Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 105.86, выше есть уровень 106.29. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 104.98, ниже есть уровень 104.42, а выше есть уровень 105.27 . Недельный баланс находится на уровне 105.41. Недельный канал опять узкий, а значит есть повод полагать, что цена будет выходить из этого диапазона. Вниз цене идти сложно, потому что нижние уровни очень дорогие. Например, на страйке 0.0093 (уровень 105.27) премия 214 пунктов. Буду покупать по рынку, ещё один ордер на покупку стоит от месячной байзоны.

Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс японской ены в течении недели будут находиться в диапазоне 0.00939-0.00964 и балансом на 0.00951. С учётом форвард пойнд на спотовом рынке это будет диапазон 103.89-106.66 и балансом на уровне 105.31. Поход к нижнему уровню ограничивается ещё и тем, что 56.7% коллов недельных опционов уже в деньгах.

[Afanasich]

Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1387, ниже находятся уровни 1.1337, 1.1288, и 1.1238. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0948, ниже расположены уровень 1.0928, а выше находится очень значимые уровни 1.0972, 1.0974 и 1.0977 (на графике отображу только уровень 1.0977). Баланс недели-это 1.1188. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Я покупаю евро от 1.1237, последняя покупка открылась вчера от нижнего месячного уровня 1.0961. Первая цель покупок-это месячный баланс на уровне 1.1280, но надо будет смотреть как будет вести себя цена в районе месячного баланса.

По анализу от Чикагской товарной биржи с учётом ожидаемой волатильности на фьючерсе евро на следующую неделю определён диапазон 1.0907-1.1072 и балансом на 1.0990. Учитывая форвардпойнд, на нашем графике это будет диапазон 1.0892-1.1059 и балансом 1.0977. В таком диапазоне валютная пара останется с вероятностью 68%. К нижнему уровню диапазона движение будет усложнено тем, что 70% опционов пут уже в деньгах.

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. По коллам стоит отметить, что кроют немного ближний к цене страйк 1.1150, участники рынка начинают сомневаться, что цена за неделю уйдёт высоко, но и перестают верить и в то, что цена пойдёт значительно ниже. Это видно по тому как падает открытый интерес к путам на страйках где уровни безубытка близки к текущей цене, хотя там общий интерес остаётся достаточно высоким, а контракты дорогие, например, на страйке 1.1100 по путам (уровень 1.0972) контракты стоят по 115 пунктов, это дорого и на сегодня этот уровень служит хорошим сопротивлением, но, вполне возможно, что в понедельник уровень безубытка могут опустить за счёт удорожания контрактов на страйках пут.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2046. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2011 и 1.1971, а выше расположен уровень 1.2076. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2741. Выше есть уровень 1.2791, а ниже есть уровни 1.2313 и 1.2244. Баланс недели расположен на уровне 1.2393. Такой широкий диапазон объясняется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. Хотя на верхних уровнях открытый интерес относительно большой, но они, пока, ничего не стоят, поэтому не могут служить целью для торговли на предстоящую неделю. Выставлю отложенный ордер на покупку на 1.2046.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.1991 и 1.2331, а баланс будет находиться на уровне 1.2161. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.1982-1.2324, а баланс будет находиться на уровне 1.2152. Верхний уровень диапазона для меня более приемлем чем по открытому интересу.

Посмотрим на результат торгов в пятницу по опционам на британский фунт на месячный, он же и недельный контракте. Бросается в глаза рост открытого интереса по путам к страйку 1.2150 (уровень 1.2076), он и будет служить первым сопротивлением в случае падения цены.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6996, выше есть уровень 0.7046, а ниже есть уровни 0.6947, 0.6897 и 0 6849. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6704, ниже есть уровни 0.6676 и 0.6592. Баланс недели находится на уровне 0.6852. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. В этом месяце, правда, месячные уровни не сильно преобразовались. У меня нижняя покупка от месячной байзоны, поэтому на всякий случай выставлю покупку от 0.6592. Первая цель-это месячный баланс.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности австралийский доллар следующую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 0.6655 и 0.6807, а баланс будет находиться на уровне 0.6731. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.6651-0.6803, а баланс будет находиться на уровне 0.6727. По гистограмме видно, что колокол волатильности смещён в сторону путов. По открытому интересу 63.3%% опционов пут в деньгах. Так что приоритет движения-север.

Гистограмма распределения средств на австралийском долларе, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 30-го августа месячного опционного контракта с экспирацией шестого сентября. Больше всего денег на уровнях 0.6727. От роста цены (коллы) вложено очень мало денег в страховку. Нижний уровень диапазона -это уровень 0.6719.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3378, выше есть уровень 1.3441. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2904, выше есть уровни менее значимые-1.2985, 1.3072 и 1.3155. Недельный баланс находится на уровне 1.3140. На прошедшей неделе открывался ордер на продажу от недельной селзоны, выбило в ноль, теперь буду ждать цену для продажи на месячной селзоне.

Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа по канадскому доллару, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7442-0.7575 и с балансом 0.7509. На споте это будет цена между уровнями 1.3203 и 1.3439, с балансом на 1.3319.

По результатам торгов в пятницу на опционы канадского доллара месячного контракта, жить которому осталось неделю, можно заметить, что участники рынка больше страховались от падения цены на фьючерс канадца. В общем открытый интерес по коллам вырос на 184 контракта, в то время как по путам он вырос на 504 контракта. Вырос открытый интерес по путам к страйкам 0.7525 и 0.7450 ( на наших графиках это приблизительно верхние недельные и месячные уровни).

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 106.91, выше есть уровни 107.28, 107.73, 108.82 и 109.40. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 104.68, ниже есть уровень 104.19, а выше есть уровни 105.13 и 105.52. Баланс недели находится на уровне 105.80. На данный момент цена находится в районе месячного баланса, покупки и продажи буду планировать от месячных зон.

Посмотрим картинку из отчётов Чикагской биржи по ожидаемой волатильности которая предполагается, что цена фьючерса на японскую ену в вероятностью 68% в предстоящую неделю будет находиться в диапазоне 0.00931-0.00953, с балансом на 0.00942. С учётом разницы цены на фьючерсе и цены на форексе получаются значения диапазона 105.03-107.52 и баланса-это 106.26. Вполне возможный диапазон движения цены на неделю.

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах по ене. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. Значительно вырос открытый интерес по коллам на страйках 0.009450, 0.009500 и 0.009550 (Диапазон 104.68-105.52), из этого района можно будет покупать.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9929, ниже расположен уровень 0.9917. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9536, выше есть уровни 0.9580, 0.9763 и 0.9806. Баланс недели находится на уровне 0.9734. Можно сказать, что динамика изменения месячных уровней (а именно такими являются недельные уровни последней недели месячного контракта с экспирацией 6-го сентября) значительно сместила месячный диапазон вниз. В пятницу открылась продажа от верхнего недельного уровня, с целями, пока, не определился, но думаю, что если третий раз придут к месячной байзоне, то она не устоит, могут продавить ниже.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности швейцарский франк наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.0025 и 1.0187, а баланс недели будет находиться на отметке 1.0106. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.9828-0.9987, а баланс будет находиться на уровне 0.9907. По гистограмме хорошо видно, что колокол волатильности смещён в сторону путов, большинство участников рынка страхуется от падения котировок на фьючерс франка, на наших графиках нужно ожидать южного направления от верхней границы или с текущих, что более вероятно.

По пятничным торгам опционами на франк обращает на себя внимание то, что в перспективе участники рынка не ожидают сильного падения котировок на фьючерс. Начал падать открытый интерес по путам на ноябрьском и декабрьском контрактах на страйках 1.0300 и 1.0250 (район отметки 0.9950 на наших графиках). Участники рынка, впрочем как и ЦБ Швейцарии, не видят франк дешевле доллара.

[Afanasich]

По фунту.Похоже, что новости из Британии подтолкнули к росту. По опционному анализу сигнал только на покупки: по открытому интересу отработана зона покупок, По распределению средств (ои*премию) сходили почти на край рынка,

по соотношению позиций на текущем месячном положение критично, вниз некуда.

[Afanasich]

По фунту. На фьючерсе, после нескольких предыдущих дней падения открытого интереса (предполагаю крыли продажи), вчера он вырос на 2634 контракта на большом объёме. Маловероятно, что серьёзные участники рынка будут столько продавать на лоях.

Выделил зону вчерашних торгов, кто не в рынке, то можно будет войти при ретесте 1.2106, ниже 1.2075 сценарий меняется.

[Afanasich]

Можно посмотреть на онлайн торги по опционам британского фунта на месячном контракте, который истекает в пятницу. К сожалению это данные только по объёмам, но другого в режиме онлайн нет. По коллам: 1.2100 (страйк)+0.0115 (премия)-0.0007 (форвардпойнд)=1.2208, 1.2300+0.0018-0.0007=1.2311, 1.2350+ 0.0008-0.0007=1.2351. По путам: 1.2100-0.0010-0.0007=1.2083, 1.2200-0.0031-0.0007=1.2162. Предположительно на завтра это будут поддержки и сопротивления. Надо заметить, что на страйке 1.2100 по коллам премия большая, один контракт стоит 115*6.25=719.9 долларов, но объём не может дать полную картину, а данные по открытому интереcу будут только завтра.