с чем связаны потери? били они больше в начале года или в конце? Я к тому, что если увеличатся риски, то соответственно убыток общий может стать больше.

Видимо, со скринов не совсем всё понятно, сейчас попробую объяснить . Счёту один год, он пололнялся равными частями в течении первых полугода приблизительно до 22 000 центов для работы на шести инструментах. Соответственно в первые полгода работа велась с ограниченным числом сделок. Общая просадка не превышала в течении года 15% от счёта. На данный момент снято 11 500, а баланс составляет 19 700, общая просадка на скрине 16.87 центов (сейчас 100 центов) . Для счёта достаточная сумма 18000 (по 3000 на каждый инструмент), выводить буду только прибыль. Результат за год получается 19 700+11 500-22 000= 9 500 центов. Если учесть ограниченные возможности по мм в первые полгода, то результат для меня приемлем. Ну на основном счёте у меня в течении трёх последних лет средняя прибыль 60% за год, с наибольшей просадкой по всем сделкам 18%. А в представленном счёте у диллера совсем ограниченные возможности для более полной отчётности по счёту, ну вообще покапаюсь ещё в кабинете, может как-то получится выложить более понятную информацию.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3253, выше есть уровень 1.3295. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3069, ниже есть уровни менее значимые-1.3032 и 1.2989. Недельный баланс находится на уровне 1.3111. Канал относительно узкий, поэтому вполне возможно что цена выйдет за его пределы. Стоимость опционов небольшая, а значит выход возможен в любую сторону, но учитывая, что большинство участников рынка страхуются от от роста котировок на фьючерс (падение пары на наших графиках), соотношение пут/кол составляет 0.53, предполагаю, что пробой канала будет вверх. У меня есть покупка, её и буду держать. У кого покупки нет, можно будет пробовать войти в рынок от 1.3069.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9728. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на уровне 0.9638, ниже есть уровень 0.9598. Баланс недели находится на уровне 0.9683. Недельный опционный канал узкий, а значит велика вероятность того, что цена выйдет за его пределы. У меня покупки ещё начались в том месяце, но могут, пока, потолкаться на низах. Дело в том, что на верхнем уровне опционы значительно дороже чем на нижних, да и соотношение позиций пут/кол по открытому интересу составляет 1.57, что будет являться сдерживающим фактором для роста на этой валютной паре

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 11017, выше есть уровни 110.48 и 110.79. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.75, ниже есть уровни 108.53, 108.28 и 108.02. Баланс недели находится на уровне 109.46. На этой паре у меня продажи с первой целью на месячный баланс 108.13.

[Afanasich]

Прежде всего хочу разобрать ситуацию на фьючерсе евро в пятницу, со своей колокольни. Вроде бы ситуация похожа на разворотную, но после отчётов за вчерашний день начали брать сомнения. По открытому интересу за вчерашний день минус 6962 контракта на основном квартальном мартовском. Даже для ликвидного евро это прилично. В течении последнего месяца у нас была тенденция нисходящая, попробуем понять кто и как выходил с рынка.

Посмотрим на дельту, которая показывает преобладание сделок по рынку. На участке 1 преобладали прямые продажи по рынку, но цена вниз не ушла, предполагаю, что крупный участник рынка, отвечающий за ликвидность и сведение ордеров, подставлял отложенные бай ордера желающим продать по рынку. Для крупного участника эти покупки служат встречными ордерами на ранее открытые продажи-фиксили продажи. На участке 2 продавили вверх и собрали стоповые ордера продавашек (бай по рынку), тем самым покрыли ещё часть продаж. Ну и на участке 3 опять поставили байлимит, народ продавал-продавал,а к концу дня разочаровался и половина вышла с рынка. Итог такой, что на самом деле покупок пока нет, просто вызодили из продаж, а это только предвестник к развороту, но не разворот, так что с покупками надо быть осторожными. Это мое мнение и не руководство к действию.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1322, ниже находятся уровни 1.1235, 1.1178 и 1.1109. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1073, ниже расположены уровни 1.1051, 1.1015 и 1.0969. Баланс недели-это 1.1198. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. По предыдущим месячным контрактам заметно, что не очень сильно уровни последней недели преобразовываются к концу месяца по отношению к началу месячного контракта. Подперли евро снизу, да и вверх идти особо некуда. Для меня ситуация неопределённая, хотя думаю, что скорее верх, чем низ.

