Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2155. Ниже есть уровень 1.2153. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2973. Ниже есть значимые уровни 1.2923, 1.2773, 1.2673 и 1.2623. Баланс недели расположен на уровне 1.2565. Такой широкий диапазон объясняется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. Нижний уровень провалили больше чем на две фигуры. Цена находится на нижнем уровне безубытка и согласно опционного анализа фунт можно покупать.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2069 и 1.2297, а баланс будет находиться на уровне 1.2183. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2042-1.2270, а баланс будет находиться на уровне 1.2156. Видно, что столбцы по путам значительно выше, а это значит, что участники рынка больше страхуются от падения цены. Об этом говорит и смещение колокола волатильности в сторону путов. Сейчас цена находится на уровне безубытка страйков 1.2400 по стоимости 220 пунктов (уровень 1.2153), 1.2450 по стоимости 268 пунктов (уровень 1.2155) и 1.2500 по стоимости 318 пунктов (уровень 1.2155). При всём этом уже 88.1% опционов пут в деньгах. При таких условиях можно фунт покупать.

[Afanasich]

Ну а теперь про данным из отчётов на фьючерс британского фунта, В пятницу на основном квартальном контракте добавилось 4522 контракта

, но самый большой объём был 31-го июля, а там на сентябрьском добавили 13939 открытого интереса, много.

Кто и куда набирал позиции можно будет увидеть только в предстоящих отчётах СОТ. По дельте 31-го июля активно набирали покупки, в пятницу тоже набирали покупки по рынку, но не так активно.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7089, выше есть уровень 0.7139, а ниже расположены уровни 0.7039 и 0.6989. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6762, ниже есть уровень 0.6746, а выше-уровень 0.6794 . Баланс недели находится на уровне 0.6926. Как уже писал выше, опционные уровни последней недели месячного контракта-это месячные уровни, прошедшие динамические изменения в течении контракта. На данный момент у меня есть две покупки с первой целью к месячному балансу.

Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс австралийского доллара будут находиться в диапазоне 0.6734-0.6878 и балансом на 0.6806. С учётом форвард пойндз на спотовом рынке это будет диапазон 0.6733-0.6867 и балансом на уровне 0.6795. На гистограмме видно, что на путах столбцы повыше и стоят они дороже, сейчас цена недалеко от нижних уровней и зашпилить в район 0.6730 могут запросто.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3277, выше есть уровни 1.3310 и 1.3349, а ниже есть уровень 1.3231. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2994, выше есть уровень менее значимый-1.3076. Недельный баланс находится на уровне 1.3136. На этой валютной паре у меня есть продажа, ещё один ордер на продажу стоит от месячного уровня 1.3287. Первая цель продаж-это первый нижний месячный уровень, там же находится и граница недельной байзоны.

Стоит посмотреть на фьючерс канадского доллара. А там падает открытый интерес на квартальном контракте. Причём, что интересно, 31-го июля, когда были самые большие объёмы, открытый интерес упал меньше чем на две тысячи, то в пятницу, на сравнительно меньших объёмах, интерес упал аж на 7367 контрактов.

Судя по дельте на рынке в эти дни преобладали покупки (крыли продажи) при падающей цене. Похоже, что на наших графиках стоит ожидать хорошего движения на юг.

[Afanasich]

Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9987. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9770, ниже есть уровень 0.9734. Баланс недели находится на уровне 0.9878. Можно сказать, что динамика изменения месячных уровней (а именно такими являются недельные уровни последней недели месячного контракта с экспирацией 9-го августа). На этом инструменте у меня была продажа, которую закрыл в конце недели. Сегодня начал набирать покупки.

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности швейцарский франк наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.0138 и 1.0300, а баланс недели будет находиться на отметке 1.0219. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.9745-0.9900, а баланс будет находиться на уровне 0.9822.

