Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3529, выше есть уровни 1.3575 и 1 3621. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3096, ниже есть уровни менее значимые-1.3084 и 1.3042. Недельный баланс находится на уровне 1.3312. Давали хорошую возможность войти в покупку на прошедшей неделе, но ждал цену ниже и остался без сделки. Отложенные ордера на покупку и продажу выставлю от недельных каналов.

Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа по канадскому доллару, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7476-0.7599 и с балансом 0.7538. На споте это будет цена между уровнями 1.3174 и 1.3390, с балансом на 1.3280. Соотношение пут/колл составляет 1.95. Большинство страхуется от падения цены на фьючерс (роста цены на наших графиках).

По результатам торгов в пятницу на опционы канадского доллара месячного контракта можно заметить, что участники рынка больше страховались от падения цены на фьючерс канадца. В общем открытый интерес по коллам вырос на 211 контрактов, в то время как по путам он вырос на 952 контракта. Особое внимание к страйкам 0.7575 и 0.7500 по путам (уровни 1.3371 и 0.3301 на сегодня), на которых цена может встретить сопротивление.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9988. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9856, ниже расположен уровень 0.9829. Баланс недели находится на уровне 0.9922. Глядя на месячные уровни, покупать не хочется, существующую продажу закрою на нижних недельных уровнях и выставлю ордер на продажу от верхнего недельного уровня.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности швейцарский франк наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.0088 и 1.0248, а баланс недели будет находиться на отметке 1.0168. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.9833-0.9988, а баланс будет находиться на уровне 0.9910. Почти совпадает с диапазоном анализа по открытому интересу. По гистограмме хорошо видно, что большинство участников рынка страхуется от роста котировок на фьючерс франка (падения котировок на наших графиках). Соотношение пут/колл по интересу равен 0.5.

Интересно торговались в пятницу опционы на франк. На декабрьском контракте на страйке 1.0200 появился открытый интерес как по коллам так и по путам. Причём куплены они были дорого в обе стороны-коллы покупали по 101 пункту, а путы покупали по 133 пункта. На сегодня это будет диапазон 0.9783-0.9999. Думаю, что в этом диапазоне и будут ходить ближайшие пару месяцев.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.31, выше есть уровень 108.76. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.17, ниже есть уровни 106.96, 106.16 и 105.35. Баланс недели находится на уровне 107.74. Опционный канал опять узкий, поэтому можно ожидать, что цена выйдет за его пределы. Так как цена находится выше месячного баланса 106.61, то логично ожидать, что валютная пара продолжит рост. Буду пробовать покупать от 107.17.

Посмотрим картинку из отчётов Чикагской биржи по ожидаемой волатильности которая предполагается, что цена фьючерса на японскую ену в вероятностью 68% в предстоящую неделю будет находиться в диапазоне 0.00922-0.00938, с балансом на 0.00930. С учётом разницы цены на фьючерсе и цены на форексе получаются значения диапазона 107.27-109.16, и баланса-это 108.19.

Посмотрим на результаты последних торгов на опционах по ене. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. Значительно вырос открытый интерес по путам и по коллам, но коллы значительно дешевле, скажем, если на коллах на страйке 0.009375 контракты стоят 14 пунктов, то на этом же страйке по путам их стоимость 86 пунктов. Цене выгоднее сходить к верхним уровням, но с текущих движение на север может быть затруднено тем, что 47,2% путов уже в деньгах.

[Afanasich]

Распределение средств по уровням на сегодня в разрезе опционного анализа (открытый интерес*стоимость контракта) текущего месячного контракта с экспирацией четвёртого октября. Чем больше денег на уровне, тем сильнее он будет выступать в качестве поддержки или сопротивления

[Afanasich]

Распределение средств по уровням на сегодня в разрезе опционного анализа (открытый интерес*стоимость контракта) текущего месячного контракта с экспирацией четвёртого октября. Чем больше денег на уровне, тем сильнее он будет выступать в качестве поддержки или сопротивления

[Afanasich]

Распределение средств по уровням на сегодня в разрезе опционного анализа (открытый интерес*стоимость контракта) текущего месячного контракта с экспирацией четвёртого октября. Чем больше денег на уровне, тем сильнее он будет выступать в качестве поддержки или сопротивления

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1052, выше находятся уровни 1.1089, 1.1144 и 1.1183. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0992, ниже есть уровни 1.0980 и 1.0967. Баланс недели-это 1.1022. Валютная пара находится в районе недельной и месячной байзон, так что можно покупать по рынку, либо от 1.0992. Опционный канал узкий, а это значит, что вероятность выхода цены из этого диапазона велика, Думаю, выход будет вверх. Большинство участников рынка, пока, страхуется от роста цены, соотношение пут/колл составляет 0.67, но путы стоят дороже. К тому же 37% опционов пут в деньгах, что затрудняет движение цены вниз.

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2369. Ниже есть значимый уровень 1.2334. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2556. Выше есть уровни 1.2588 и 1.2217. Баланс недели расположен на уровне 1.2465. По опционному анализу эта пара предполагает приоритет продаж, но более фундаментальные данные (например отчёты СОТ) говорят о том, что с продажами стоит быть осторожными. На данный момент цена находится в районе недельного баланса, так что лучше работать от краёв диапазона. Буду пробовать покупать от недельной байзоны.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6813, ниже есть уровень 0.6795, а выше есть уровень 0.6881. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6699, выше есть уровень 0.6718. Баланс недели находится на уровне 0.6756. На этой валютной я планирую покупки от нижних недельной и месячной зон. Продавать можно не раньше месячного уровня 0.6906.

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3363, ниже есть уровень 1.3331. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3170, выше есть уровни менее значимые-1.3206 и 0.3236. Недельный баланс находится на уровне 1.3267. Цена находится в районе недельного баланса. Выставлю ордер на покупку от 1.3170 с целью к месячному балансу 1.3367.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9916. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на 8 пунктов выше на отметке 0.9924. Пара перевёрнутая, поэтому сверху у нас путы. Соотношение пут/ колл составляет 16.67 (50 контрактов пут и 3 контракта колл). Эту валютную пару можно продавать с первой целью к месячному балансу 0.9760.

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 107.88, выше расположен уровень 108.28. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.64, ниже есть уровень 106.64, а выше находятся уровни 106.89 и 107.30. Баланс недели находится на уровне 107.26. На данный момент 42.5% путов в деньгах, поэтому на наших графиках цене затрудняется движение вверх. Часть продаж с прошедшей недели буду крыть на месячном балансе 106.61.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1189, ниже находятся уровень 1.1139. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0926, ниже расположены уровни 1.0906 и 1.0874. Баланс недели-это 1.1058. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Я покупаю евро. Первая цель покупок-это месячный баланс на уровне 1.1148.

Гистограмма распределения средств (ои*премию) на евро, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 27-го сентября месячного опционного контракта с экспирацией четвёртого октября. Больше всего денег по низу в диапазоне 1.0927-1.0940. Нижний уровень диапазона видится на 1.0907, а край рынка на сегодня-уровень 1.0833. по верху надо будет следить, как поведёт себя цена на уровне 1.0972.

По соотношению позиций в деньгах по месяцам на евро: на октябрьском контракте 96.92% всех денег в путах. Не смотря на то, что до конца месячного контракта осталась всего неделя, денег там пока много ,36.97%. Критическим соотношение считается 5% к 95%, так что есть предпосылки для покупок.