Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом австралийского доллара находится на отметке 0.6688, выше есть уровни 0.6710, 0.6762 и 0.6771. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6814, выше есть уровни 0.6849, 0.6871 и 0.6943. Баланс недели- это уровень 0.6751. Недельный канал узкий, а значит вероятность того, что цена выйдет из него велика, Движение вниз затруднено тем, что по открытому интересу 43,4% опционов пут в деньгах. У меня покупки есть, но если пойдут к лоям, то куплю ещё от 0.6688.

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3323, ниже есть уровень 1.3284, а выше есть уровень 1.3355. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3158, ниже есть уровень менее значимый- 1.3118. Недельный баланс находится на уровне 1.3241. На данный момент цена находится в недельной селзоне, но у меня висит продажа с прошлой недели, поэтому следующую продажу планирую от 1.3375.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9676, выше есть уровень 0.9741. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9930, ниже есть уровни 0.9886 и 0.9848. Баланс недели расположен на уровне 0.9804. Нижний недельный уровень совпал с месячным уровнем, от которого у меня уже есть покупка, цель которой на верхней границе недельного опционного канала 0.9930. Там планирую переворачиваться в продажу.

Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.77, выше есть уровни 107.10 и 108.07. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 106.14, ниже есть уровни 105.84, 105.48 и 105.23. Недельный баланс находится на уровне 106.47. Недельный диапазон канала относительно узкий, и вероятность выхода цены за пределы канала велика. Думаю, что цена пойдёт выше , возможно, к месячному уровню 107.96. У меня есть покупка от 105.95, поставил стоп в безубыток, а цель покупки на 107.96. Если цена пойдёт ниже, то буду покупать от 104.27.

[Afanasich]

Рынок вообще инертный, торговать не интересно. Единственный инструмент достойный внимания-это австралиец по отношению к доллару. Посмотрим на капитализацию опционного рынка (открытый интерес*стоимость опциона) на сентябрьском контракте австралийца. По путам подняли уровни безубытка до 0.6759, 0.6758. Приблизительно там цена сейчас и находится. При цене ниже этих уровней продавцы опционов (чаще всего это крупные участники рынка) будут испытывать дискомфорт, у них появляются потенциальные долги. По верхам тоже особо не разгонишься, пока это уровень 0.6855. но до окончания контракта ещё две недели, возможно что-то изменится, но пока так.

По распределению средств на сентябрьском контракте сосредоточено 60.78% всех средств, и 97.09% из них в путах, т.е. почти все деньги покупателей опционов вложены в страховку от падения цены. Напомню, что критическим принято считать соотношение 95%-5%, при котором рынок, обычно, разворачивают. Из всего вышесказанного обобщение одно-покупать австралийца можно с текущих, а с продажами быть предельно осторожными.

[Afanasich]

Кто торгует золото,тому стоит обратить внимание на соотношение позиций участников рынка в разрезе опционного анализа. На текущем контракте уже критическое соотношение, поэтому дальнейший рост ограничен, но на декабрьском денег больше, а там соотношение 93.41%-6.59%, малёха задёрнуть вверх ещё могут, но , в общем ,инструмент созрел для продаж.

Важные уровни по капитализации на сегодня по другим инструментам.

[Afanasich]

И ещё

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1188, выше есть уровни 1.1204 и 1.1247. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1068 , ниже есть уровень 1.1025. Баланс недели находится на уровне 1.1128. Пока что-то определённое сказать трудно. Канал относительно узкий и,скорее всего, цена будет выходить из него. Купить можно от 1.1068, а с продажами, пока, подожду.

Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс евро будут находиться следующую неделю в диапазоне 1.1075-1.1255 и балансом на 1.1165. С учётом форвард пойнд на спотовом рынке это будет диапазон 1.1056-1.1236 и балансом на уровне 1.1146.Диапазон исторической волатильность шире чем по открытому интересу, и мне её диапазон кажется более реальным.

Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. По коллам верхние страйки подкрепили неплохо, Как для недельных, то это приличный рост открытого интереса , ну а особый интерес к страйку 1.1175( уровень 1.1188 на споте). По путам участники рынка начинают поднимать и укреплять нижний уровень безубытка. В общем путы торговались лучше ( больше страховались от падения). На данный момент цене выгоднее идти к верхним уровням, там денег больше, если на уровне 1.1068 контракты стоят 13 пунктов, то на уровне 1.1188 они стоят 32 пункта.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1838. Выше есть значимые уровень 1.2079 и 1.2162. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2350. Выше есть уровни 1.2379 и 1.2414. Баланс недели расположен на уровне 1.2094. Думаю, что нижний уровень по путам спекулятивный, и уровни в районе 1.2100 будут удерживать цену от падения. У меня покупок хватает, поэтому буду ждать цену на месячном балансе, а там видно будет.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2145 и 1.2451, а баланс будет находиться на уровне 1.2298. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2133-1.2439, а баланс будет находиться на уровне 1.2286. Такой диапазон мне нравится больше, особенно верхняя граница, но как-то не верится, что на неделе цену туда пустят.

Ну и о пятничных торгах на опционном рынке по фунту. Посмотрим на результаты торгов по всем контрактам. На коллах увеличивался открытый интерес на следующую неделю на страйке 1.2350 (уровень 1.2373), а так же на октябрьский контракт на страйки 1.2900 и 1.2650. По путам прилично добавился интерес к дорогому страйку сентябрьского контракта 1.2300 ( уровень 1.2199), пройти его будет непросто, так же много участников рынка страхуются и от более глубокого падения цены на страйке сентябрьского контракта 1.1950.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6849, выше есть уровень 0.6872, а ниже есть уровень 0.6828 . Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6684, выше есть уровень 0.6731. Баланс недели находится на уровне 0.6766.У меня покупок хватает, но если цена опустится до 0.6684, то куплю ещё.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности австралийский доллар следующую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 0.6683 и 0.6833, а баланс будет находиться на уровне 0.6758. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.6678-0.6828, а баланс будет находиться на уровне 0.6753. Границы исторической волатильности почти совпадают с границами диапазона по открытому интересу.

Посмотрим на дневной график котировок на фьючерс австралийского доллара. Под графиком цены находится индикатор кумулятивной дельты, отображающей преобладание продаж или покупок по рынку. Конвергенция последних двух месяцев пока не отработана, а последние пару недель при падающей дельте цена стоит на месте. У меня создаётся впечатление, что "большие дяди" поставили бай лимит, который, пока, раскупить не могут

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3437, выше есть уровень 1.3478, а ниже есть уровень 1.3365. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3194, ниже есть уровень менее значимый-1.3158. Недельный баланс находится на уровне 1.3316. На этом инструменте у меня две продажи есть, ещё одну продажу запланирую от 1.3437. Первой целью продаж будет служить месячный баланс на уровне 1.3140.

Посмотрим что нам прогнозирует Чикагская биржа по канадскому доллару, основываясь на ожидаемую волатильность. Предполагается, что 68% времени при торговле на фьючерсе цена будет находиться в диапазоне 0.7466-0.7584 и с балансом 0.7525. На споте это будет цена между уровнями 1.3191 и 1.3399, с балансом на 1.3294.

Посмотрим, что нам может показать последний торговый день на Чикагской товарной бирже в отношении недельных опционов на канадский доллар. По коллам хотя и падает интерес к страйку 0.7575 (уровень 1.3194), но всё же остаётся достаточно высоким. По путам значительно вырос интерес к страйку 0.7450 (уровень 1.3437). Эти два уровня и будут ключевыми на предстоящую неделю.

[Afanasich]

Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9623. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9921, ниже есть уровни 0.9835 и 0.9800. Баланс недели расположен на уровне 0.9773. От месячных уровней покупать не буду, если дадут 0.9623, то оттуда и куплю, а продавать буду от 0.9921.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности фьючерс на швейцарский франк наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями 1.0183 и 1.0385, а баланс недели будет находиться на отметке 1.0284. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.9648-0.9839, а баланс будет находиться на уровне 0.9743. По гистограмме заметно явное преобладание путов, соотношение пут/колл составляет 4. Большинство участников рынка больше страхуется от падения цены на фьючерс (роста цены на наших графиках).