На четырёхчасовом графике на фьюферс франка можно заметить, что между падающей ценой и растущей положительной дельтой (преобладанием прямых покупок по рынку) создалась конвергенция, которую уже отработали. При этом стоит отметить, что при растущей цене никто особо продавать не хочет. Предполагаю дальнейший рост котировок на фьючерс в перспективе, но а сейчас назревает откат, как минимум в район недельного баланса 0.9878.

[Afanasich]

Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.46, выше есть уровни 109.04 и 109.63. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.39, ниже есть уровни 105.84, 105.41 и 104.93, а выше есть уровень 106.50. Баланс недели находится на уровне 107.42. По этой валютной паре у меня была продажа от первого месячного селуровня, закрыл в конце недели на месячном балансе. На данный момент цена находится в районе первого нижнего месячного уровня, начал покупать от недельной бацзоны. Одной из причин такого решения является то, что на уровне 106.50 опционы стоят 119 пунктов, а на уровне 106.39 опционные контракты продают по 79 пунктов. Дорого, поэтому, думаю, что далеко вниз цену не утянут.

Посмотрим картинку из отчётов Чикагской биржи по ожидаемой волатильности которая предполагает, что цена фьючерса на японскую ену в вероятностью 68% в предстоящую неделю будет находиться в диапазоне 0.00932-0.00951, с балансом на 0.00941. С учётом разницы цены на фьючерсе и цены на форексе получаются значения диапазона 105.48-107.63 и баланса-это 106.60.

Попробуем разобраться в настроениях участников рынка и планах на предстоящую неделю, основываясь на отчёты Чикагской товарной биржи по торговле опционами на японскую ену в пятницу. Видно, что общий открытый интерес сильно упал на коллах, а это значит, что участники рынка не верят в дальнейший рост ены, исключение составляет страйк 0.009475 (район 105.50), туда возможен заскок цены.

[Afanasich]

Из отчётов по фьючерсу заметен большой объём торгов за последних два дня. При этом заметно рос и открытый интерес на квартальном контракте, в четверг больше чем на 3000 контрактов, а в пятницу вырос на 6417 контрактов.

При этом дельта резко ушла в отрицательную зону, преобладали продажи фьючерса по рынку. На основании всего написанного принимаю решение на приоритет покупок нашей валютной пары.

[Afanasich]

Представляю состояние центового торгового счёта открытого в начале года и, пополняемого равными частями в течении полугода. Достаточная сумма для работы-это 18000, у меня чуть больше. Со счёта выводится только чистая прибыль, когда она появляется. В данный момент не лучшие времена, просадка по фунту и евро, Но как есть, так и есть.

[Afanasich]

Я путешествую, поэтому выложу только диапазоны. Месячка: евро 1.0961-1.1388, фунт 1.1955-1.2731, австралиец 0.6731-0.6998, канадец 1.2905-1.3375, франк 0.9676-0.9832, ена 104.27-107.96. Недельные диапазоны: евро 1.1115-1.1302, фунт 1.2015-1.2381, австралиец 0.6745-0.6896, канадец 1.3112-1.3246, франк 0.9631-0.9884, ена 104.24-106.37.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1252, ниже есть уровни 1.1228, 1 1204 и 1.1182. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.0995, выше есть уровни 1.1017 и 1.1091. Баланс недели находится на уровне 1.1124. Границы недельного опционного канала опустились относительно канала прошлой недели. На данный момент цена находится на первом нижнем недельном уровнем с премией 84 пункта, ниже могут и не пустить. У меня покупок хватает, так что раньше 1.0995 покупать не планирую. А первой целью покупок может служить месячный баланс 1.1175.

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2020. Выше есть значимый уровень 1.2060. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2435. Ниже есть уровень 1.2376. Баланс недели расположен на уровне 1.2228. Недельный опционный канал изменился незначительно по отношению к прошлой недели. Выставлю отложенный ордер на покупку от месячного уровня 1.1955 с первой целью на месячном балансе 1.2343.