Если смотреть на весь рынок опционов на фьючерс евро, то нетрудно заметить, что на следующем месячном контракте открытый интерес больше чем на текущем и равен 73407 контрактов, поэтому со счетов его сбрасывать нельзя. Из всех мартовских контрактов в колах 58.5%, в путах 41.5%, соотношение пут/ кол составляет 0.71. Большинство, пока, страхуется от роста.

По гистограмме открытого интереса мартовского контракта заметно выделяется зона в диапазоне 1.1000- 1.1400. Особое внимание на страйк по коллам 1.1200 (приблизительно там же и уровень безубыточности). На нем уже более 6300 контрактов со стоимость 32 пункта, тянуть такой уровень в деньги накладно для продавцов опционов.

[Afanasich]

В таблице соотношения позиций по деньгам (ои*премию) на опционы евро видно, что основной капитал на мартовском контракте, больше чем в два раза чем на текущем. По февральскому и мартовскому контрактам цене проще идти на север, а вот на недельных и с экспирацией по средам положение немного другое, там запас хода вверх совсем маленький. И хотя там денег относительно мало, но крупные участники рынка стараются собрать всё на этом рынке. Так что и тут противоречивые данные.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2983, выше есть значимый уровень 1.3075. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3585. Ниже есть уровни 1.3389, 1.3344 и 1.3303. Баланс недели расположен на уровне 1.3284. Такой широкий диапазон объясняется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. Держу покупку от месячной зоны и причин крыть её пока не вижу. По низу уровень с наибольшим открытым интересом дешёвый, два пункта, опционы на уровне 1.3075 стоят по 10 пунктов, думаю, что он и остановит цену. Во всяком случае я выставлю там ордер на покупку. Первой целью будет служить район 33-й фигуры. Верхний уровень считаю спекулятивным и выше 1.3400 на неделе цену навляд ли выпустят.

Посмотрим, что у нас на фьючерсе. По отчётам можно увидеть, что 29-го числа открытый интерес падал более чем на 3000 контрактов, а 30-го рос более чем на 4000 и 31-го тоже рос более чем на 3000 контрактов. Попробуем разобраться на графике фьючерса что и как, учитывая кумулятивную дельту. На участке 1 на 29-е число дельта не показывает преобладание продавцов или покупателей и цена в диапазоне 50 пунктов, но умудрились скинуть более 3000 контрактов, молодцы. Потом, 30-го, на участке 2 прошли вверх, подставляя байлимиты, такое обобщение можно делать из того, что цена выросла при росте открытого интереса, тем более, что подобные манипуляции с дельтой на фунте стали привычным делом.. Ну и в пятницу спокойно набирали покупки почти на нейтральной дельте. Предполагаю дальнейшее движение цены вверх.

А вот по соотношению позиций в деньгах ситуация для сильного роста не очень радужная на фунте. На текущем месячном, жить которому осталось неделю, 87.6% денег в коллах, значительно больше участников страхуется от роста. На мартовском ещё более-менее ситуация. На апрельском уже близка к критическому по верхам. Недельные и по средам почти все в критическом состоянии, вверх вроде как некуда, просится откатик или флет. Общее соотношение по всем контрактам-это 70.51% по коллам и 29,49% по путам. Глядя на стоимость контрактов вообще, мне кажется, что не так уж сильно страхуются от роста, как почти никто не страхуется от падения, опционы пут непривычно дешёвые.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6944, ниже есть уровни 0.6895 и 0.6798. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6694, рядом есть уровень 0.6691. Баланс недели находится на уровне 0.6819. Ну австралиец, конечно, зажигает. На данный момент цена находится на нижнем уровне, буду покупать. Правда, это уже будет третья похожая неделя на открытии, а так как это предэкспирационная неделя, то жду отскок. Два нижних уровня очень дорогие, по 102 и 149 пунктов соответственно, это вполне может остановить падение.

Попробуем понять, что происходит с фьючерсом, основываясь на данных с СМЕ по ежедневному открытому интересу и дельте. Полагаю, что 28-го числа селлимитами набирали продажи, в этот день был прирост открытого интереса более 6000 контрактов, много. Затем, три последующих дня при нейтральной дельте набирали каждый день ещё по 3000 каждый день, учитывая то, что цена сползает вниз, думаю, что набрали продаж. Так что с ростом у австралийца всё печально.

Пятничные торги на опционном рынке по австралийскому доллару на текущий месячный контракт показывают, что участники рынка серьёзно страхуются от роста цены на страйке по коллам 0.6800 (приблизительно там же и уровень безубыточности). Так что, видимо, в этом районе нужно будет крыть покупки и ждать новых отчётов.